здравствуйте. хотелось бы поделиться с вами небольшим опытом, который я приобрел, работая на фРТС внутри дня.
самые лучшие входы и выходы — на экстремумах, контр-тренд. психологически некомфортно до тех пор, пока не поймешь, что это лучшие входы. в принципе, для дейтрейдера на экстремумах можно проворачивать серьезные объемы, так как именно там высыпаются стопы тех, кто не желает рисковать большим убытком и ограничивает их таким образом. поэтому мне непонятны заявления тех, кто говорит, что не может 50 контрактов войти/выйти… видимо, вы входите в точке ускорения, где движение становится очевидным и маловероятно, что вас «скушают».
самое простое и самое правильное на мой взгляд — это торговать горизонтальные уровни на фРТС, а так же, при некотором опыте, можно торговать круглые числа и входить над или под ними. хорошо работают экстремумы вчерашнего дня. как раз туда в первую очередь заглянет цена, прежде чем пойти в другую сторону.
прошедшая и предыдущая недели были очень урожайной на хорошие входы, которые я хочу показать на рисунках ниже. 

( Читать дальше )

Пишу в поддержку поста  "хотите научится торговать ) изучайте фибо". 



( Читать дальше )

Видео о простой, но безопасной опционной стратегии, которая позволяет усиливать портфель инвестора:

• Разбираем самую безопасную Опционную Стратегию;
• Как используя простую опционную стратегию и Вэлью подход, инвестировать безопасно;

Абсолютное большинство (для меня уже это знак) считает, как и Лёша, что:
 




( Читать дальше )

Продолжение цикла статей про исследование стратегии, покупка стрэдла.
Перед тем как улучшать нашу систему посмотрим на временные характеристики опциона. Для начинающих опционщиков думаю будет полезно.
Для этого я взял сентябрьский квартальный опцион (можно было любой другой взять, смысл не изменится). Так как в данный момент нас интересуют временные характеристики, то соответственно волатильность и цена не должны меняться. Просто скопируем волотильность и цену фьючерса взятую с первого дня опциона на весь период жизни опциона. Посмотрим чего получилось, в дальнейшем все расчеты для одного опциона на индекс РТС.

1. Премия опциона.
 
Видно, что премия опциона потихоньку уменьшается со временем. Причем чем ближе к экспирации тем быстрее премия уменьшается. Точкой я отметил, где премия цены опциона теряет половину, это гдето 64 день. Получается, что опцион теряет половину своей цены примерно за 70% своей жизни и в остальных 30% своей жизни теряет остальную половину. Это так для общего развития, на самом деле меня интересуют другие три товарища, это тетта, гамма и вега, по другому греки.

( Читать дальше )

В своей прошлой статье  я допустил досадную ошибку в расчетах, так что исправленные файлы качайте из этой статьи. Суть её заключалась в следующем: я брал цену закрытия опциона не того страйка на коком открывал. Отсюда и ошибка в расчетах, в результате и прибыль и убытки в балансе уменьшились в несколько раз, примерно одинаково. Но сама кривая баланса во всех опционных сериях не сильно изменилась, взгляните сами.
Данная работа предназначена сугубо для изучения самой стратегии, без всех примесей (фьльтры, комиссии и так далее) которые мешают заглянуть в саму суть стратегии. Для меня это очень важно. Только тогда когда я изучу саму основу, скелет так сказать, я уже буду знать её слабые и сильные стороны, знать когда её применять, выстроятся определенные правила торговли, а если её сразу обвесить всевозможной «мишурой», то суть будет потерена. Построением более менее прибыльной стратегии займемся позже, после того как изучим все характеристики данной стратегии.

( Читать дальше )

В этом видео разберем достаточно большую тему по тому, как определить движение направления цены в целом, как понять, куда стоить входить, как работать по тренду, как понять приоритеты по торгам. Эти все вопросы мы разберем в данном видео.

Здравствуйте!
Пишу первый свой пост (хотя читаю данный ресурс уже давно), не являюсь профессиональным писателем ;) поэтому не судите строго. Пишу статью по многом причинам… в том числе и для поднятия рейтинга (не могу ни письмо написать в смартлабе другому участнику, ни в друзья никого пригласить).
Решил исследовать торговую стратегию — покупка стрэдла. Вроде на первый взгляд кажется идеальная стратегия, идем вверх зарабатываем, идем вниз зарабатываем, но так ли все безоблочно? Посмотрим на картинки ниже, проценты плохо видны, более подробно можно будет посмотреть в файлах. 
Стрэдл буду формировать из купленного опциона CALL ближайшего страйка и проданного фьючерса в количестве необходимом для установления дельты в 0. Опцион беру квартальный, покупается стрэдл в конце дня, продается в конце следующего дня и тутже покупается если позволяют условия (фильтры). Если все фильтры убрать в ексель файле и поставить комиссию только на фьючерс, то это будет обычное выравнивание дэльты в конце дня фьючерсом (в файлах установлены именно такие настройки). Квартальный опцион взял для того, чтобы посмотреть на результат в начале жизни опциона и конце его жизни, так ли сильно влияет увеличивающаяся тетта в конце жизни опциона. Из нижеприведенных картинок, однозначно так сказать нельзя. Баланс я взял 3 милиона (взял побольше специально, чтобы опционов можно было купить 100 шт., для более точного выставления дельты фьючерсом). Количество покупаемых опционов постоянно = 100 шт. на всем периоде.

( Читать дальше )

Для тех, кто только начал свое знакомство с опционами и использует для заработка направленные движения базового актива, хочу предложить небольшую хитрость для их работы, которая возможно им пригодиться.
Первое, что радует трейдера начинающего изучать опционы – это возможность отказаться от стопов и брать на себя ограниченный риск при покупке опциона.
Но чуть более глубокое изучение приносит разочарование. Опцион со временем теряет в цене и, если не случилось долгожданного движения базового актива, то потери неизбежны. Поэтому простой перенос торговых стратегий с линейного рынка на опционы получается плохо и  требует более полного понимания торговли опционами.
Один из методов решения этой проблемы (устранение временного распада) заключается в следующем:
— Направленная позиция создается покупкой опционов дальней серии;
— компенсация теты (временного распада) осуществляется за счет продажи опционов ближней серии.
Пример ( живой) :
10/10/2014  фьючерс 106000 (вечерняя сессия)


( Читать дальше )

Всем добрый пятничный привет. Часто вижу как ребята порой выкладывают свои сделки: тут зашел-тут вышел, 1000 пунктов взял и я КРУТ!!! И никто не рассказывает — почему зашел, что послужило сигналом, где стоп стоял, где профит и т.д? Как я понимаю, у КАЖДОГО  трейдера должна быть торговая система. Что такое торговая система- это по сути свод определенных правил, которые трейдер должен выполнять. Хочу поделиться частью своей торговой системы и скринами сделок прошедшего дня. А как выглядит Ваша торговая система?

Торгую:
1. Инструмент Фьючерс на индекс РТС Ri
2. Максимальные потери 600 п в день
3. Take Profit – 400-600п
4. Stop Loss — 300п максимально.
Не торгую:
1) 5-10 минут с начала открытия торговой сессии.
2) во время выхода важных новостей
2) во время открытия Европы.
4) во время открытия Америки.
5) во время выхода важной статистики по США
6) закрываю  позиции перед клирингом в 14.00, 18.45, 23.50(позиция через ночь не переносится)
7) если по одной и той же формации выбило два раза, то эту формацию не торгую до конца торговой сессии.

( Читать дальше )