Вспомогательная разметка линейными трендами дней и часов



( Читать дальше )

В данном посте я бы хотел рассмотреть сектор металлургии. Начнем с меди.
 Медь 5 лет

на лицо слом падающего тренда, прирост цены составил более 20%. 



( Читать дальше )

Урок 1.
Урок 2.
Урок 3.
Урок 4.
Урок 5.

Урок 6. Создание индикатора.

  Теперь, когда мы знаем, как форматировать линии и текст на графике, мы можем вернуться к созданию индикатора, который показывает дневные экстремумы. В соответствии с логикой описанной выше, нам нужно найти самый высокий максимум и самый низкий минимум на графике. Самый лучший способ сделать это – взять две переменные, которые будут обновляться по мере того, как график будет рисовать новые вершины и новые минимумы. Трудность заключается в том, чтобы по декларации сбросить и установить значение переменной “High” и “Low” из бара. Для того чтобы сбросить мы используем простую конструкцию “if…then begin…end”. Истинно это выражение будет, если дата в этом баре отличается от даты предыдущего бара. В этом случае это будет каждый первый бар, каждого дня.

( Читать дальше )

Хватит быть безмолвно-аморфной массой, из которой хотят выдавить последние соки! Нужно сплотиться и показать свою единую позицию!

У меня уже не хватает сил смотреть на то, как некомпетентность биржевых чиновников убивает наш финансовый рынок!

И самое обидное в том, что в последнее время меня все чаще стала посещать мысль, что это умышленное и целенаправленное вредительство.

Сколько я не пытался донести до биржи свою точку зрения, всегда слышал нелепые высказывания, что «вот посмотрите обороты-то выросли”, “прибыль биржи растет” и типа ты лох, а мы в белом и Д'артаньяны. Биржа ни разу на моей памяти не призналась в своих ошибочных решениях! Хотя если немного подумать, то даже школьник поймет, что обороты выросли из-за того, что рубль отпустили в свободное плавание, а не из-за того, что эти бюрократы что-то сделали толковое.

 Они не понимают, что у большинства торговых алгоритмов отношение чистой прибыли к биржевой комиссии составляет в лучшем случае 1, а то и вовсе 0.5 и поднятие комиссии в 2 раза просто убьет этих роботов. Это заставит Алготрейдеров  выключить их, что приведет к выводу денежных средств с биржи и постепенному снижению оборотов. Это все будет происходить постепенно и потребуется как минимум 12 месяцев, чтобы оценить окончательные результаты данных изменений на рынок. Как это происходило после увеличения вдвое шага на фьючерсе на Индекс РТС (рис.1).

А тем временем нынешнее руководство срочного рынка уже уйдет работать куда-нибудь в Сбербанк, получив свою премию, а мы все останемся у разбитого корыта!

Увеличение комиссии в два раза будет иметь куда более негативные последствия для рынка, чем увеличение шага цены актива в два раза!
Биржевые бюрократы не понимают, что создание и перенастройка алгоритмов это не ежеминутное дело и потребуется достаточно много времени, чтобы приспособиться к измененной ситуации, а некоторые алгоритмы просто перестанут существовать, хотя они работали уже многие годы!
Постоянное закручивание гаек в виде увеличения комисcии, увеличения шагов цены инструмента, искусственное ограничение минимального торгуемого лота, уменьшения выплат маркет-мейкерам — это зло не только для алготрейдинга, но и для обычных участников рынка, которые несут потери в связи с увеличением среднего спреда. Не говоря уже об общем снижении ликвидности и привлекательности данных инструментов.
Для тех кому этого мало сообщаю, что биржа и дальше намерена поднимать тарифы за коллокацию, за логины прямого доступа дабы повысить свою прибыль.
Все это приведет к тому что с рынка уйдет большая часть алгоритмов, которые стабилизируют ценовые колебания. Это создаст благоприятную почву для ценовых манипуляций с меньшими денежными затратами со стороны манипулятора, а это немного не безопасно с точки зрения финансовой стабильности нашего государства.

И далее, как следствие, часть алготрейдеров вообще уйдут с Московской биржи, выведя свои средства, с которых биржа ежедневно получает доход в виде овернайта.

Это послание направлено не только Алготрейдерам, Маркет-мейкерам, Арбитражерам и другим HFT участникам рынка, которые в последнее время столкнулись со значительным уменьшением доходов, но и также простым Трейдерам.  Присоединяйтесь к данной акции! Чем больше будет участников, тем больше снизятся обороты в данный день, тем с большей вероятностью мы будем услышаны!
Что необходимо от участников, присоединившихся к данной акции?

1. Необходимо максимально снизить обороты по всем торгуемым инструментам, если возможно, то полностью не торговать в этот день.

2. Разослать  ссылку на эту публикацию всем своим знакомым, чтобы привлечь к данной акции как можно больше участников.

 

Я в свою очередь полностью отключу все свои торговые системы, даже те, которые попадают под маркет-мейкерскую программу биржи и постараюсь привлечь к этой акции максимальное число человек.

 Цели данной акции: 

1. Заявить о сплоченности Алготрейдерского сообщества.

2. Показать руководству биржи к чему может привести дальнейшее закручивание гаек.

 

В дальнейшем можно вести конструктивный диалог с Биржей и добиваться:

1. Отмены увеличения биржевой комиссии на всех инструментах, на которых она была увеличена с момента объединения биржи.

2. Уменьшения шагов цены для всех активов, на которых они были увеличены начиная с даты изменения шага цены на фьючерсе на Индекс РТС (осень 2012 года).

1. Вхождения ведущих Российских Алготрейдеров в различные биржевые комитеты. В текущих комитетах находятся только представители Банков и Брокеров, большинство из которых вообще мало что понимают в функционировании рынка. Текущее предложение по повышению тарифов на срочном рынке было одобрено большинством Брокеров из-за того, что им показали бублик в виде 25% отката с комиссии с BRENT-mm.yy и GOLD-mm.yy, но забыли предупредить, что от этого бублика скоро останется лишь дырка.

С Уважением ко всему трейдерскому сообществу,

Кулешов Вадим

Для тех кто со мной не знаком небольшая справка:

На фондовый рынок пришел в начале 2006 года

Профессионально занимаюсь алготрейдингом с конца 2008 года.

Принимал участие в создания таких систем как :

robot_Lorap   ЛЧИ 2009 года (незаслуженно дисквалифицирован с первого места в номинации „Трейдер — миллионер“)

robot_HalfBe ЛЧИ 2010 года  2-е место в общем зачете по доходу в %

robot_TestV1.1 ЛЧИ 2014 года  1-е место в номинации  »Лучший активный трейдер"

 

P.S. Для того чтобы злые люди победили, добрым всего лишь нужно просто ничего не делать!

  

P.P.S. И в конце хочу поделиться рецептом как можно Московской бирже увеличить свои доходы, не прибегая к насильственный действиям, направленных против активных участников торгов.

Данный рецепт неоднократно мной предлагался руководству биржи. Но меня так они и не услышали, как будто они там все заговоренные, блин!
Бирже необходимо заниматься тем делом, для чего она в первую очередь предназначена, а именно создавать больше возможностей для торговли.

Например, вводить в обращение дополнительные торговые инструменты.

Мой рецепт состоит во введении в обращение так называемых “Больших” и “Малых” контрактов. Для примера можно взять фьючерсные контракты MIX-mm.yy и MXI-mm.yy. С введением MXI-mm.yy относительный общий оборот по этим двум контрактам значительно вырос (Рис.2). Под новые арбитражные и маркет-мейкерские алгоритмы были заведены новые деньги на биржу (не забываем, что главный доход биржи — это процентный доход с тех средств, которые размещены на наших с вами счетах). Не произошло никакого размытия ликвидности, как утверждали некоторые биржевые функционеры! Обороты по старому контракту долгое время оставались на прежнем уровне лишь увеличение комиссии надломило эту тенденцию (Рис.3). А в это время обороты по MXI-mm.yy увеличивались. 

Введение  “Больших” и “Малых” контрактов убьет сразу кучу зайцев. “Большой”  контракт даст Крупным Игрокам торговать практически в статичном стакане, большим лотом с такими же крупными игроками как они сами и никто у них не будет симофорить перед глазами, мелкие спекулянты буду резвится в «живом» стакане “Малого” контракта, Арбитражеры получат новые возможности для арбитража, а биржа получит свой так сильно желаемый доход практически без усилий. Плюс ко всему этому у торгового сообщества появится глоток свежего воздуха, так нужный всем в это непростое время.

 Успехов вам во всём. Если ты согласен присоединиться к этой Акции пиши “Я присоединяюсь!” в комментариях.

Количество эмитентов, чьи советы директоров объявили размер дивидендов за 9 месяцев 2016 года увеличилось.

Уже можно выбирать, в каких дивитикерах из таблицы уйти под отсечку.
Ряд эмитентов  исторически платит дивиденды ещё и  по итогам года. Это Протек, ЯТЭК, Северсталь, КуйбышевАзот, Лукойл, Магнит и Алроса Нюрба.  
Менеджмент Роллман клятвенно обещал выплатить ещё 7,1 рубль дивидендов по итогам 2016 года.
Делая таблицу Ударники чистоприбыльного производства я была значительно удивлена. Да, я ожидала позитивных результатов. НО! когда выстроила в таблице по ранжиру эмитентов, получивших рост чистой прибыли, то получила даже для себя неожиданный результат.


( Читать дальше )

Сегодня я внес в нашу базу отчетов Вымпелком (годовые, квартальные), потратив на это кучу времени. Почему кучу? Потому что Вымпел не отчитывается в рублях, а публикует все данные только в баксах. Но меня это не остановило....

По EV этот оператор получился самым дорогим — 869 млрд! на 32% дороже МТС.
По EV/EBITDA (4,68) также самый дорогой.
Долг/EBITDA в 2 раза хуже, чем у МТС.

На нашей фундаментальной диаграмме «пузырик» VIP пока не появился, надо кое-чего подкорректировать программно, чтобы он туда встал.

Три последних года Вымпелком убыточен:

Как следствие, дивиденды Вымпелкома падают:


( Читать дальше )

Нашел прикольную статью, которая описывает шесть способов получения данных по разным биржам. Оставлю это здесь.

( Читать дальше )

Акции (низы четырехмесячной давности) и высокодоходные облигации (низы трехмесячной давности) падают 7 дней подряд… самый продолжительный период снижения с ноября 2011 года


После заседания Комитета по открытым рынкам золото и облигации распродавались, а на нефть появился спрос, вследствие чего акции чуть-чуть подросли


( Читать дальше )