RGBITR — индекс полной доходности гособлигаций РФ с реинвестированием купонных выплат.
MCFTR — индекс мосбиржи (в прошлом — индекс ММВБ) полной доходности, т.е. с реинвестированием полученных дивидендов.
sumRUB — сумма моих рублевых счетов.

По ощущениям как в 2008 году. Работал много, но по итогам года почти по нулям.

Если за бенчмарк взять MCFTR, то на приведенном периоде альфа=0.3, бета=0.25 при том, что максимальное плечо могло в течение года быть 1.5 (таковым было крайне редко в этом году).

С этого года у меня старт управления своим капиталом. С начала года большую часть своих сбережений я перевел на мосбиржу и теперь имеет смысл вести свою статистику, а статистику инвесторских денег больше не публикую. Меньшую часть денег вложил в реальный бизнес, буду смотреть, насколько я в этом справлюсь и как это соотнесется с биржевыми прибылями-убытками.

На мосбирже у меня четыре алгопортфеля на фонде, алгопортфель на фьючерсах, продажа опционов. На следующий год основная задача это как соотнести веса разных компонент в общем портфеле и как улучшить исполнение, чтобы протолкнуть больше денег.

Всех с наступившим 2018 годом! Пусть он будет более удачным в целом и более волатильным в части рынка.

Продолжаю вести свой телеграм-эксперимент:
t.me/algoinvest
Подписывайтесь.
Там будут короткие сообщения, а смартлаб для лонгридов.

ЕЩЕ РАЗ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




Планы  на 2018  ...........   усреднить  квартальную  pr/dv  35-45 %

Друзья, c наступающим Новым годом! ) Есть ли какие то преимущества в торговле по закрытию свечей/баров нестандартного таймфрейма, допустим не пяти, а шестиминуток. По идее этим мы будем входить в другое время в сравнении с большим количеством трейдеров и может в этом есть практический толк?

сначала жизненное
этот год был просто писнец нескучный
1. родился второй сын, теперь два маленьких ребенка, а это еще тот челендж;
2. в США (ездили на роды) встрял в самый ад перед ураганом, когда нас бросила авиакомпания, этот бег от урагана (с грудным ребенком на руках) не забуду никогда;
3. к отцу пришла болезнь, случайно рано обнаружили, надеюсь все получится;
4. наездом и точным ударом «вразрез» чуть не повалили мне 20 летний бизнес. Думал поседею.
4.1. у коллеги по цеху обобрали 25 летний бизнес, мусора, все по «закону» (
5. принял решение «валить» (из за п.4 и 4.1.). Купил ПМЖ ЕС, уже езжу по нему. Запустил физический переезд в январе.
6. удивительно, но бизнес накосил очень некисло.

про инвестиции.
Понял свой риск профиль — сцыкло. Вероятно из за суммы портфеля с многими нулями.
Из за этого бОльшую часть портфеля держу в облигациях и трежерис, рост пропустил, зато не угорел.
Благополучно перестал лудоманить отдельными стаками, особенно росс АДРками.
Перестал, ладно, почти перестал, инвестировать в отдельные еврооблигации. Ибо угар раз в 10 лет перечеркнет всю предысторию.

( Читать дальше )

Фотки из Тая под катом...;)





( Читать дальше )

Когда в середине 1920-х годов в СССР началась антирелигиозная кампания, не только ёлка, но и Дед Мороз превратился в «религиозный хлам» и стал рассматриваться как «продукт антинародной деятельности капиталистов»
В 1927 году в одном из песенников была напечатана «Песня пионеров», построенная в форме диалога пионеров с Дедом Морозом, которого они поймали в сети.

— Ах, попался, старый дед,
К пионерам в сети!
Приносил ты детям вред
Целый ряд столетий! — Нерадушен ваш приём,
Стрелы ваши колки!
Лучше, дети, попоём
Вкруг блестящей ёлки! — Приволок ты неспроста
Пёструю хлопушку:
Нас от имени Христа
Хочешь взять на пушку! — Вашим я не рад словам!
Ах, что за манеры!
Ну зачем, зачем я вам,
Душки, пионеры?! — Дед рождественский с мешком,
Был ты чтим когда-то!
А теперь тебя смешком
Встретят все ребята! — Я всегда любил детей

( Читать дальше )

 

Как я открыл счет в Открытии и чего из этого вышло.

Открыл в прошлом году счет в Открытии, чтобы попробовать… многие рекомендовали...  вроде понравилось… этот ихний MT5 произвел поначалу весьма благоприятное впечатление. Запилил под него Роман-ский грааль, стал ждать пока потечет бабло…
Аппетит как обычно приходит во время еды — смастерил еще несколько «граалей», открыл еще несколько счетов, залил денег, поставил граалей на разные инструменты(срочка)…

 

Однако толи граали были переподогнанны, толи инструменты скурвились, толи тестер в мт5 был кривооват (а он был, но возможно у него были кривости которые я не разглядел и не учел), толи я напоролся на предел ликвидности, толи комиссии
были большие, толи всё это вместе… но, вместо того чтобы приумножать средства, совы топтались на месте и даже потихоньку сливали. Что интересно, по моим ощущениям того времени, совы понемножку в целом зарабатывали,
— с просадками и всё такое, но в целом вроде бы перспективы были.

( Читать дальше )

Всем привет.
Снял видео пару дней назад про так называемые пин-бары и вообще хвосты у свечей, эту тему в сети постоянно именуют граалем, прайс экшен единственным супер методом работы на рынке, так ли это и на что нужно обращать внимание при анализе:


( Читать дальше )

Посмотрим трех аутсайдеров этого года.

Газпром, недельный график

Ух как высоко стоит)))

124 — это середина между лоями года 111.5 и хаем отскока в 136. По идее он хочет в начале январе вниз, к 124-126, а оттуда к 140-145. Судя по графику.

В это время Алроса, недельный график



( Читать дальше )