Утром, читая новости каким то образом меня занесло от компании Apple, до Ирана с его ядерной программой, потом к  Чернобылю, потом на Первую мировую, после уже не помню куда и наконец на Откровения Иоанна. Так с нескольких десятков сайтов и родился этот пост.
 
 Мы все наверное читали Библию. Ну хотя бы для общего развития. И я читал, почти ничего не понял. К этому занятию уже лет десять не возвращался. Хотя и кое что другое почитывал. Оказывается многое из написанного предстаёт в интересном свете. И касается напрямую сегодняшних событий.
 
Вот такая аналогия прослеживается у Откровений Иоанна с современной историей.
 
«И семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить
Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела.»
 
Предположительно речь идёт о Первой мировой войне.
 


Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью,  и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла.


( Читать дальше )

Banks Borrow 529 Billion Euros ($709 Billion) in ECB's Second 3-Year, 1% Long Term Refinancing Operation

Новая ликвидность составила 444 млрд евро — выше прогнозов
Новая ликвидность — это объем вновь занятых денег без учета рефинансированных банками кредитов.

Commerzbank: Accounting for reduced shorter-term operations earlier this week, the ECB’s net liquidity injection to the system amounts to €310bn.

Всего приняли в операции 800 банков по сравнению с 523 банками в первой операции LTRO.

Большиство участников — испанские и итальянские банки, которые держат на балансе облигации своих стран, которые они используют в качестве залога под ликвидность LTRO.

В общем LTRO около консенсуса, может быть чуточку выше.
Напомню, что аналитики считают это хорошим сигналом для акций и других рисковых активов. Для евро — новость не однозначна.

С одной стороны рост аппетита к риску — на руку евро.
С другой стороны, чем больше LTRO, тем больше вновь созданных необеспеченных евро. Это плохо для валюты.

Deutsche Bank AG и UBS считают, что LTRO 3 не будет, а эта операция последняя.  LTRO-3 не исключен, если банки снова пойдут в бездну.

Jens Weidmann (ЕЦБ, Германия): ЕЦБ может потерять свой мандат контролировать инфляцию, беря на себя избыточные риски.

Ewald Nowotny (ЕЦБ, Австрия): предостерег от мыслей, что долгосрочная ликвидность будет регулярным инструментом ЕЦБ.

Баланс ЕЦБ:


Посмотреть баланс ЕЦБ можно тут:http://www.bloomberg.com/quote/EBBSTOTA:IND/chart/

Краткосрочная реакция евро на объявление LTRO-2 быда негативной:


Фьючерс S&P500, краткосрочная реакция на объявление LTRO 2:

Медвежий сценарий предполагает, что мы находимся в широком флете, у верхней его границы. Вблизи 1900 находятся важные уровни сопротивления, которые опровергнут данный сценарий. Если уровни не будут пройдены, в 2013-14 году возможно тестирование 970, 620 п.

Бычий сценарий по индексу РТС предполагает, что индекс находится в третьей подволне пятой волны движения с 2009 года. Цели данной волны располагаются на уровнях 1811, 2200 по индексу.

Цели возможной коррекции — 1563, 1517, 1472.

Рынки растут в ожидании LTRO-2. Шансы, что именно LTRO-2 станет разворотной точкой мне кажутся очень высокими — фикс на факте, плавно переходящий в обвал. 470 млрд евро во-первых вряд ли поспособствуют росту евро, во-вторых, думаю, ожидания, что эти бабки пойдут на рисковые активы напрасны — у банков вполне достаточно проблем, им дополнительные риски вовсе не нужны.
Фонового негатива, который пока что игнорируется рынками, но будет востребован, как только разворот произойдет, вполне достаточно:
 
— Пакет помощи для Греции никакого позитива в себе не несёт — Греции это не поможет, что признает даже немецкий минфин в лице Шойбле — зато эти деньги лягут дополнительным бременем на налогоплательщиков Германии и Франции. Несмотря на обмен облигаций дефолт остаётся в качестве возможности. Также никуда не делась угроза срабатывания CDS — в случае если Греция и еврогруппа  заставят часть кредиторов не согласных с невыгодным обменом на него все-таки пойти.


( Читать дальше )

    Общаясь с людьми, работающими в фондах и читая различные форумы, я сделал интересное наблюдение. Все абсолютно уверены,  что после выборов наш рынок ждет умопомрачительный рост. Например, в Краснодаре трейдинг мало известен в массах и в прошлом году люди, работающие в фондах в сфере привлечения клиентов жаловались на то, что тяжело привлечь клиентов.  В нынешнем году ситуация кардинально поменялась! Люди несут деньги, рассчитывая на ралли весной, при этом по сфере деятельности этих людей можно отнести к классу «домохозяйки».  Т.е. эти люди ничего не смыслят не в стопах и тем более не представляют себе такой вариант как маржин-колл. Весь их расчет построен на веру в наше стабильное правительство.
 
   Но давайте заглянем не много глубже в проблему движения капитала на нашем рынке в период осеннего падения.
   Как все мы помним, наш рынок начал стремительное падение в августе и по индексу ММВБ терял по 100 пунктов за день. Дно мы нащупали в районе 1250 и оттуда уже начали движение вверх. Объемы в то время были не сопоставимы с нынешними. Один только сбербанк делал за день почти столько же сколько сейчас делает вся биржа. При этом деньги рекой уносились с нашего рынка! Но даже при продолжающемся стремительном оттоке денежных средств наш рынок остановился и творил чудеса стойкости. Самые ликвидные бумаги выкупались из -10% в плюс. Но при этом рядовые инвесторы в ужасе обходили рынок, подсчитывая убытки.


( Читать дальше )

вот небольшая моя колекция собранная с разных лент. просьба всех кому не жалко добавить в мою колекцию еще анекдотов или смешных высказываний на инвестиционные темы
Помятый трейдер в пятницу заходит в аптеку:
  — Я слышал у вас есть свечи, дайте мне пожалуйста.
— Вам каких, от геморроя или противозачаточные?
— Мне белых, и подлиннее…

Чем выше залезла котировка, тем лучше видна ее задница.

Самые жирные лоси вырастают на плечевом корме

Бывают такие секунды, когда все решают минуты. И длится это часами.

 Иногда только промахнувшись, понимаешь, как ты попал! ))

Трейдеры покурили и пробили линию сопротивления на ХА-ХА!

2030 год: разговаривают два торговых робота. Первый: — Представляешь, на днях встретил человека, успешно торгующего на бирже. Хочу посадить его управлять моими активами. — С ума сошел?! Сажать человека на торговлю – да ты видно вирусами заражен, проверься!

 Фирма Equis выпустила смазку для скользящих средних больших периодов. Теперь МА с периодом более 100 скользят намного лучше. По заявлениям руководства фирмы выпуск смазок для скользящих средних меньших периодов планируется в ближайшее время.

( Читать дальше )

Недельное ралли (9) — макс по продолжительности с 2005
положительные итоги голосования в обеих палатах Конгресса США по продлению налоговых льгот

Индекс ММВБ у максимума за полгода
Рынок рос 7 из 8 недель, чуть отстаем от зарубежных рынков
Консолидация 2 недели

Судя по статистике EPFR, деньги приходят последние недели
видимо инвесторы, которые заходили на РФР, пока сохраняют наличные в портфелях
Смущают выборы

АЛОР: уровень 1587 трейдеры рассм как сопротивление по ММВБ, но скорее всего цель переместится в 1600


Ованес Оганисян, Тройка:
Россия — лучшее место для инвестиций исходя из цен на нефть, которые нестабильны на фоне истории с эспортом нефти из Ирана.

В истории РФР выборы случались 4 раза

• 1996 16 июня -35% в теч месяца
• 2000 26 марта -49% до января 2001
• 2004 14 марта -34% 34,5 мес коррекция
• 2008 2 марта -80% к январю 2009

Вывод: в год президентских выборов в России корр -34% минимум

 

( Читать дальше )

За свою небогатую историю индекс RTSI, в годы президентских выборов, всегда корректировался, после э-э...«избрания».

1996г — выборы 16 июня.
Максимум был в неделю начавшуюся 30.06.96. — 227 по RTSI.
Минимум коррекции составил 146п — в неделю начавшуюся 21.07.1996.

Коррекция составила -35%, в течение месяца.


2000г — выборы 26 марта.
Максимум 27 марта — 255.89п.
Минимум 03.01.2001 — 130.06п.
После выборов получили боковик на девять месяцев — ~240-163, с выносом нижней границы боковика и последующим ростом.

Коррекция составила от максимума до минимума -49%.


2004г — выборы 14 марта.
Максимум 12.04.2004 — 785,52п.
Минимум 28.07.2004 — 518,15п.

Коррекция составила -34%, длилась три с половиной месяца.


2008г — выборы 2 марта.
Максимум 19.05.2008 — 2498,1п.
Минимум 23.01.2009 — 492,59п.

Падение составило -80%.


В итоге получилось, что в годы президентских выборов, коррекция составляла не менее 34%.

Коррекция 34%, предположим от 1 750 по RTSI — это 1 155 по индексу.