Получил странное письмо по электронной почте с симптоматикой психического заболевания. Попросили закинуть инфу на смартлаб. Так и написали — Каюр, опубликуй эту информацию. Я не знаю, для чего мне публиковать данную информацию — но просьбу выполню. А Вы уж сами додумывайте, для чего она и кто на Смартлабе может подходить под прозвище (кликуху, погремуху, погоняло) «Нарцисс»    :-)

Нарциссическое расстройство личности. Что это такое?
В таком состоянии человек уверен в том, что он является уникальным субъектом, наделенным огромными талантами и имеющим право занять самую высокую ступень в обществе. Нарциссическое расстройство личности получило свое название от античного мифологического героя Нарцисса, который так любил самого себя, что был превращен богами в цветок.

Психические расстройства подобного рода проявляются в том, что пациенты обладают огромным самомнением, они поглощены в фантазии о своем высоком положении в обществе, верят в свою собственную исключительность, нуждаются в восхищении со стороны окружающих, не умеют сочувствовать другим, ведут себя чрезвычайно высокомерно.

( Читать дальше )

Вчера на СмартЛабе  был размещен пост Как построить корреляционную матрицу (для парной торговли) в Excel, собравший аж 150 "+".
Решил тоже попрактиковаться и написать под эту задачу код в R. Важным преимуществом R является наличие пакета rusquant, который позволяет автоматически получать котировки с Финам в любом таймфрейме (в т.ч. в тиках), что существенно экономит время по сравнению с ручной обработкой в Excel.

Код на R приведен ниже:

• Файл c кодом можно скачать тут.
• Файл с названиями тикеров: для примера 1 тут, для примера 2 тут. Эти файлы используется для ввода тикеров в программу, т.к. прописывать тикеры вручную непосредственно в коде при их большом количестве не удобно. 
• Время загрузки данных с Финам по 79 тикерам составило 84 секунды, т.е. примерно по 1 сек. на тикер. А сколько бы ушло на ручную загрузку для Excel сложно представать.

 

Результаты:

( Читать дальше )

доходность в некоторые года конечно не фантан,
но и не -нус в итоге… самое удивительно сколько лет держится система ..

что скажите ?


altavest.isystems.com/System/PerformanceSheet?Id=10885#


торгует индексом DAX ...

____

DELETED115

С декабря прошлого года ФРС США запустил программу RPP (программу обратного РЕПО).  Кто не знает, что такое РЕПО и обратное РЕПО разберитесь. Смысл прост — обратное РЕПО абсорбирует ликвидность с рынка, поэтому в дни его проведения шансов на рост у американского рынка просто нет, даже если на премаркете фьючи показывают +1%. В день запуска программы в 20-х числах декабря американский рынок рухнул на 2% при обратном РЕПО в 100 млрд. долларов. Для примера вам вчерашний и сегодняшний день. Вчера, не знаю по  каким причинам, аукцион обратного РЕПО был отменён и в рынке осталась ликвидность и индексы взлетели вверх. Сегодня обратное РЕПО провели и мы видим, как закрывается рынок в США. Обратное РЕПО проводит Банк Нью-Йорка. Следите за датами проведения и объёмами программы и учитывайте это при спекулятивной торговле. Я сегодня весь день занимался скальпингом причём только от шорта ))) На выходные ушёл в кеше, точнее в депозите и в ОФЗ, все позиции можно смотреть здесь — www.itinvest.ru/trader-liga2/users/54569891/

( Читать дальше )

Уже пятый месяц нахожусь в командировке за границей и, признаться, начинает не хватать простого общения с согражданами. Выход нашёлся в виде интернет рации  zello.com/?lang=ru. Тут можно найти собеседников на разные темы. Даже есть канал любителей петь в эфире! И тут, на досуге, мне подумалось… почему нет канала пользователей ресурса СмартЛаб? Ведь это очень интересно, сидя за компьютером и наблюдая за котировками, слушать мнения трейдеров, их прогнозы, дискуссии и принимать в них участие. Поэтому пришла в голову идея создать канал СмартЛаб в приложении Zello. Тимофею я написал и спросил его мнение по этому поводу, но, к сожалению, ответа не пришло. Думаю, он будет не против за использование логотипа, тем более, что канал создаётся не с целью выгоды или рекламы. Так что, коллеги, если кому-то будет интересно, то присоединяйтесь к каналу Смартлаб  . Приложение Zello можно установить как на смартфон, так и на компьютер.   zello.com/?lang=ru 

Есть одно отличное правило у управляющих активами:

“Когда волатильность на рынке высокая, мы торгуем краткосрочные сделки внутри дня. Когда волатильность низкая, мы торгуем портфель в среднесрок.”

В итоге я вывел для себя правило: торговать внутри дня только в периоды высокой волатильности на рынке. Есть несколько способов подсчета волатильности. В основном все пользуются формулой рассчета по опционам, либо смотрят индекс волатильности по конкретному активу. Но не у всех активов есть график индекса волатильности или соответствующий рынок опционов. Поэтому я для себя вывел простой способ подсчета. Запрограммировал его в индикатор, и теперь в верхнем левом углу он мне каждое утро сообщает, есть смысл торговать сегодня или можно заняться другими делами.

В периоды низкой волатильности сделки тоже есть, и даже иногда отличные с шикарным соотношением риск — прибыль. Но на длинной дистанции все равно большое количество убыточных сделок и сделок с низким потенциалам сводит всю

( Читать дальше )

Ранее кто-то публиковал скрипт, который выдает баланс по всем позам, чтобы не считать остаток, вариационную маржу на срочном рынке. Я его немного переделал, убрал баг и добавил вывод процентного соотношения купленных активов к количеству денег, чтобы было видно наглядно и не попасть на margin call, по умолчанию стоит 65%, но у разных брокеров по разному, например Финам при достижении уровня ГО в 60% присылает СМС и уведомление на почту, а при 50% или ниже  - кроет позы. Поэтому, в зависимости от брокера, значение легко меняется. Это значение переменной «а » во второй строке скрипта. Скачать тут => Balance_new
Все прибыли!