Если у вас есть портфель стратегий и вы хотели бы увеличить сумму на торговом счете за счет инвестиций, то я к вашим услугам.

Какие условия?
1) Рынок только фортс
2) Пейаут оговариваем лично
3) Желаемую сумму можете указывать в письме, но решение будет приниматься исходя из интересности вашего портфеля
4) Только алготрейдеры

Какие требования?
1) Обязателен портфель систем, минимум 3
2) Обязателен тест системы с 2009 года, в программах типа WL, AMI, MC и пр.
2.1. Если система зарабатывает только с 2010, с 2011 это не важно, тест обязателен с 2009 года.
2.2. 2012 год отдельно 
3) Брокерские отчеты не имеют большого значения, так что они не обязательны

Пишите предложения на почту:  [email protected]

   Решили в качестве теста, для себя, попробовать обучить сеть на текущих трейдах… Для того что бы посмотреть сколько времени может на это потребоваться. За одно и покажем вам как это происходит...
На данный момент сеть торгует по «старым знаниям» публикуя данные на www.dirextrade.com

Всех категорически приветствую.

Как я уже писал, в настоящий момент разрабатываю систему под робота на основе паттерна 123. Делается это для добавления к основному роботу, который ловит развороты. Дабы работал и по тренду. Сейчас я хотел бы поделится начальными наработками, а также описать возникающие проблемы — возможно кто-то подскажет толковый путь их решения, ибо сам я в программировании чуть менее чем полный ноль.

Для начала немного теории. Что такое Price Action? Как слудет из самого название — это движение цены. Грубо говоря, определенные ценовые формации, которые используются для входа и выхода. 

Одим из самых элементарных и понятных является Паттерн 123. Отчего он понятен? От того, что  все движения на рынке происходят волнообразно. Существуют движения и коррекции к движению. Логично, что скорее всего после небольшой коррекции движение продолжится. Также он находит свою поддрежку и через волновую теорию. Ну да ладно… Изобразим это дело визуально, дабы любой мозг понял, о чем ему толкуют.

( Читать дальше )

Это не просто, а очень просто. Только нужна дисциплина и терпение, т.е профессионализм.
Откуда я взяла этот текст, уже не помню. Это было 19 ноября 2009 года
 
 


( Читать дальше )

Так как автор корневого поста обещал меня внести в свой блек-лист, то пишу я в отдельном посте (проверять это не буду)

Так вот, если «грубо», то волатильность — это мера размаха движений от локальных минимумов до максимумов и обратно. И с «трендом» и «боковиком» это понятие никак не связано, так как могут быть тренды с большими основными и коррекционными движениями, а могут быть совсем «узкие» боковики. Поэтому по отношению к этим понятиям мы можем провести историческое исследование, но экстраполировать его результаты на будущее надо с большой осторожностью.

При этом волатильность зависит от периода расчета, таймфрейма и стиля торговли. Про последнее уточню. Трейдера, у которого позиции редко сохраняются позиции на конец дня не интересует волатильность с учетом гэпов, а интересует волатильность внутри дня. Меряться волатильность может как в абсолютных, так и в относительных единицах и на этот счет единого мнения нет. Более того, мой опыт показал, что для рынка США для дорогих акций лучше второе, а для дешевых — первое.

Чем плоха низкая волатильность? Тем, что любая торговля связана с получением прибыли только при наличии движений на некоторую величину.  Эта величина может быть постоянной, может быть и адаптивной, т. е. подстраивающейся под волатильность ближайшего прошлого. Конечно большинство трейдеров используют второй случай, помня об изменчивости рынка.

( Читать дальше )

Пока на рынке 4й день вялый боковик, делюсь своим шести летним опытом торговли. На картинках выходы вверх, соответственно зеркально-выходы вниз. Обратите внимание первый истинный выход только на рис.1
  
   



Ставим плюсики, чтобы вывести на главную.

Привет. 

Вопрос к практикующим алго-трейдерам. (Новичкам данный пост просто необходим — выношу грааль на общее обозрение)

Есть система N с четырьмя оптимизируемыми параметрами.

Выбирая 500 лучших результатов по некоторому соотношению (какому? читай мои посты ранее) я получаю распределения параметров в каждом из 500 наблюдений (то есть значение «1» параметра 1 наблюдалось 0 раз, значение «2» параметра 1 наблюдалось 49 раз, значение «3» параметра 1 наблюдалось 110 раз и т.д.):



Правильно ли я понимаю, что третий рисунок говорит нам о том, что параметр 3 слабо влияет на итоговый результат системы и что оптимизировать его нет смысла.

Update: параметр x выпал y раз 

По мотивам предположений о чем мог говорить Тимофей )

   Так вот… Прибейте себе табличку перед монитором

   На случайном рынке заработать невозможно 

   Тут не может помочь ничего… не мартингейл, ни манименеджмент, ни каие-то хитрые формулы.

   Люди, которые утверждают, что любая стратегия (читай — случайные входы) может давать плюс при правильном ММ — идиоты

   Аргументы что кто-то на этом заработал миллионы говорит что
  а) Этому человеку просто повезло
  б) Он врет

  Не стоит ходить на лекции человека, который выграл $10 000 000 в лотерею и учит как это сделать другим. Даже если у него была система.

  Заработать можно только наустойчивых закономерностях или везении. Проблема в том, что часто сложно отличить одно от другого. Иногда лунный календарь дает потрясающие результаты. А потом вдруг перестает работать на годы. Почему? Никто не знает. Так же многие могут думать что зарабатывают с помощью потрясающей интуиции или понимания экономики. Проблема в том, что это сложно проверить.

( Читать дальше )

 

Торгуем на основе объемного анализа данных, или безиндекаторная торговая система на основе ценообразующих факторов.

До того как перейти в нормальный, адекватный трейдинг (имею ввиду алготрейдинг), я торговал руками. Много времени посвятил тому, что изучал движение цены и искал закономерность для того, чтобы определить точки входа в рынок.

Одна из главных закономерностей — в разворотных точках всегда проходят крупные объемы. Значительно больше, чем средний дневной объем на выбранном таймфрейте.

Визуально определить это легко, но как объяснить это роботу?
 

Для того, чтобы собрать робота необходимо:

• Выбрать объем, больше которого мы рассматриваем точку для входа.

• Убедиться, что объем не моментальный. Его должна спровоцировать толпа участников, а не крупняк. Для этого считаем количество пройденных сделок. Чаще всего количество сделок в разы меньше объема на свече. Сделать это просто — складываем тики входящие в состав одной свечи.

• Важно, чтобы на разворотной свече объем был в сторону движения цены. То есть, если рынок растет, необходимо, чтобы большое количество сделок произошло в покупку для открытия позиции в шорт. Лучше соотношение — минимум ¼ от общего объема свечи.

• Этот объем должен пройти на единичной свече. Если рядом будет сравнимый объем в направлении движения рынка, то рынок направлен по тренду и входить в разворот еще рано.

• Объем не должен сильно измениться, иначе это будет означать набор или сброс позиции. Когда он прекратится никто не знает, а значит — вновь неверный вход против тренда.  

• Свеча должна быть импульсной. То есть, величина свечи на разворотной свече выше нормы, при этом наличие хвоста или тени свечи не является важным для входа в сделку.

• Перед открытием позиции нужно убедиться, что мы не находимся на локальном хае, чтобы открыть позицию в лонг и наоборот — для шорта.

• Необходимо понимать, что мы пытаемся поймать разворот рынка, а значит стоп не должен быть больше, чем 1-5%. Говоря языком РТС — это обычно стоп в размере от 200 до 500 пунктов на сделку.

• Необходимо учитывать, что все объемы проходят на каждом, даже минимальном развороте. Если мы не используем стоп, то имеет смысл постоянно усредняться на каждом локальном экстремуме.

Как все это собрать? Велком!