Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikИзбранное трейдера Alexandr533
Технический анализ доллара 27.08.2015
- 27 августа 2015, 23:27
- |
Рынок открылся импульсом вниз который пробил диапазон в виде формации неудавшийся размах. Цели по нему, если не сломается фигура, 64960. В рамках дневного фрейма восходящий клин, цели по которому в районе 75 000 пока не сломан.- комментировать
- ★2
- Комментарии ( 4 )
Опционный калькулятор OptionCalcFVV
- 27 августа 2015, 12:05
- |
Например как я сегодня ей пользовался.
У меня куплен опцион колл со страйком 82500, я думаю если цена фьючерса дойдет до 81000 пусть колы закроются, для этого надо выставить лимитку, а по какой цене? какая цена опциона будет если фьючерс будет 81000? Для этих целей я и сделал такой калькулятор.
Получается мне нужно лимитник выставить по цене 1770.
Зелеными цифрами выделил поля по которым сейчас дам пояснения.
1. Тип опциона CALL или PUT
2. Дата и время предпологоемого наступления события. Когда мы дойдем до вашей цели.
3. Дата и время экспирации
4. Страйк опциона
5. Какая цена фьючерса будет в прогнозный момент.
( Читать дальше )
Тест простых опционных конструкций. Стратегия 3. Исправление ошибки.
- 27 августа 2015, 11:28
- |
Исправил ошибку рассчета ГО. Протестировал заново. Вот результаты:
СУК №3:
Выходить если прыбыль более 25% от максимально возможного.
k=8,8
Доход получился 64,25%
Наибольшее задействованное ГО за всю историю примерно равно 21%
Прибыль немного упала, но и задействованное ГО упало в 2-3 раза.
Тест с завышенным риском:
( Читать дальше )
Что дальше? Как фиксить прибыль?!
- 27 августа 2015, 10:38
- |
Цена двинулась в сторону прибыли.
Хотелось бы узнать, господа опционщики, можно ли как-то в моменте пофиксить хотя бы часть прибыли?
28,66% прибыли за 2 дня — отличная доходность в моём понимании.
Вчера увеличил позу в два раза. Теперь на картинке реальная цена покупки.
UPDATE
Вышел половиной позы и зашёл на соседний страйк. Получилось, что я снизил максимальный убыток с 9046 до 2333 пунктов.
( Читать дальше )
Технический анализ доллара 25.08.2015
- 26 августа 2015, 00:05
- |
Утром цена пробила диапазон вниз. Потенциальной целью была высота диапазона (как торговать диапазоны). Отработка пошла в формации неудавшийся размах. До цели не дошли считанные пункты. Движение вниз не взял. Дважды покупал от 70, обе сделки закрыл в безубыток. Потом открывал лонги по 68 800, на идее отскока от целевой зоны неудавшегося размаха. Покрыл на окончании сессии. Овернайт в кеше. Завтра по ситуации.
Тест простых опционных конструкций. Стратегия 4
- 25 августа 2015, 11:56
- |
Здравствуйте дорогие друзья!
Общее описание систем тут.
Тест системы 1 тут.
Тест системы 2 тут.
Тест системы 3 тут.
Разберем стратегию 4.
Условия входа (немного измененные):
Вариант 1
Покупка стратегии за 30 дней до экспирации.
+1 шт. CALL страйк 0
-2 шт. CALL страйк +5
+1 шт. PUT страйк 0
-2 шт. PUT страйк -5
Условия выхода:
— за 1 день до экспирации.
— или если прибыль превысила 10% от максимальновозможного, чего будет быстрее
Профиль, через 7 дней, 14 дней и на экспирацию (черные линии это моменты фиксации прибыли):
Тест без применения СУК:
( Читать дальше )
Технический анализ Si 24.08.2015
- 24 августа 2015, 23:54
- |
Техническая картина на данный момент такая:
С самого утра, на открытии, цель по пробитому ранее клину (см. тут и тут), на 70 000 выполнили и перевыполнили.
Далее рынок торговался в рамках диапазона утреннего импульса. Рынок отличный, главное не торопиться и работать по тренду. Пока сценарий тот же — цели на 75 000.
Тест простых опционных конструкций. Стратегия 3
- 22 августа 2015, 23:32
- |
Здравствуйте дорогие друзья!
Разберем стратегию 3.
Честно говоря у меня был огромный соблазн применить всевозможные фильтры идентификации направления (так как стратегия то направленная), но удержался и решил её протестить в чистом виде.
Условия входа (немного модернизированные):
Покупка стратегии за 30 дней до экспирации.
+1 шт. CALL страйк 0
-2 шт. CALL страйк +4
Условия выхода:
— за 1 день до экспирации.
— или если прибыль превысила 25% от максимальновозможного, чего будет быстрее
Профиль:
Тест без применения СУК:
( Читать дальше )
По мотивам топика Михаила Понамаренко «Арбитраж волатильности».
- 22 августа 2015, 13:47
- |
Вот сам исходный топик http://smart-lab.ru/blog/273554.php
И вот что получается в результате моделирования в Option-Lab.
Дабы не моделировать еще и изменение волатильности предполагается, что позиции держатся до экспирации.
Продается стреддл на Ri
Покупается (здесь есть некое отличие от первоначального топика) стренгл на Si (пут и кол около денег), в количестве лотов в 2 раза больше, чем Ri.
( Читать дальше )
Арбитраж волатильности
- 22 августа 2015, 08:20
- |
Расскажу о торговой идее, которую давно успешно использую в трейдинге. Систему можно усовершенствовать на своё усмотрение, но я постараюсь изложить основу.
Шаг 1. Поиск инструментов, где IV максимально завышена/занижена по отношению к HV. Открываем график IV, HV (30 дн.). Получаем отношение K=IV/HV. K>1.3 разрешает нам продать стреддл, K<1.3 разрешает покупать стреддл. Например, можно воспользоваться option.ru, как на скрине ниже. K=IV/HV=38/27=1.40>1.3, значит можно продавать волатильность.
Шаг 2. Поиск максимально коррелируемого инструмента с первым. Известно, что RI, выбранный нами выше, коррелирует c Si (прямая/обратная корреляция значение не имеет). Смотрим график IV, HV (30 дн.) на Si. IV/HV=23/19=1.21<1.3, значит можно покупать волатильность.
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- экономика
- юмор
- яндекс