Информация
Блог им. Oppositus
Калькулятор портфелей 2.1
- 27 декабря 2016, 21:54
- |
Всем привет.
Что, собственно, нового?
1. Добавлены FinEx ETF с Мосбиржи.
2. Данные по инструментам теперь не лежат в базе, а скачиваются (с Яхи или Мосбиржи) по необходимости. Во-первых, так меньше размер программы. Во-вторых, Мосбиржа запрещает давать их данные кому-либо. Для себя качай — а другим не давай! Вот я и не даю, теперь каждый какбэ качает сам. :) Обновление скачанных данных по кнопке на тулбаре или через диалог выбора инструментов.
3. Теперь не нужно будет качать обновления руками. Программа сама будет их проверять, скачивать и устанавливать (и себя и базу). Ну, я надеюсь. :)
4. В окне портфелей появилась best possible capital allocation line (по-русски назвал ЛРА). Что это такое см. здесь и здесь. Штука полезная, особенно перед пенсией. :)
5. В окне доходности портфеля рисуются отдельные инструменты, для сравнения.
6. Ну и по мелочи. Багфикс и всякие украшательства.
В следующей версии планирую разобраться с закачкой индексов. А где индексы, там и α и β и Шарп и прочее. Короче, есть еще куда двигать!
теги блога Dem Oppositus
- Asset Allocation
- ETF
- finex
- mutual fund
- арбитраж
- волатильность
- дисперсия
- доллар
- доходность
- инвестиции
- курс доллара
- марковиц
- ММВБ
- моделирование
- МосБиржа
- опционы
- пассивные инвестиции
- портфельная теория Марковица
- программа
- распределение активов
- ребалансировка портфеля
- риск
- роботорговля
- современная портфельная теория
- статистика
- Структурные продукты
- фьюерсы
- фьючерсы
- хедж
- хеджирование
Извините за беспокойство.
Новая версия ничего кроме ETF с ММВБ не скачивает.
даже название инструментов не показывает.
Выбранные опиции:
«ВСЕ» + «Мосбиржа»
Попытки указать название бумаги в разделе «мосбиржа» не приводит к результату.
Что-то может я не правильно делаю.
Спасибо за ответ.
Добрый день.
Для Мосбиржи в базе только ETF и есть. Акций и индексов нет. Сейчас объясню почему.
1. Включение отдельных бумаг в портфель с точки зрения asset allocation не приветствуется. AA оперирует уровнем индексов. Поэтому в базу включены только ETF и Фонды (фонды с Яхи).
2. Что еще грустнее, для Мосбиржи нет (совсем нигде нет :( на стороне тоже нет) данных Total Return. Если взять котировки Сбера, то нигде не возможно найти по нему дивиденды и сплиты (в машинночитаемом виде). А без учета дивидендов расчет доходности будет врать. Яха дает такие данные по зарубежным инструментам, Мосбиржа — нет.
3. И ладно бы отдельные бумаги, но на Мосбирже нет и индекса акций с total return (индексы пока вообще не прикрутил, но MSCI считает TR-индексы, планирую их).
Вот такие пироги.
Что можно сделать? Если вам нужны отдельные бумаги, то придется скачать их руками, сохранить в CVS и открывать в программе как файлы.
1. Сделать файл со всеми нужными инструментами и «Открыть»
2. Использовать кнопку «Добавить». При этом должны совпадать даты открытых инструментов и добавляемых («с хвоста»).
Я планирую сделать возможность пользователю добавлять инструменты в базу и потом качать их. Но позже.
Спасибо за обновление, и подскажите формат импортируемого файла изменился?
В двушке нормально кушал, а сейчас виснет (
Добрый день.
Формат файлов не менялся. И код работы с файлами не трогал. Пришлите файл, я посмотрю, почему виснет.
Если вы удаляли всё и ставили заново, то слетели настройки. При импорте посмотрите — правильно ли указаны разделители полей и десятичная точка.
Образец файла я давал в нашей личной переписке. Месячные данные (вы их не убирали?). Настройки не менялись.
Поясните плиз в дух словах по-русски что есть
tradeneo,
Данные посмотрю.
А насчет линии.
Есть безрисковый актив. «Риск» здесь — волатильность. Скажем, вклад в банке, ОФЗ (если держать до погашения), краткосрочные векселя.
Допустим, безрисковый актив (вклад в банк) дает 5% годовых. Индекс акций дает 10% годовых, при риске 20%.
Если вложить 50% в банк и 50% в индекс, то получим:
1. Доходность — среднее между 5 и 10% = 7.5%
2. И риск (волатильность) — тоже будет посередине между 0 и 20%.
То есть, если у нас есть выбор, куда вкладывать, мы можем выбрать нужный риск или доходность, изменяя % денег, вложенных в рисковый актив. На каждые x% риска доходность увеличивается на y%.
Теперь строим распределение портфелей. Отмечаем на оси доходности безрисковую доходность. Тогда линия CAL — соединяет точку безрисковой доходности и касательную к границе Марковица. Если следовать этой линии, то прирост доходности будет максимальный при увеличении риска.
Картинка из Вики:
Если соединить безрисковую точку с любым другим портфелем, то нам придется принимать больше риска для достижения той же доходности.
В переписке только кусочек TLT. Проверил — читает, рисует 1 точку. На скриншоте другие инструменты, их в переписке нет.