Часто наблюдаю на смарт-лабе упаднические настроения, посты о хаотичности рынка, о том как все плохо и т п. Вот мой ответ Чемберлену.

1. Те кто утверждают, что на бирже все проигрывают упускают одну деталь, если все проигрывают то куда уходят деньги, в чьих карманах они оседают? Не могут все проигрывать, просто потому что если где то убыло то где то прибыло.

2. Те кто утверждают, что рынок хаотичен, немного лукавят, так как повсеместно принятое мнение людей о хаосе и теории хаоса, это то что это непредсказуемо, и что это наука о непредсказуемости, на самом деле теория хаоса это наука о предсказуемости в нестабильных системах.

3. Даже на хаотичном рынке можно зарабатывать соблюдая правила риск менеджмента. Трейдер не может контролировать рынок, но он может контролировать свой стоп, точку входа и выхода.

4. Утверждение о том, что на рынке все проигрывают противоречит нормальному распределению, нормальное распределение настолько фундаментальный закон, что его используют даже для выявления подтасовки в выборах, если нормальное распределение не наблюдается, это означает либо методологические ошибки, либо подтасовка и искажение исследования или статистических данных.

( Читать дальше )

Что нового в версии 2523.1020 от 02.12.19 ?

Привет всем.

Традиционный вопрос к разработчикам (по крайней мере до тех пор, пока они, как это принято для сколько-нибудь серезных продуктов, не публикуют what's new для очередного релиза): что нового?
Заранее спасибо.

Re: Что нового в версии 2523.1020 от 02.12.19 ?

Новый алгоритм закачки свечек, асинхронная отрисовка, исправления багов график, несколько инструментов и индикаторов на одном графике и тд и тп, были сделаны в августе того года еще, но в АДе некому было это дело оттестировать и выложить. Все катают и перелицовывают старую версию. Лень, самомнение и пофигизм — пользователям и так сойдет.

Единственный человек, которому было еще что-то нужно и интересно уволился, теперь в АДе болото и эффективные менеджеры, которые думают о том как побольше заработать на клиентах, удобства и развитие терминала — забудьте.

Вот собственно и спрашивайте — когда и почему!?
Источник — Форму АД

Добрый день, господа!
Начиная серию публикаций о способе заработка на случайных процессах и, в частности, на классическом случайном блуждании (т.н. «монетке»), я преследую одну цель — дать возможность трейдерам переосмыслить свои взгляды на рынок.
Поехали!
Итак, первым экспериментом будет «монетка». Да-да, обычный random walk — суммирование приращений +1 и -1, вероятность выпадения которых на каждом шаге итерации = 50/50.
Выборка данных = 349716 значений (сделано это для исследования работоспособности предлагаемого метода заработка на паре EURUSD с 01.01.2019 по 08.12.2019 на ценах закрытия CLOSE M1, которое будет произведено позднее).
Выглядит случайное блуждание так:


Считается, что на таком процессе невозможно заработать. Так ли это?
Воспользуемся методом скользящей кумулятивной суммы приращений.
Выберем скользящее окно данных = 7200 значений, что соответствует недельному скользящему окну по EURUSD на ценах закрытия CLOSE M1.

( Читать дальше )

Видеозаписи с вебинаров Владимира Твардовского «Время торговать опционами» 
Первая ступень


«Лекция 1. Опционы: основные понятия»

Содержание 

1) Понятие срочного контракта. Базисный или подлежащий актив (БА)
2) Понятие опциона (Option)
3) Понятие опциона колл (CALL)
4) Понятие опциона пут(PUT)
5) Покупатель и продавец. Держатель и подписчик
6) Американский и европейский стили опционов
7) Исполнение опционов.
8 ) Основные понятия опционов (БА, Тип, Экспирация, Страйк = цена исполнения)
9) Премия опциона= Цена опциона.
10) Примеры






( Читать дальше )