www.youtube.com/watch?v=AXVh_r3-BxI&list=UUlZEvF5R_myBUQN03i4UyxA&index=1&feature=plcp

  
Интересный и очень сложный топик недавно написал мой друг из ЖЖ: http://option2012.livejournal.com/54752.html. Полистайте его ЖЖ, есть много интересного...

Конструирование продуктов: VXX+ Опционы на ES mini

    В предыдущих вариантах рассматривался вариант скрещивания второй и третьей производной опционы VXX и VIX. Но в конструировании новых комбинаций можно брать пробовать любые уровни производности и в данном случае можно сделать шаг назад и вернуться ближе к базовому активу- к ES mini и опционов на него.

     Коррелляция между волатильностью опционов и волатильностью на фьючерсы 1 и 2 месяцев этих опционов безусловно должна быть.
Итак, схема торговли может быть следующая-

( Читать дальше )

Несколько дней назад я написал «пару строчек» по поводу основных «держателей». В теме возник вопрос (более точно) про Грецию. 
Сегодня (как вчера и обещал) я публикую информацию по держателям греческого долга.

В первой десятке «держателей» 8 банков и 2 страховых компаний.

Eurobank Ergasias SA — 10,42%

Финансовые коэффициенты:
Доходность активов = -7,55
Прибыль на капитал = -15,93
Операционная маржа = -18,10
Выручка за год = 8,94
Выручка за 5 лет = — 3,78

Alpha Bank AE — 4,89%

Финансовые коэффициенты:
Доходность активов = -0,85
Прибыль на капитал = -2,10
Операционная маржа = 6,79
Выручка за год = 12,60
Выручка за 5 лет = 6,51

Agricultural Bank of Greece — 4,76%

Финансовые коэффициенты:
Доходность активов = -4,01
Прибыль на капитал = -12,43
Операционная маржа = -396,24
Выручка за год = 36,9
Выручка за 5 лет = 4,17




( Читать дальше )

Сегодня, в связи с разъездами, не получилось у меня опубликовать сделку тут. Заработал утром на росте 720 пунктов и на сегодня финиш, шортить пока нет желания.
 
Немного приоткрою завесу над своей торговой системой. Систему разрабатывал сам и  тестировал в Wealth-Lab, эквити чуть позже выложу. Но по сути работает даже подбрасывание монетки, орел- решка, но со строгим соблюдением риск- менеджмента.
 
Правила:
— торговля ТОЛЬКО внутри дня и без переноса на вечерний клиринг, исключение УД
— в день не более 2-х убыточных сделок
— убыток на одну сделку не должен превышать 1%
— без стоп- приказа не открывается ни одна сделка
— обязательное выставление тейк- профита (рассчитывается исходя из волатильности)
— торговля только от уровней и по направлению тренда
 
Маленький секрет, торгую на 5-ти минутном графике, точнее сделки открываю на нем, так вот, вход в сделку происходит за 10 сек до конца формирования свечи! Следующая свеча «выстреливает», проверьте! Как найти такую свечу- расскажу чуть позже)
 
С уважением ко всем участникам!

Анализируй это...

На сМарт-Лабе с 11 апреля 2011 года существует индекс оптимизма сМарт-Лаб, как отношение кол-ва оптимистов к пессимистам. Довольно часто выдвигались предложения изменить его. Но так как первичные данные есть (кол-во проголосовавших за тот или иной исход), то проблема преобразований данных не стоит.

Вопрос больше в анализе данного индикатора! Его довольно часто пытались анализировать, если в поиске сМарт-Лаба забить «индекс оптимизма сМарт-Лаба» можно найти несколько таких анализов, пытались искать корреляции с индексами, процент совпадений по дням и прочее. Вероятность прогнозирования по данному индексу была близка к 50/50. То есть, особого прока от его значения было не больше, чем от подбрасывания монетки. Хотя некоторые (Майтрейд) жаждали «контртрендить индекс сМарт-Лаба». Если бы всё было так просто!?



( Читать дальше )

ОАО «Акрон» — один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и мире. Продукции включает удобрения сложные (NPK и сухие смеси), и азотные удобрения (карбамид, аммиачная селитра и карбамидо-аммиачная селитра). Основными рынками сбыта Группы являются Россия, Китай и страны Азии, Латинская Америка, Европа и страны бывшего СССР.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 
 Предприятие наращивает объемы реализации продукции, вследствие этого его выручка увеличилась с 7 646 731 до 9 127 707 тыс. руб. или на 19,37%.
 Деятельность Предприятия является прибыльной. Причем размер прибыли уменьшился на 72,03%.
 Наличие у Предприятия чистой прибыли свидетельствует об имеющемся источнике пополнения оборотных средств.
 


( Читать дальше )

Попытка ответить в предыдущей статье на вопрос Жалею ли я, что связался с трейдингом?, привел меня к другому вопросу «В чем же причина моих неудач?». Вопросительный заголовок, на самом деле, это — ответ на последний вопрос :))). Все неудачи приходят от самообмана, основанного на излишней самоуверенности. Похожий ответ (в виде вопроса) можно сформулировать, например, и так: «Кому и что вы докажите победив в конкурсе ЛЧИ?». Доказывая, что случайность, это — закономерность, вы обманываете не только окружающих, но и себя...
 
Почему новички первое время теряют меньше, а иногда даже зарабатывают? Потому, что они ещё не успели оторваться от реальности. Они (большинство) догадываются о ничтожности своих шансов в первые дни (месяцы) своей торговли. Они начеку. Но рано или поздно природа человека приводит его к определенным выводам. При отсутствии опыта, эти выводы – полный самообман и искажение реальности. Не важно на чем они основаны, на успехах, неудачах или советах. Все заканчивается двумя буквами ах.

( Читать дальше )

Просто прочитайте.

Господа, эмоциональные трейдеры, вэбинарщики выходного дня. Вам советует настоящий трейдер:

1. Трейдинг, это работа, обычная работа.
2. Хороший спортсмен не перегорит перед стартом.
3. Имейте план, всегда имейте системный план. План должен был таким, что вам выгодно, чтобы цена шла в любую сторону. Тем более, если вы управляющий.
4. Если вас преследуют эмоции, сильные эмоции, то не приступайте к трейдингу, пока не избавитесь от них.
5. Если у вас не настроен терминал, который позволял бы вам в любой момент отойти от компьютера (хоть на день, хоть на год) и он сам за вас совершит все сделки «до исполнения», то не занимайтесь ДУ и не заводите серьезные деньги на счет.
6. Эмоции и доходный трейдинг НЕ СОВМЕСТИМЫ. Вы должны быть холодным трейдером.
7. Отсутствие технологий, систем управления, нужного терминала, быстрого интернета и прочих нужных вещей и трейдинг НЕ СОВМЕСТИМЫ.

 

Парадоксом нашего времени является то, что мы имеем высокие строения, но низкую терпимость, широкие магистрали, но узкие взгляды.

Тратим больше, но имеем меньше, покупаем больше, но радуемся меньше.
Имеем большие дома, но меньшие семьи, лучшие удобства, но меньше времени.
Имеем лучшее образование, но меньше разума, лучшие знания, но хуже оцениваем ситуацию, имеем больше экспертов, но и больше проблем, лучшую медицину, но хуже здоровье.

Пьем слишком много, курим слишком много, тратим слишком безответственно, смеемся слишком мало, ездим слишком быстро, гневаемся слишком легко, спать ложимся слишком поздно, просыпаемся слишком усталыми, читаем слишком мало, слишком много смотрим телевидение и молимся слишком редко.
Увеличили свои притязания, но сократили ценности.

Говорим слишком много, любим слишком редко и ненавидим слишком часто. Знаем, как выжить, но не знаем, как жить. Добавляем года к человеческой жизни, но не добавляем жизни к годам.

( Читать дальше )