Торгуем фьючерс народного достояния России, успевшего продолбать половину своей капитализации за последние несколько лет. В терминале GAZR-6.16. У народа проще — газон, газмяс, курилка, Папирка весьма забавна по характеристикам своих движений, но есть один приятный нюанс… очень хорошо заходят горизонтальные уровни.

Вот, как Александр Михалыч завещал рисовать котлету, так она и живёт:)

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Решил опубликовать версию 1.2 моего анализатора.
Вот какие изменения в версии 1.2:
Что нового:
Вкладка улыбка:
1. Сделал выбор какие маркера спроса и предложения рисовать на вкладке «Улыбка», путы колы или вместе на одной улыбке. NULL — это значит маркера не надо рисовать.

2. Добавил историю улыбок на момент последнего открытия или роллирования стратегии. И возможность сравнения этих улыбок на одной диаграмме. История улыбок сохраняется автоматически, если из КВИК пришла новая сделка при нажатии кнопки «Импорт сделок» в портфеле. Сохраняется под названием стратегии в которую прилетела сделка. Тем самым мы можем хранить истории улыбок по стратегиям независимо. Оказалось очень удобно. 

( Читать дальше )

У инвесторов во время падений рынка часто возникает  проблема «бумажных» убытков.Пересиживать просадку бывает некомфортно, а сдавать портфель в рынок убыточно.Это спреды в низколиквидных акциях, потеря налоговых льгот(при удержании акций более 3-х лет не платится НДФЛ), возможно даже потеря доли в акциях недопустима по каким либо причинам.В этом случае можно прибегнуть к хеджированию.Причём хедж в традиционном понимании -это опционы.Если будет падение и мы купили путы мы не чего не теряет, если будет рост(с падением мы не угадали) мы берём рост акциями и платим только временную стоимость пута.Проблема вобщем то в том что если мы берём путы около денег то соотношение риск-доход у нас получается плохим даже при «армагеддоне».Путы около денег стоят дорого.В то же время для инвестора  неприятно именно сильное падение стоимости портфеля акций, а легкие падения некритичны.Исходя из этого обстоятельства, более интересно выглядит хедж дальними опционами  вне денег с применением проданных опционов т.е. мы покупаем дальние дешёвые путы вне денег и в этом же количестве продаём ещё более дальние путы вне денег и компенсируем часть временного распада купленных опционов.Соотношение риск-прибыль получается гараздо более интересное, но рынку нужно пролететь большее расстояние что бы хедж сработал.Но на то он и «чёрный лебедь» что бы пролетать большие расстояния.Хедж этот имеет место только при серьёзных опасениях обвала рынка, а лучше когда рынок уже полетел вниз.

( Читать дальше )

Чтобы на рынке торговать системно и, как говорится, меньше думать, нужно иметь торговый алгоритм, и чётко следовать ему.
Основной мой алгоритм (она же торговая система) прописан в отдельном файле, раз в неделю я его просматриваю, чтобы лучше запомнить.

Но, когда ты в бою, смотришь на цену, к тебе на помощь приходят эмоции, 
некогда читать алгоритм, ты сосредоточен на торговле, наблюдаешь за ценой, стараешься не поддаваться эмоциям.

Поэтому я использую так называемый мини-алгоритм, где вкратце прописано (взято из основного алгоритма), что я должен делать внутри дня во время торговли.

Это просто бумажечка формата А4, которая лежит всегда передо мной во время торговли:

Спасибо рынку, за такую прекрасную, предоставленную сегодня возможность — нашортиться вдоволь!

На выходные я ушел в кеше. Я вообще не любитель овернайты брать, т.к. это всегда дополнительный риск. А уж овервики, с такими событиями (Доха), на мой взгляд, это вообще казино чистой воды. Кто его знает, что им там в голову придет. Пульнуть могло куда угодно. В такие игры я не играю. Поэтому спокойно сегодня открыл терминал и наблюдал рынок. Что я сразу заметил на утреннем мегагепе вверх. Правильно — пробитую, и отработанную формацию неудавшийся размах. Мнение в пользу продажу укрепила еще пробитая вниз на внутренняя свеча (модели свечей), которая обозначила локальный максимум.

Т.к. шортовая концепция от 2 марта не поменялась, я стал набирать шорты от целевой зоны фигуры. И это оправдало себя. Сразу дали закрепиться с плотными стопами. Напродавали так, что слили весь рост, и ушли ниже. Респект продавцам!

( Читать дальше )

Всем привет. 



Все знают что в воскресенье встреча в Дохе крупнейших производителей нефти, а вот чем она закончиться мы не знаем ...
Как правильно подготовиться к этому событию и хотел описать в этом посте  . 

Конечно СТРЕДЛ рулит в такой ситуации да и волатильность позволяет его сделать.

( Читать дальше )

Опылённый сединой и согбенный годами профессор экономики, десятилетия проведший за анализом мировых трендов, закончил выступление словами:

— А сейчас, господа, как и после любой моей лекции, позволю себе небольшой прогноз по экономическим и рыночным перспективам… — и выдал краткий обзор ожидаемых событий, после чего позволил себе небольшой прогноз по основным индексам. — Готов в вашим вопросам.

Вопросы задавали редко, поэтому профессор уже потянулся к своему потёртому портфелю, но тут из аудитории раздался ломающийся юношеский басок:

— А скажите, профессор, сами-то вы хоть копейку заработали на собственных прогнозах? Ездите на жигулях и живёте в купчинской хрущёвке...

Зал онемел. Студенты замерли, кто в проходах между рядами, кто уже в дверях. Профессор отложил портфель, опёрся на кафедру и оглядел собрание.

— Тэ-экс… — он прокашлялся. — Позвольте встречный вопрос. И многие ли из вас поддерживают подобную постановку вопроса?

( Читать дальше )

Приветствую, уважаемые читатели смартлаба.
Начинаю разбираться с опционами, так сказать делаю первые шаги в нелинейной торговле.
Пока что сделок не проводил, поэтому собственно и интересуюсь у опытных товарищей по поводу следующей конструкции.


Эксперементировал в анализаторе опционных позиций на примере РТС с конструкцией описанной выше.
Интересуют следующие вопросы:
1. Судя по построенным графикам максимальный риск в такой сделке 4700 руб до 21.04.16 г. Есть ли дополнительные риски получения большего убытка?
2. Профит в такой позиции при цене РТС 75 000 — 24000 руб. Временная стоимость и стоимость на момент экспирации практически одинаковая. 
3. В день при такой позиции буду терять на временной стоимости 161 руб. Это значение будет изменяться  в течении времени нахождения в позиции? 
4. Порядок построения такой позиции.

( Читать дальше )

Итак, у нас, предпринимателей, подходит к концу 1-й квартал. Какие у нас есть обязательные моменты? Я посмотрел в интернете, — нигде нет нормальной инструкции как и чего делать.

1. Квартальный налог 6% за 1 квартал 2016 года мы должны уплатить до конца апреля.
2. Этот квартальный налог можно уменьшить на сумму фиксированных страховых взносов в ПФР.
3. Фиксированный взнос для ИП на УСН без сотрудников составляет 19356,48 руб.
4. Соответственно, за квартал надо уплатить 4839,12 руб. Важно понимать, что:

Взносы нужно оплатить в том же периоде, за который рассчитывается налог. Например, налог за I квартал можно уменьшить на страховые взносы, оплаченные с 1 января по 31 марта. Не имеет значения за какой период оплачены взносы. Наиболее простой и оптимальный способ уплаты взносов для ИП: ежеквартально равными частями – это позволит максимально эффективно учитывать взносы в расчёте налога по УСН.

5. Таким образом, уплатив квартальный взнос в ПФР 4839,12 руб до 31 марта 2016, на эту сумму можно сократить налог УСН 6%, который мы будем уплачивать до конца апреля.

6. Кроме того, мы должны уплатить в ПФР 1% от оборота, который превышает 300 тыс. рублей за год. Ежеквартальный налог можно уменьшить и на эту сумму[источник]:

Взносы с доходов, превышающих 300 тыс. рублей в год, вы можете уплачивать сразу, как только в году доход превысит 300 тысяч. Взносы можно платить частями, не обязательно одной суммой. Поскольку эти взносы являются фиксированными (см.п. 1 данной статьи), то они уменьшают налог того периода, в котором они уплачены. Поэтому, если вы уплатите взносы с доходов, превышающих 300 тыс. рублей в год, в 2015 году, то сможете уменьшить на эти взносы налог 2015 года.  

7. Таким образом, если вы заработали за квартал 1 млн руб., то вы можете уплатить в ПФР ещё 1 млн — 300 тыр = (700тыр)x1% = 7 тыр и уменьшить квартальный УСН ещё и на эту сумму. Итого получается, что УСН можно уменьшить на 4839,12 руб + 7000 рублей.

8. Платёж в ФФОМС составляет 3796 руб, его можно оплатить в течение года.

P.s. просьба писать в комментарии, если обнаружите неточность в данной инструкции.

   Вчера, собирая портфель для одного клиента, наткнулся на интересную ситуацию, которая доказывает, что рынки не всегда эффективны, и неэффективности можно и нужно торговать.  Итак, акция NAT, таблица колов и путов:
-переоцененный  майский пут страйк 14 на ;
-либо недооцененный майский кол страйк 14;
-текущая цена акции в районе 13,93.

Как это торговать:
-продаем 5 путов по 1,35;
-покупаем 5 колов по 0,65;
-продаем 500 акций по 13.93;
-получаем 315 USD профита на момент экспирации при любом раскладе, что дает с учетом 2-х кратного плеча от брокера 56% годовых.

( Читать дальше )