Акции компаний электроэнергетики были фаворитами биржевого рынка России в 2016 году, по некоторым из них мы увидели кратный рост (к примеру, ИнтерРАО выросли в 3,5 раза, Россети привилегированные – в 3,7 раза). Но и в 2017 году данный сектор не теряет актуальности. Мы расскажем, какие еще интересные идеи есть в электросетевом бизнесе, в акциях компаний, которые входят в структуру крупнейшего электросетевого холдинга России – ПАО «Россети».

Ключевым драйвером роста является улучшение финансовых результатов (результат масштабных инвестпрограмм и роста тарифов на передачу электроэнергии). Как следствие – повысилась возможность выплаты высоких дивидендов. На текущий момент правительство РФ решает вопрос минимальной нормы дивидендных выплат для госкомпаний, уже понятно, что планка будет установлена в диапазоне от 25 до 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности.

( Читать дальше )

Акции ФСК ЕЭС (FEES) выросли на 1,3% на новостях о том, что Росэнергоатом готовится заплатить ФСК ЕЭС (с рассрочкой на 10 лет под 6% годовых на остаток задолженности) около 50 млрд. рублей за техприсоединение блока Калининской АЭС. В целом стоить выделить ФСК ЕЭС в качестве дивидендной бумаги. Скорее всего по итогам 2016 года компания выплатит акционерам рекордные дивиденды. (дивидендная доходность около 10%)
К тому же, привлекательность вложений в данную акцию увеличивается за счет возможного продолжения роста финансовых показателей компании в 2017 году.  http://www.akm.ru/rus/comments/2017/january/24/ns_22105.htm
==============
Но это только видимая часть айсберга… :) 

Введение рассрочки ФСК ЕЭС за техприсоединение в основном коснется трех компаний — «РусГидро», «Росэнергоатома» (оператор российских АЭС, входит в «Росатом») и «Евросибэнерго» (входит в En+ Олега Дерипаски). В «Росэнергоатоме» заявили, что положительно оценивают механизм появление длинной отсрочки платежей на десять лет с привлекательной ставкой (ниже ставки ЦБ в 10%). В среднесрочной перспективе 

( Читать дальше )

По ФА…

На уходящей неделе:


Заседание ЕЦБ

ЕЦБ сохранил формулировку о том, что при необходимости возможно увеличение размера программы QE и/или срока её длительности.
Согласно логике, исчезновение данной формулировки будет свидетельствовать о том, что ЕЦБ уверен в перспективах роста инфляции и экономик стран Еврозоны и просигнализирует о развороте монетарной политики ЕЦБ в пользу отказа от стимулов.
Но, зная Драги, ЕЦБ скорее сначала программу QE закончит, а потом пропадет данная формулировка, да и то, не факт её исчезновения после окончания QE и начала повышения ставок.
Поэтому следует больше обращать внимание на мелкие трансформации данной формулировки, чем рассчитывать на её полную отмену в ближайшем будущем.

Драги на пресс-конференции продолжил свою политику отрицания, ставшую привычной в крайние месяцы.
Драги сообщил, что ЕЦБ не обсуждал на заседании:

( Читать дальше )

Часто задают вопросы про полезные ресурсы для трейдеров, Где беру инфу, Где смотрю новости, Где черпаю идеи и тд..
попробую ответить и возможно кому то дать пару полезных линков..

1) Твиттер. Очень полезный ресурс для трейдера. Все новости, статистика, мнения УВАЖАЕМЫХ людей и так далее… главное составить правильный «читаемый лист», дабы избежать спама. На кого я подписан можно посмотреть вот тут  GusevSSergey/following. А вот топ лист от меня.  /MLDorofeev  / qb_finance / AllMarkets / Bloomberg / GregBeglaryan / InsiderProFin / dohod_ru / Bogdanovkurse / DeItaOne / reuters_russia / russian_market / Alenka_Capital

2) Для понимания того, что произошло  ночью использую  

( Читать дальше )

Не для пиара, а на пользу коллегам публикую журнал сделок и открытых позиций для квика.

https://github.com/9159340/TradeHistory

главный файл — TradeHistory.lua

Ниже — описание из документации.

Таблица открытых позиций.

Внешний вид

 

Колонки

Account – код брокерского счета

Comment – комментарий из сделки.

secCode – код инструмента

classCode – код класса

tradeNumber – номер сделки, используется только в таблице закрытых позиций

 

Перечисленные выше колонки – это разрезы учета сделок. Подробнее о работе с комментариями смотрите в разделе «Возможности».

 

lot – размер лота

dateOpen – дата открытия позиции (самой первой сделки)

timeOpen – время открытия позиции (самой первой сделки)

( Читать дальше )

Всем привет.

Новая версия: 2.1

Что, собственно, нового?

1. Добавлены FinEx ETF с Мосбиржи.

2. Данные по инструментам теперь не лежат в базе, а скачиваются (с Яхи или Мосбиржи) по необходимости. Во-первых, так меньше размер программы. Во-вторых, Мосбиржа запрещает давать их данные кому-либо. Для себя качай — а другим не давай! Вот я и не даю, теперь каждый какбэ качает сам. :) Обновление скачанных данных по кнопке на тулбаре или через диалог выбора инструментов.

3. Теперь не нужно будет качать обновления руками. Программа сама будет их проверять, скачивать и устанавливать (и себя и базу). Ну, я надеюсь. :)

4. В окне портфелей появилась best possible capital allocation line (по-русски назвал ЛРА). Что это такое см. здесь и здесь. Штука полезная, особенно перед пенсией. :)

( Читать дальше )

Хочу поделиться новостью о предновогоднем обновлении библиотеки QuikSharp.

Обновление привнесло ряд новых функций, а также демонстрационное приложение на WinForm, о котором так часто просили пользователи.

Берем тут: https://github.com/finsight/QuikSharp

QuikSharp — это динамически подключаемая библиотека, для обеспечения связи ваших роботов, написанных на C#, с терминалом Quik.

QuikSharp — это «Open source-проект», который развивается благодаря участию других пользователей. Отдельный «респект» хочу выразить автору проекта, т.к. это именно то, что я долго искал когда понял, что уперся в некоторые существенные ограничения QLua.
Легче всего с этой библиотекой будет освоиться тем, что уже пробовал реализовать свои торговые стратегии на QLua, т.к. большинство функций взяты именно из QLua. Но по сравнению с QLua, мы получаем значительно большие возможности, в том числе по производительности. Когда у меня количество одновременно запущенных роботов на QLua превысило десяток, то я столкнулся с очень большими проблемами производительности. Квик стал жрать память в каких-то неимоверных объемах, а загрузка ЦП выросла до 80% (в спокойное время). Перейдя на QuikSharp (правда, перед этим пришлось заняться изучением C#) я одномоментно решил большинство проблем производительности, получил удобный инструмент для создания пользовательских интерфейсов, а также более удобное средство разработки самих роботов. Сейчас у меня одновременно крутятся в реальном времени более 4-х десятков роботов (если считать отдельным роботом сочетание ТС и конкретного инструмента), и при этом я не испытываю НИКАКИХ проблем с производительностью (терминал и роботы крутятся на ноутбуке).

( Читать дальше )

ОСНОВЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НОУ «НОУ-ХАУ» 


В России до последнего времени рынок акций был спекулятивным и основная торговля ценными бумагами происходила по ТА (рисункам на графике, техфигурами которые указывали направление движения цены). Российский фондовый рынок можно было сравнить с индейским племенем, когда Колумб открывал Америку. Реальные экономические показатели в расчет не брались, так как компании не особо желали делиться прибылью с акционерами, особенно с Госучастием. Но «казна» (бюджет) начала худеть и Госпредприятия обязали платить 50% от Чистой прибыли в виде дивидендов. А ежели прибыли не будет ТОП-менеджмент посадят на кол, вернее оставят без премий (которые являются значительной частью их доходов). 

Каждый человек во что-то инвестирует свои деньги, даже если их у него совсем мало. Кто-то покупает недвижимость, кто-то машину, кто-то отдает деньги в банк под проценты, кто-то строит собственный бизнес. 
Что мы имеем на 2016г.? 

( Читать дальше )

При всем хорошем, в инвестиционной философии Ш. было одно нечто не очень хорошее. Мне казалось, что увлекшись своим пенсионным портфелем, он зажал себя в такие финансовые тиски, что сложилось впечатление, что он все удовольствия, всю свою жизнь откладывает до пенсии. Надеюсь, я ошибаюсь и это не так. Вы кстати заметили, что без смартлаба его как-будто и не существовало вовсе. И компании, в которой он работал. И акции, которая не растет и не падает, а просто скачет изредка туда-сюда по 40%.
=====================
Но плюсов в инвестиционно-пенсионной стратегии я вижу куда больше, чем минусов. В основу своей стратегии я вложил идеологию Олега Клоченка. Мне не очень повезло с текущим моментом, ибо рынок уже дорогой, а доходность инвестиций низкая, но это не мешает мне вкладывать свои нищебродские копеечки в облигации, читать корпоративную отчетность и ждать момента. Кстати, я вообще почти не открываю торговый терминал. Котировки акций и облигаций я смотрю на смартлабе: http://smart-lab.ru/q/ и там решаю, что буду покупать...
Чтобы удобно смотреть за графиками, я стал использовать PRO аккаунт tradingview, где можно настраивать и сохранять свое рабочее пространство:


( Читать дальше )

картинка со вчерашнего дневного стрима, но нарисована она была на прошлой неделе.


Это удивительно, но очень часто взрослые дядьки, с рыночным стажем по 10 и более лет, совершенно не понимают простейших вещей.

Например очевидно, что тренды создают и развивают крупные таймфреймы, поэтому рано или поздно, как бы точно не пытались войти интрадейщики и интравикеры в позицию против тренда, их ловят на 5-10% против входа. И это неизбежность.

Однако есть специальные меры и приемы, чтобы эффективно продолжить работать с временно убыточной позицией.

Дело в том, что хаос на рынке возникает не просто так, а после сильного направленного движения, когда многие продали больше желаемого, цена вышла в разреженное пространство, где мало заявок в обе стороны, где посторонний общерыночный спрос еще не восстановился, так как никто пока не привык к новой высокой цене. В этот момент  задача крупных игроков продать часть последних лонгов, стараясь не уронить цену, и купить-подтянуть другие отставшие фишки, чтобы не уменьшать долю лонгов в своих портфелях на формально растущем рынке и повысить их стоимость. Другие игроки наоборот с радостью продают подпрыгивающих аутсайдеров, которые плохо росли и им надоели, и покупают откатывающих лидеров, из которых они слишком рано вышли, то есть идут встречные и нередко симметричные движения.

( Читать дальше )