Наткнулся на ZeroHedge на одну из последних публикаций, где они разбирают торговую систему дававшую прибыль на протяжении многих лет. Фундаментально она представляется крайне интересной, поэтому я решил посвятить небольшую публикацию ее разбору. Суть системы в следующем: мы ожидаем негативного закрытия недельной свечи на S&P500, после чего встаем в покупку на протяжении всего следующего за этой неделей торгового дня. Иными словами, мы занимаемся типичной «покупкой дна» на американском рынке в ожидании «Plunge Protection Team» (изначально вполне себе официальная рабочая группа, однако название давно стало собирательным образом для американских трейдеров. Что-то вроде нашего кукла, только занимающегося поддержкой рынка). Самое смешное, что стратегия работает, вот среднедневной возврат (по факту возврат на одну сделку, т.к. ее продолжительность по системе равняется одному торговому дню) по годам начиная с 1980-х:

( Читать дальше )

Почему я не рекомендую корпоративные бонды физическим лицам?

В своих выступления и обучающих материалах я всегда говорю, что физические лица должны сторониться вложений в корпоративные облигации. На то есть два простых основания:

• Риск дефолта
• Риск ликвидности

Но обычно, этих простых оснований недостаточно, чтобы убедить людей держаться подальше от «корпоратов». И чтобы показать, почему я решительно против, представляю вашему вниманию настоящую небольшую статью.

Начнём с основ. Из общего курса по инвестициям, мы знаем, что цена любой облигации определяется из простой формулы дисконтированных (приведённых) денежных потоков. При этом мы можем считать как стоимость облигации из нее, так и доходность к погашению (ставку дисконтирования) если нам известна цена на рынке. Формула 1:

( Читать дальше )

Всегда хотелось купить понравившиеся хорошие облигации по номиналу. Может, эта тема для кого-то — баян, ну и не читайте тогда.

В общем, решил я узнать, как стать участником букбилдинга (первичного размещения) облигаций на рынке. Стал накручивать телефон службы клиентских менеджеров.

Дорвался до голоса клиентских менеджеров и после некоторого обсуждения — меня включили в список рассылки приглашений на участие в букбилдинге. Стали приходить сообщения на почту следующего вида:


Почитал я сообщение, приготовил денежку на счету, позвонил трейдерам и заявился на участие. В общем, ничего особенного. Вся история в деталях изложена на форуме ИИС в этой теме: Первичное размещение субфедеральных облигаций — участие
В этом же посте я хочу уделить внимание вопросу, который на форуме не раскрыт.

( Читать дальше )

 

Как все знают, деньги с ИИС нельзя выводить в течение 3х лет. Это — единственная причина, почему ИИС ещё не открыл каждый работающий россиянин :) На самом деле, способы вывода денег с ИИС есть. Их три, и каждый из них имеет свои особенности:

1. Дивидендный комбайн
2. Купонный комбайн
3. «Свистящие» облигации

Дивидендный комбайн

Первый способ, открытый и опробованный на практике в 2016 году. Для работоспособности нужно, чтобы брокер позволял выводить дивиденды на банковский счёт, а такую возможность дают не все брокеры. Суть в том, чтобы заходить в акцию перед отсечкой. Далее акция попадает на дивидендный гэп, который плюс-минус равен дивиденду, полученному на банковский счёт с учётом налогов. Акция продаётся сразу на гэпе.

В результате сальдо не меняется (или меняется несущественно), а деньги просто перемещаются из левого кармана инвестора в правый.

( Читать дальше )

Так как Тим меня с ненавистью заблочил в стародавние времена, приходится эпистолярить отдельную тему.

Не тешьте себя иллюзиями, нет сейчас на рынке новых авто семейного формата за ~15.000-17.000 тыс. Да собственно и не было никогда. Стандарт для такого класса это 25-30.000 зелени. Единственно разумное, что можно купить взамен условной Теаны это голая Creta на движке 1.6 с автоматом. Она будет лучше по комфорту но хуже по статусу. Плюс она будет новая.  Коляску положить некуда кроме крыши. Поездка к бабушкам равна заплыву на байдарке по северному ледовитому.
Еще на ум приходит Kia Ceed универсал, там есть куда бросить шмурдяк и коляску и она тоже комфортнее и дешевле в обслуге чем Теана, но цена переваливает за 1.4 млн.

Какие есть варианты б.у.
1. Друг в автосервисе с наличием разума и опыта = можно найти Мультиван, Каравеллу, Тойоту Альфард и тп  с незначительным косяком, но потратив время.
2. Японцы Хонда StepWGN, Mazda Bongo Frendie свежих годов, машины улёт в плане надежности, комфорта и внутреннего трансформируемого пространства, минус = правый руль почти у всех, плюс — Теана остается, без второй машины на микроавтобусах скучно.

( Читать дальше )

Доброго времени суток, коллеги!

Сегодня в своей статье я опишу крайне важную и объемную тему, с которой рекомендую ознакомиться всем.

Тема: “Налоги”.

В статье будет идти повествование по налогообложению резидентов. Данная информация поможет Вам ориентироваться на рынке ценных бумаг. Информация будет полезной, как инвесторам, так и спекулянтам.

Кто признается налоговым резидентом: признаются граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, если они находится на территории РФ более 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды выезда физического лица за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

Чаще всего для расчета налогооблагаемой базы при операциях с ЦБ используется метод бухгалтерского учёта активов:

( Читать дальше )

Долго искал информацию как заполнить декларацию 3-НДФЛ чтобы получить вычет по убыткам по ценным бумагам. Везде только часть информации. И решил поделиться своим опытом. Буду благодарен за плюсы в карму

Шаг 1. Берём выписку у брокера по убытком за все прошедшие года, но не более чем за 10 лет. И берём выписку о доходах. Тоже можно взять за все года. Чтобы навести порядок раз и навсегда)) Оригиналы нам не нужны, достаточно будет черно белых сканов от брокера. 

Шаг 2. Заходим на сайт налоговой (https://lkfl.nalog.ru/ndfl/main.html) и начинаем заполнять справку 3 НДФЛ.

Поначалу всё просто. Имя, фамилия и прочие личные данные. 
Декларацию я подавал в 2018 году, за 17 год. Но убытки можно указать только с 16 года и ранее. Не знаю почему так... 

( Читать дальше )

Что самое сложное в трейдинге? Вовремя купить. И вовремя продать. И ждать. Ждать это самое «вовремя».
Мы не умеем ждать. Жизнь приучила нас всё время быть в напряжении и что-то делать. Делать. И не думать, потому что одновременно это тяжело.

А всё ведь так просто. Так легко! Каналы на графике я построил, по-моему где-то под новый год или типа того.
Алая пунктирная — некая условная средняя. Малиновая и зелёная пунктирные горизонтали — сильные сопротивления из древних веков.
Ещё одна алая пунктирная, последняя — это треугольник, возврат к которому и выход вверх ещё возможны. И там родится новый Гагарин.



Всем добра! Берегите себя и свои капиталы. От самих себя.

Всем привет.
В прошлом посте я рассказывал, что успешно закрыл свой ИИС в Открытие-брокер, продав все активы, и открыл новый ИИС. Я обещал, что мы вместе сформируем новый диверсифицированный по отраслям портфель и будем ежемесячно его пополнять на какую-то разумную сумму и пересматривать структуру.
Я собирался начать в середине апреля, но сегодняшний понедельник преподнес всем большой сюрприз, так что грех было этим не воспользоваться. Для выбора акций я использовал BlackTerminal. Для отбора использовал два показателя: 1) Потенциальная доходность 2) P/CF. Описания показателей есть на сайте.

Итак, я сегодня купил в портфель:
АЛРОСА ао по 82.40₽
АФК Система ао по 9.990₽
Башинформсвязь ап по 3.98₽
Газпром ао по 129.42₽


( Читать дальше )

«Санкции не отвелекут меня от празднования светлой Пасхи» Дерипаска

Именно с этой фразы я решил начать свой сегодняшний пост. Да и правда, Олег потерял сегодня всего 1 миллиард долларов. Всего 1000 000 000$.

 

Сегодняшний день смело можно назвать «Чёрный понедельник». Биржа довольно часто приостанавливала торги на многих фьючерсах, что многие наблюдали в своих терминалах.

 

А вот и итоги дня на фондовом рынке. Давайте разберёмся почему было такое падение и на долго ли. Начнём с санкционного списка:

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180406.aspx

В него входит 26 человек и 16 компаний. Но интересуют нас в основном Дерипаска, потому что он тем или иным образом связан с большинством компаний из санкционного списка:

 

( Читать дальше )