Как Разорить “Брокера” WhoTrades Options… или как «брокер» разорит тебя ))

Кто опытный опционщик — может и не читать эти “предисловия”- просто смотрит картинки с описанием и всё понимает...

ТЕМ КОМУ ЛЕНЬ ВСЁ ЧИТАТЬ -КРАТКО ВЫВОД:

что будет с трейдером, который профитно и безрисково торгует на “кухне” на опционах — верно, не будет никогда на “кухнях” профитных трейдеров) традиция есть такая видимо)))
и по самому факту поста кратко:

УБЫТОЧНЫЙ КОЛЛ ГЛУБОКО ВНЕ ДЕНЕГ и ПУТ ГЛУБОКО В ДЕНЬГАХ… с одинаковыми страйком и срокам экспирации… ОБА стали глубоко в деньгах почти одновременно) Карл! реально, Карл! УБЫТОЧНЫЙ КОЛЛ ДАЛЕКО ВНЕ ДЕНЕГ НЕ СТАЛ ДЕШЕВЛЕ (как должно быть по всем блэкам-шоулсам, логике и математике — а ДОРОЖЕ) и это накануне ЕГО экспирации!!! конечно всегда найдутся “сторонники” кухни -и скажут: это была новость и всё так произошло — но им я отвечу текстом ниже))) читайте и просвещайтесь!

( Читать дальше )

ИСТОРИЯ КРИЗИСОВ
Часть 7-я

Кредитный кризис: Рыночные последствия
Кредитный кризис 2008 позиционируется, как одна из самых серьезных угроз для мировой финансовой системы, начиная с 1930-х годов. Это не удивительно, что кризис отпустил с привязи беспрецедентную волатильность на финансовых рынках и привел к большим потерям для многих инвесторов. Давайте взглянем на движения рынка в период кредитного кризиса и как в результате всех событий было подорвано доверие инвесторов.

Обзор Реакций рынка.
1.T-bils (ГКО) торговались с отрицательной доходностью. 
2.Значительно увеличиваются премий за риск по корпоративным облигациям. 
3.Падение S&P500 и ведущих мировых индексов.
4.Мировые фондовые рынки снизились более чем на 30% за 2008 год.
5.Развитие общей нехватки доверия или ликвидности на рынке.

Рынок облигаций 
В самом его начале, кредитный кризис в первую очередь отражается на рынке облигаций, так как инвесторы, начинают избегать рискованных активов в пользу ультра-безопасных ценных бумаг казначейства США. График ниже показывает учет спреда опциона (option adjusted spread (OAS) на корпоративных облигаций Merrill Lynch Индекс. OAS отражает дополнительную компенсацию которую требуют инвесторы за покупку корпоративных облигаций в отличие от ультра-безопасных казначейских ценных бумаг. Не демонстрируя практически никакой волатильности между 2003 и середине 2007 годами OAS увеличился до рекордного уровня в начале 2008 года, а затем резко взлетел, как только во второй половине 2008 года кризис усилился. Мало того, что это резкое увеличение вызвало крупные потери для многих банков и инвесторов, но также повлекло гораздо более высокие затраты по займам для компаний, желающих привлечь капитал. 
В то время, как на рынке облигаций инвесторы продавали рискованные активы, в то же время они помчались со своими деньгами к безопасным казначейским ценным бумагам США. Во время кредитного кризиса, доходность по двухлетним казначейским облигациям упала с более чем 5% до менее 1%. Доходность по более краткосрочным U.S. Treasury снизилась еще больше, и в один момент стала отрицательной. Иными словами, у инвесторов осталось на столько мало доверия к финансовой системе, что они были готовы платить в казну за сохранность своих денег, а не инвестировать их в попытках заработать разумную норму прибыли.

( Читать дальше )

Отработал лонг и перевернулся в шорт почти на хаях.
Ожидал лонг на стате в 16:30, поэтому вошел пораньше. 
По ОИ можно было увидеть, что крупняк набирает шортовую позу на росте.
Шорт пока не закрыт, возможно, буду держать его достаточно долго, улучшая среднюю.
А может закроюсь сегодня. Посмотрим по настроению.)
 

1. Увеличение ставки рефинансирования в США это изменение статус кво в мире финансов.

2. Любое изменение статус кво в этом мире увеличивает валютные риски, так как снижает предсказуемость действий рыночных агентов.

3. Увеличение валютных рисков повлечет развитие процессов ухода от этих рисков.

4. Уход от валютных рисков возможен, вероятнее всего, в commodities.

5. Результат этого — рост цен сырьевых компаний и рост «сырьевых» валют, в частности ₽. 

6. Повышение ставки будет постепенным и растянутым на длительный период времени. Стало быть тренд роста  «коммодов» будет пологим и длительным (несколько лет).



Всем успехов в торгах   :)

           Недвига на какое то время перестала быть объектом инвестиций… Так что скупить то смогут, некоторое количество жилья… а цены не поднимутся еще долго… Образно говоря жильем нажрались… Хотя его и не всем хватает… Инвестировать в жилье щас рискованно… Во первых, может еще снизиться процентов на 30%.а во вторых вырасти может совсем не скоро…, лет через десять.например… Цены на жилье были дутые… Скажем взять цены на жилье в мае 2014… отминусовать 50%… это и будет более менее справедливая цена… Считаю что падение цен на жилье еще не закончилось… Например в нашем городе… нахапали у кого было бабло и хороший доход… и за деньги и в ипотеку маленьких квартир… однокомнатных и студий… в надежде продать потом дороже… а пока решили их сдавать… В итоге предложения на рынке по сдаче жилья море… а желающих нет… и купить тоже нет… Картина репина))) приплыли...))) А как известно одной жопой в трех квартирах разместиться одновременно не получиться… за то платить квартплату надо)))) Рост цен на жилье был за счет доступности ипотеки… Этот потенциал закончился… его просто сожрали… А вот когда и за счет чего будет следующий рост??? Пока не ясно…., если только В.В.Путин замутит… что нужно… но это не просто…

«Я вот уже более 70 лет из своих 48 торгую на бирже и поделюсь своим опытом с тобой лично».
«Я самый безопасный из всех безопасных трейдеров по безопасному рейтингу брайтанских таксистов. Хочешь быть таким же бызопасным и рубить кучу бабла от безопасных уровней? Тогда тебе ко мне на безопасный семинар».
«Я с помощью бубна, погрызания ногтей и мата попал, хвола Зевсу, на 2-ое место ЛЧИ лет десять назад и теперь продаю 100% сигналы на своем сайте — зайди и разбогатей. Накуканим кукла вместе проторговочками брат, но за бабосик, алиллуйа!!!». 
«Я самый стабильный трейдер в истории ЛЧИ. Зарабатываю я к сожалению только семинарами, но заплати тридцаточку и ты станешь таким же стабильным как и я. Стабильный стояк, стабильный жим, что там еще, а да стабильная торговля!». 

Я считаю, что скорейшим образом необходимо  ввести как минимум административную, а то и уголовную ответственность за проведение различного рода семинаров, на тему обучения биржевой торговле, без соответствующего сертификата, лицензии и любой другого предусмотренного законом документа, выданного только биржей. Соискатель, для получения документа, должен пройти в обязательном порядке ряд финансовых проверок и экзаменов на проф.пригодность. Показать положительную отчетность от брокера, аккредитованного биржей, как минимум за последние пол года. Важно, чтобы Сэнсей, подтверждал свой профессиональный уровень, так же каждые пол года. В общем только с лицензией и под жестким контролем биржи, товарищи воротилы, могли продавать нам бесценные знания по обогащению! Плюс еще пущай налог отстегивают с семинаров, родине матушке, на нужды чиновников и их семей. А то никак все, непорядок! 

( Читать дальше )

Есть еще один фактор влияющий на то, что курс бакса будет по 80-100 в ближайшее время.
На рбк вчера была статья по недвижке www.rbc.ru/economics/05/11/2015/563b53129a794707f16ed443, в которой сообщается, что девелоперы не спешат сильно скидывать цены на новострои, также говорится, что многие потенциальные покупатели недвижимости «ЖДУТ» более выгодного курса бакса для покупки недвиги, причем таких потенциальных клиентов достаточно, другими словами при баксе 80-100 многие из них будут выходить в рубли и покупать подешевевшую в баксах недвижимость.

ВЫВОД делаю такой: гос-ву (олигархам) будет выгодно задрать в ближайшее время курс бакса для стимуляции продаж на рынке недвижимости, для увеличения показателей экономического роста(ВВП), ну и естественно для извлечения хоть какой-то прибыли от построенной недвижимости.

кратковременный курс 80-100 р за бакс более чем реален до конца этого года.

Продолжение истории незадачливого управляющего Билла Акмана, который терпит убытки болле $2 млрд.

Билл Акман направил письмо исполнительному директору, в котором в вежливой форме выразил свое несогласие с подходом совета компании и правлением в стратегии коммуникации с прессой, которую они сейчас ведут в свете проверок регуляторами компании.

Предыстория 

1. Как сливают управляющие Хедж фондами и становятся знаменитыми

2. Как усредняются управляющие Хедж фондами

3. Как держит ответ управляющий Хедж фондом перед инвесторами

А 27 октября, в день после пресс конференции, которую провела Valeant для всех акционеров по поводу обвинений в ее адрес, миллиардный инвестор соскочил с кровати, схватил телефон и начал печатать следующий текст, предназначенный CEO Майклу Пирсону:

( Читать дальше )

Начну с того что ноябрь начинается нифига не легким.
Имхо,  вступил я в него не с той ноги, надо исправляться. Не планировал я есть лосятину, надо исправляться. 

1.  Рынок не боится повышение ставки на заседание 16 декабря — на текущий момент вероятность более 56%, судя по всему ноября для доллара будет одним из лучших месяцев. 

2.  Нефть — тут смущает то что в последние две недели мы видим рост добычи вместе с сокращением кол-ва буровых.  На рынке формируется идея  - что чуть позже мы будем наблюдать даже рост. Объясняется это тем что в октярбре месяце вопреки мнению скептиков, большинство компаний смогло рефинансировать свои долги. Что же касается ожидаемой волны банкротств — их не было. 

3. Развивающийся рынки — интересны, в том числе и Россия, ОФЗ, Акции.

Как я планирую заработать? 

Так как я веду блог преимущественно на тему спекуляций на валютном рынке? Буду писать про валюты. 

Стоит ли покупать доллар? По мне там на текущий момент уже поздно, стоит обратить внимание на

( Читать дальше )

почти 0,5 % по доходности по длинным бумагам за день на покупках нерезов и санационных деньгах

последний раз это закончилось хооорошим проблееевом