Блог им. Mykolayovych

6 причин для оптимизма в трейдинге, или почему нельзя сдаваться.

Часто наблюдаю на смарт-лабе упаднические настроения, посты о хаотичности рынка, о том как все плохо и т п. Вот мой ответ Чемберлену.

1. Те кто утверждают, что на бирже все проигрывают упускают одну деталь, если все проигрывают то куда уходят деньги, в чьих карманах они оседают? Не могут все проигрывать, просто потому что если где то убыло то где то прибыло.

2. Те кто утверждают, что рынок хаотичен, немного лукавят, так как повсеместно принятое мнение людей о хаосе и теории хаоса, это то что это непредсказуемо, и что это наука о непредсказуемости, на самом деле теория хаоса это наука о предсказуемости в нестабильных системах.

3. Даже на хаотичном рынке можно зарабатывать соблюдая правила риск менеджмента. Трейдер не может контролировать рынок, но он может контролировать свой стоп, точку входа и выхода.

4. Утверждение о том, что на рынке все проигрывают противоречит нормальному распределению, нормальное распределение настолько фундаментальный закон, что его используют даже для выявления подтасовки в выборах, если нормальное распределение не наблюдается, это означает либо методологические ошибки, либо подтасовка и искажение исследования или статистических данных.

5. Научные исследования говорят о том что на рынке есть успешные люди, приблизительное соотношение исходя из этих исследований составляет 20 процентов успешных трейдеров и около 1% мега успешных, хотя есть одно исследование которое любят цитировать о 95% не успешных, однако это исследование противоречит нормальному распределению, закону Парето, а потому есть причины в нем усомнится, предположить что оно проведено с методологическими ошибками.

Кроме того, есть и не одно исследование, которое подтверждает что успешных больше(приблизительно 20%) что соответствует закону Парето и нормальному распределению. Так же есть исследование, которое говорит о том, что успех в трейдинге зависит от лет потраченных на практику трейдинга, естественно, если в исследовании не проводилась корректировка на время потраченное на обучение, и корректировка на другие факторы, то результаты будут искажены.

6.Нагнетание тоски и разочарования, это вышибание с рынка слабых рук, мол оставили свой депозит, а теперь уходите. Обычно к этому приводят рассказы неудачников, либо желающих посеять дух поражения в своих противников, так как есть люди, которые считают это своей задачей избавится от конкурентов. Вообще в обществе людей это наиболее распространенная тактика, которая препятствует успеху других людей, защищает их от возможных конкурентов, любой коучер обычно рассказывает об этой особенности поведения людей. Люди ненавидят успешных.

Самое интересное, что большинство привыкло доверять таким упадническим настроениям, и решать все в своей жизни с позиции их мыслей, основываться на чьих то словах, а не фактах, те же научные исследования, говорят о том что эти люди врут. На смарт-лабе под негативными постами обязательно выискивается кто то,  кто подогревает упаднические настроения, подливают так сказать маслица в огонь, с сообщениями под негативными постами, как пример — «щас ТСа заклюют местные лудоманы, которые затянут свою песню «мы — это же не ты, да ты лошара, а вот у нас все получится, да ты просто не умеешь...» и тд» дословная цитата.



★11
Согласен, если же сравнить с любым бизнесом в рф, то правильный трейдинг несет значительно меньше рисков.Не путать суверенный бизнес, типа правление газмяс и подобные, и реальный.
avatar

ks62

поддерживаю!
Благодарю, всё реалистично написано! )))
 Но сейчас налетят эти 80% бесталанных, которые… в общем, не любят успешных, зато любят кричать — Вы все всё равно сольётесь! 
avatar

О'Грин

Рынок, причем я про мировой, стал сильно манипулируемым. Поэтому идеи, даже если они верные, часто просто рубятся «хозяевами казино».
avatar

VipPREMIER

VipPREMIER,  ДА… иначе и быть пока не должно… постоянно изменяются ПРАВИЛА  игры  и ВСЕГДА  лишь в сторону основателей бирж.
VipPREMIER, по классике любой рынок манипулируем, даже тот, где продают помидоры. Причин почему-бы это не происходило на фондовом рынке я не вижу
avatar

kachanov

Не за то отец сына бил, что играл, а за то, что отыгрывался…
avatar

Алексей Пешков

куда сливают общеизвестно:

в пользу крупных игроков
для кого миллионы = 1% от 1%

сливающие интеграл логарифмически и МЫ
  • 16 июня 2019, 12:49
Бедное нормальное распределение, поминаемое всуе, всюду-то его пихают по поводу и без.
avatar

DR. LECTER

5% успешных объяснимо:

сначала разделение на 80% и на 20% нормальных
затем нормальные делятся на 80% и на 20% успешных

итого: 5% успешных
Логарифм Интегралович, конечно смотря что считать нормой, можно предположить что если норма проигрывать на бирже, то вполне вероятно 20% лучших не будут выигрывать, и только 20% из 20% колеблющиеся у нулевой доходности будут успешными, но ведь есть другие исследования в которых чаще все же всплывает число 20% успешных трейдеров. Кроме того закон Парето производное от нормального распределения где кривая изображается в виде колокола, с четким и равномерным распределением, потому цифры все же должны соблюдается, как для потерь так и для доходов трейдеров. Потому напрашивается вывод что это число 95% неудачников не скорректировано на другие факторы, к примеру это исследование могло проводится на форекс трейдерах, а на форексе наиболее жесткие условия и вероятно манипуляции брокера и т п(реальный развод брокером), ну или как я писал уже не проводилась корректировка на годы обучения и другие возможные факторы. Чтоб не быть голословным, вот нашел обзор в котором так же оспариваться результат в 95% hubpages.com/money/Do-95-percent-of-all-traders-lose и выводы от туда:
На самом деле невозможно получить точный процент, но мы видим, что наиболее смелые цифры показывают, что около 60% трейдеров теряют, в то время как наиболее консервативная оценка предполагает, что 87% дневных трейдеров проигрывают. Таким образом, часто цитируемая 95% статистика может быть немного высокой, но справедливо сказать, что торговля НЕ легка.

Как я сам считаю, любые цифры выше или ниже 20% уже не точны, для понимания насколько закон Парето точен, исследование на пользователях хабра habr.com/ru/post/80140/, ну очень точное соответствие закону, вероятно как минимум из-за отсутствия мотивов для искажения данных, и малого числа подводных камней, которые следует учитывать в случае вычисления количества успешных трейдеров.
avatar

Mykolayovych

кажись сами себе противоречите
думаю начав правильно про нормальность

что нормальнее: выигрывают 5% микро количество

или: число выигрывающих нормальное
зато проигрывающих в разы больше

упрощённо: какой процент по кредиту нормальный?

для плативших 20% далее 15% счастье
для меня точка нормальности: 0% за кредит
Логарифм Интегралович, гуглите распределение Гаусса, нормальное распределение и тп, по этому закону можно многие природные и социальные факторы измерить, к примеру IQ населения, или количество брака на производстве, закон Парето производное этого закона, и касается почти любого явления. Про нормальность замечу, что есть другие исследования, которые показывают истинность в 20% а не 5%, успешных, потому принимаем за аксиому, что есть так же какой то процент колеблющихся нулевиков у плюса, а так же 20% сильно проигрывающих, и какой то процент нулевиков колеблющихся у минуса, и тот факт что кривая Гаусса не смещена и принцип Паретто правильно соблюдается как на рисунке ниже. Можно было бы принять и вашу точку зрения, но есть другие исследования, не одно а много, которые противоречат исследованию в 95%, и доказывают, что нормальное распределение не смещено по доходности.

avatar

Mykolayovych

возможно речь про одно и то же
только разделяется по людям или по массе

по массе: приходят и уходят и пусть 20% выигрышных

по людям: проигравшие 80% отпали и остались 20%
и далее из оставшихся 80% отпали и остались 20%
как около 5% исходного количества
и далее… вот именно
Логарифм Интегралович, ну одно исследование показало что 80% уходит в течении 2 лет. Собственно и среди тех кто на рынке много много лет есть проигрывающие, и это уверен подчиняется закону Парето, но среди них есть смещение в сторону большего количества удачливых игроков, а среди новичков есть смещение в сторону проигрывающих. Просто чтоб это все точно скорректировать нужно исследование на независимой бирже проводить, на которой играть будут трейдеры с одинаковым опытом, чтоб не было выхода на мировые торги, а только биржа для исследований, иначе профи новичков объегоривают и искажается статистика
avatar

Mykolayovych

думаю важное пишете: в течении 2 лет

а у меня перетекание из 20% в 95%
по времени не ограничено: хоть 20 лет

как снег: растает быстро или меееедлеееннооо не важно
но за всё лето 95% снега растает
Логарифм Интегралович, ну какой нормальный человек будет два года терпеть убытки, люди живут сейчас и дорожат каждым годом своей жизни, относятся к бирже как к быстрому источнику дохода и даже не предполагают что тут нужен высокий уровень образования, относились бы они к бирже чуть по другому, ну или оставались бы на ней, то соотношение строго бы соблюдалось как 80/20, а из-за этой текучки искажение идет в сторону меньшего процента выигрывающих, терпение же не железное! и остаются тут только увлеченные психи, а те кто за деньгами пришел уходят, так сказать образование получили на 20 процентов(недоучились), слили депозит на 80% и пошли работать в Макдональдс ну или на завод, да много чем можно заняться в жизни, 
avatar

Mykolayovych

Бла-бла-бла. Покажите ка мне 10 мега успешных трейдеров, которые не слились и не умерли в нищете… Трейдер — не минуемо сливается потому что казино всегда в выигрыше!
avatar

Андрей Некто

Андрей Некто, это ваше предубеждение, на самом деле таких трейдеров полно, в том числе и в списке Форбс, еще большее количество не публичные люди.
avatar

Mykolayovych

Mykolayovych, огласите список тех кто в списке форбс пожалуйста…
Андрей Некто, Просто список на скорую руку, успешных трейдеров и из Форбс и не только, конечно их намного больше, многие из них перешли с трейдинга в инвестиции, или основали инвестиционные фонды, но это логичное развитие их карьеры:

Джордж Сорос
Стивен Коэн
Джон Полсон
Джеймс Саймонс
Рэй Далио
Дэн Зангер
Эдвард Сейкота
Ларри Финк
Уильяме О’Нил
Пол Тюдор Джонс
Марти Шварц
Марк Д. Кук
Стэнли Дракенмиллер
Дэн Зангер
Марк Мобиус
Ричард Деннис
avatar

Mykolayovych

Mykolayovych, не обольщайтесь, в списке нет НИ ОДНОГО трейдера в том понимании которое вы себе представляете, это либо люди поймавшие одну-две сделки на которые поставили все и выиграли, либо управляющие чужими деньгами получающие свой бонус в любом случае, либо инвесторы. В итоге происходит или слив и мы ничего не знаем о человеке (феномен выжившего), или схватил деньги после нескольких удачных сделок и ушел с репутацией позволившей ему набрать чужих денег и далее слив если продолжает трейдерить, либо в том или ином виде уход в инвестирование. Есть конечно еще один вариант, тут на форуме практически все успешные трейдеры, правда почему-то не в списке форбс 
Андрей Некто, Все из них трейдеры, просто с уровнем их развития трейдер упирается в потолок, когда расти можно уже  только используя другие способы.
avatar

Mykolayovych

Mykolayovych, с их уровнем развития они упираются в то что трейдер — корм на рынке и понимают это…
Андрей Некто, ну так понятно, трансформация трейдера пескарь>окунь>щука и т п, а это уже акулы по сути, и потом уже эти акулы собираются в стаи(создают всякие фонды и т п)
avatar

Mykolayovych

Mykolayovych,  из пескаря окуня не вырастить, или ты рыбак или рыба, увы...

Андрей Некто, Не, рыбак, это биржа, а игроки рыба, просто рыба бывает всякая, а биржа всегда доход имеет. Бывает и акулу вытягивают
avatar

Mykolayovych

деньги любят тишину
проверено на себе

научно выиграв 5-значную сумму
даже родичам я называл разные суммы мелкие

чтобы не позарились на халяву

и одновременно есть научно выигрывавшие на чф18
как ни странно не пишущие про себя

ведь хвалиться не перед кем
Имхо, 95% проигравших — цифра вполне реальная. На мой взгляд, это вполне согласуется со статистикой. Можно просто взять монетку и значительное число игроков с ограниченной суммой на длительном периоде. Как раз и получим те самые ~5% к которым и перейдут все деньги. Если интервал увеличить, то в итоге останется всего один игрок, и никакой манименеджетмент никого не спасет.)
avatar

3Qu


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW