Коллеги, доброго дня.  Хочу продемонстрировать, как работают опционные стратегии при ловле направленных многодневных среднесрочных движений. Материал скорее для тех, кто начинает изучать мир опционов и еще не понимает, зачем оно вообще надо и с чем его едят.

Изначально озвучу свое мнение по вопросу спекулятивных стратегий в трейдинге – на рынке не существует возможностей более прибыльной торговли, чем ловля хороших направленных движений с большим плечом. Такая стратегия торговли позволяет реально за несколько дней увеличивать счета в разы, но так же и мгновенно сливать в минуса при отсутствии вменяемого риск-менеджмента либо форс-мажорных ситуаций, технических либо вариантов прихода «черных лебедей».  Модель направленной плечевой торговли трейдеров на линейном рынке – это попытка входа большим объемом с большой плечевой составляющей  с выставлением стоп-лосса. Проблемы такой торговли тоже известны – это постоянные выносы стопов,  даже если общее направление движения правильно угадано, с последующим движение рынка в нужную сторону, заходом/выносом и т.д. Я сам несколько лет занимался линейной торговлей (Саше Резвякову большой искренний привет, спасибо за науку!), посему знаком с данной тематикой и сопутствующими проблемами довольно хорошо, особенно на сегодняшних рынках.

( Читать дальше )

Прошелся сегодня по отчетности МСФО топ-10 публичных российских компаний в целях определить, дорог или дешев наш фондовый рынок и есть ли куда сейчас инвестировать)

На самом деле компаний 11, я не смог никого исключить, хотя Аэрофлот этого заслуживал:)) Но в России не так много интересных компаний, кроме нефтегаза и банков, поэтому оставил.

В целом — это либо самые дорогие компании, либо компании с наибольшим оборотов торгов (значит, интересные), ну и немного субъектива.



Зеленым цветом помечены позитивные факторы:
— недооцененность: P/BV (капитализация / собственный капитал) меньше 1,0;
— сколько годовых прибылей компания стоит: P/E (капитализация / чистая прибыль) меньше 5,0;
— высокая рентабельность: ROE (чистая прибыль / собственный капитал) больше 20%;
— дивидендная доходность выше ключевой ставки (7,25%).

В целом, пару выводов:

1. Частные компании оцениваются рынком как правило дороже, чем компании с долей государства 50%+. К примеру, НОВАТЭК стоит в 4 раза дороже, чем «должен», а Газпром — в 4 раза дешевле.

( Читать дальше )

1. Изучайте дневной таймфрейм, все крупные деньги его смотрят. Крупные деньги бывают умными и глупыми. Крупные деньги конкурируют между собой. Поражение крупного игрока проявляется на выходе из нескольких дневных консолидаций – ищите там точку входа (6).

Торгуйте внутри дня, ибо рынок изменчив и капризен, в этом ваше преимущество и слабое место крупных денег. 

2. Внутри консолидации торговля ведется от расширения границы диапазона. Торговля в диапазоне также обязательна к изучению. Хотя доходы тут будут меньше, а труд тяжелее — вы играете против маркетмейкера, но разницу прочувствуете хорошо.  С годами вы сможете выполнять меньше тяжелой работы, как и любой профессионал.   

( Читать дальше )

Итак доброго всем дня друзья! В своем этом блоге я бы хотел публиковать еженедельно изменения по рынку Нефти марки Брент. Добавляйте в избранное, если вам зайдет! И обязательно оставляйте комментарии, на каждый отвечу, каждый приму с уважением.
  Первым был блог про Золото, в котором было некое вступление от автора (ссылка на блог https://smart-lab.ru/blog/489974.php).
Основы моей Торговой Системы вы можете прочесть по ссылке на Золото, отмечу вновь лишь, что в целом состоит она первостепенно в анализе направления движения, а именно крупномасштабные графики (как правило дневные), далее деталировкой на часовых графиках, поиск сигналов и формаций в направлении подтверждающим основное движение (на дневке), ну и на 5ти минутке я ищу вход внутри этой формации, стараясь настроить прицел, чтобы попасть с первого раза точно в цель перед началом прогнозируемого движения.
  Ну а теперь свысока откроем недельный график и посмотрим собственно что произошло за последние 4 года по нефти:

( Читать дальше )

Итак, основные данные по сделкам и т.п. мы ввели в прошлой части. Теперь осталось понять, зачем мы все это делали и что полезного можно получить на выходе.

 В первую очередь, стоит обратить внимание на лист Портфель, на котором будет основная информация по акциям в портфеле:

Что же интересного можно почерпнуть здесь?

Во-первых, наглядно видно, сколько лотов каждой акции у вас уже есть в наличии и сколько денег было отдано на их покупку (колонки Лотов в наличии, Сумма покупок). Особенно важная колонка — Средняя цена покупки, она рассчитывается автоматически. Также показывается и текущая стоимость по каждой акции, но нужно вручную вводить котировки в колонку «Рыночная цена», чтобы иметь достаточно актуальные цифры.

Также отсюда можно легко понять, насколько эффективны были ваши инвестиции (это колонки Чистая курсовая прибыль, Курсовая прибыль в %, Прирост реальной стоимости). Колонки имеют градиентный фон, чтобы с одного взгляда можно было понять, где у вас что-то пошло не так.

( Читать дальше )

 

Ссылка на отчетность: www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=9&type=3

пункт 3 — Годовая бухгалтерская отчетность (все формы), 2017 год, от 26.02.2018 года.

Это не экспертное суждение, а записки дилетанта. Размышление о некоторых аспектах бухгалтерского баланса, которое наткнулось на стоимость светлого будущего.

1. Что такое баланс? Форма отчетности, где можно увидеть макропоказатели предприятия. Сначала рассмотрим сколько всего активов у предприятия. Это цифра берется в самой последней строке таблицы Баланса (Итого Баланс). В нашем случае она равна 351568000000 рублей. На что следует обратить внимание: Это цифра представлена в двух таблицах баланса: Активы и Пассивы. Актив и Пассив — это одна и та же цифра в итоге. Актив и Пассив оперирует одними и те ми же показателями стоимости. Нельзя отрывать показатели Актива от Показателей Пассива. Они между собой связаны. Почему Актив должен быть равен Пассиву? Потому что это одна цифра, единый показатель, только показывает разные стороны одной медали. Актив — это то, чем предприятие владеет (собственность плюс право пользования чужими средствами) и из чего может извлекать прибыль. Пассив указывает на то, какая доля актива принадлежит предприятию, вернее акционерам предприятия, а какая доля принадлежит Кредиторам. В Пассиве 2 доли: собственность акционеров и кредиторская задолженность (Обязательства). Доля, которая относится к собственности акционеров будет являться Чистыми активами предприятия. В нашем случае: Активы — кредиторская задолженность: 351568000000-(42617000000+76751000000)=232200000000. Можно было не считать, а посмотреть итоговую цифру по 3 разделу баланса: Капитал и резервы.

( Читать дальше )

Нефть и сипи подросли за ночь. По РТС скопление максимумов, соответственно стопов. Вход на разбор сайза.
Все факторы сошлись в одной точке.
Как результат, +8000 руб. за 5минут.


p.s. В след. видео расскажу про стаканные «верняки» на рынке. Подписывайтесь!

Биржа: NYSE
Сектор: Healthcare
Отрасль: Drug Manufacturers — Other

Условия сделки

Покупка: по рынку ($32,5—$41)
Стоп-лосс: $24,3
Тейк профит: Первая цель $56, затем $75
Горизонт инвестирования: от года и дольше

Краткая характеристика компании

Canopy Growth Corporation ($CGC) — крупнейший в Канаде производитель медицинской марихуаны. Ранее компания была известна как Tweed Marijuana Inc. На Canopy Growth Corporation она сменила название в сентябре 2015 г. Штаб-квартира компании находится в Smiths Falls, Канада.

Сайт Canopy Growth Corporation

Canopy Growth — лидер в индустрии, контролирует более 33% поставок марихуаны на рынке Канады. Компания управляет семью заводами, более 2,4 млн квадратных футов производственных мощностей и представительствами в девяти странах мира (в том числе Канаде, Германии, Бразилии и Австралии).

( Читать дальше )

Начальные предпосылки для исследования статья Market Intraday Momentum:

“Based on high frequency data of the S&P 500 ETF from 1993–2013, we document

an intraday momentum pattern: the first half-hour return on the market since the

previous day’s market close predicts the last half-hour return…“

Теоретические предпосылки будем проверять практическими торговыми стратегиями. Для того чтобы исследование могло иметь положительный результат была добавлена фильтрация по величине первично импульса.

Инструмент:  SPY (S&P 500 ETF ) – 1лот.  Временной интервал:  23.04.2007-17.08.18.

Результаты тестов показали противоположную зависимость от ожидаемой в теории.

При реверсе сигнала получаем положительный результат.

( Читать дальше )