бывший Инженер, 
Дорогу осилит идущий.
Усталость овладевает идущим.
— Вывод:
Усталость сильнее дороги.

Александр, неудачный пример. Как раз термодинамический процесс и есть усреднённый результат характеристик миллиардов молекул.

До 35-ти надо бы декабря дождаться.

Спирт «Рояль» этим лимонадом запивали.

роман 30, я про то, что функция Arcsin Вам не нужна. Ровно та же торговля получится по (х1-х2) /t.

Углы то зачем? Для заданного тф просто разница между закрытиями. Если соседние свечи.
И делённое на количество свечей, если несколько. Получится аналог тангенса. Что синус, что тангенс — результаты будут идентичными.

1. Знать тут направление не надо, в обе стороны плюсуется по итогу.
2. На эквити комиссии понятное дело уже вычтены. BTCUSDT, второе плечо.

Второй вариант песни о боковиках. 
Колебнувшись раз, цена проходит те же точки три-четыре раза прежде чем уйти в другие диапазоны. Задача сводится к относительно безопасному выбору пары точек. Чтобы с вероятностью намного больше 50% не менее трёх проходов состоялось. То есть слишком широко не размахиваться, с запасом ставить.
Используйте математику и ИИ, чтобы подсчитать вероятности этих количеств проходов и ширину от входа до выхода. 'Увидел два цикла, торгуешь на исполнение третьего'.

Ты хотел вставить свои пять копеек, но пришлось уплатить комиссию Мартынову?

Серия увы,'точных сделок.

Как они два года назад увеличили фьючерсные комиссии для СНГ в 1,85 раза, так я с ними и распрощался.

Самый тупой вариант — купить на свои и дожидаться большей цены всю жись.
После покупки робота можно отключить.

Диванный аналитик-практик, была одна, стала сорок одна.

Нейросети — как люди,
Как люди, они одиноки
Но всё ж нейросети не так жестоки.

Исходя из практики, предложил бы покопать МЛ такую схему торговли:
1. Какую долю времени цена шаталась в боковиках? Известно, что больше половины. Как формируются верхняя и нижняя границы текущего боковика? Если хотя бы одна из границ определилась, торгуем отбой от неё (триггером). Внутрь текущего боковика. Отошли от границы в позиции — ставим трейлинг-стоп. Например, треть случаев так даст нужные 0,5% (трейлиг-стоп сработал). Если границу пробило, считаем ложным и ставим триггер выше границы на возврат в боковик. Рассчитываем до куда пересиживаем, если против ожидаемого идёт. Там стоп. Потом повторный вход внутрь боковика (или ещё дальше, или на границе боковика, какой сработает). Удачные пересиживания дают вторую треть с итогом 0,5% (например). После повторного входа и при неудаче есть итоговый стоп, втрое дальше рабочих. Итоги примерные: 30% случаев — в мелкий плюс и быстро, 30% случаев — в мелкий плюс после пересиживания, 10% случаев — большой плюс когда трейлинг-стоп несколько раз удалось передвинуть. 20% случаев — большой минус — примерно 3-4 крат от мелких плюсов. Пусть МЛ найдёт лучшие размеры для всего этого.

Надо с самого начала задаться вопросом: «МЛ, не МЛ, а с какого… идея обучиться на прошлом должна давать в будущем какое-то преимущество по сравнению с 50/50?».
Вы что, какое-то унутреннее свойство движения цен выловили, которое меняется плавно и медленно? До сих пор это никому не удавалось. Даже существование такого свойства не доказано.

История вопроса уходит в несколько лет назад

История вопроса уходит на несколько лет назад

Попов Илья, мне достаточно п. 4 представить. Аналогичная ситуация была до и сразу после распада СССР. Много людей 20-40 лет на моих глазах воспользовались шансом. По телевизору их видно сейчас.

Лайк за дефис в 'по-настоящему'. Всё реже встречаются грамотные люди.

Если Вы — 'машин-лёрнист' букмекера, то сколачивайте преступное сообщество с шарпом.
Вы, используя доступ к служебной информации, отыскиваете кита и передаёте его координаты шарпу, тот уговаривает кита поставить много по расчётам шарпа. Награбленное делится в некой пропорции.
Затем меняете кита и — по новому кругу.