Афоня ещё в 1975-м году об этом догадывался и намекал окружающим фразой: «Титька тараканья!».

IgorK, из-за запаздывания определение точки перегиба происходит в момент, когда от неё уже много улетели в противоположном позиции направлении, если резкое движение. Получится, что 'вторая производная' (аналог сглаженной линии тренда) будет позволять плюсовать лишь на умеренно волатильном рынке и минусовать целыми месяцами на реальном.
А если волатильность предполагается умеренной, то 'вторая производная'- просто по иному упакованные данные, и поймать смену можно любым классическим индикатором (каким-то лучше, каким-то хуже).

V.V., логики HFT я не знаю. Могу лишь предполагать. Цифры выше писал скорее для скальпинга. Когда ещё сохраняется достаточная плотность заявок между входом и выходом. HFT работает с уровнями в стакане близкими к bid и ask видимо как рыбалка: закинул — подцепил, не подцепил — быстро снял заявку. В значительно направленной свече, думаю, могут быть большие прогалы, что должно менять уровни для попыток по HFT и вероятность осуществления сделки. Только практика ответит, есть ли смысл эти уровни ловить, или лучше переждать. И ждать без позиции или в ней, насколько долго.

Можно предположить, что тут речь шла о примерно равных размерах прибыльных и убыточных сделок. Мелких, в доли процента от входа. Тогда несколько лет назад на ММВБ достаточно было иметь 50,5% преимущество по количеству прибыльных. Безубыток был где-то при 50,25%.

Владимир Илюхин, ОК, напишу конкретнее. Такого рода стратегии не работают. Просто перетасовка входов от обычной торговли. Если в обычной (вход и выход по какому-то правилу, например, по индикатору) прибыли нет, то и никакими передвижками тейков и стопов это не исправить.
Вся прибыль упускается в фазе определения роста, а потом удвоениями пытаются что-то нагнать. В данном примере — подгонка величины х% под конкретный период, поэтому что-то сплюсовалось. Возьмите другой период с тем же х, будет минус. Просто не окажется столь длинных трендов как в этом.
Методика для определения годности стратегии:
После прогона в прямом направлении и получения 28%, преобразуете данные. Свечи получают номера с зада наперёд и в каждой меняете открытие с закрытием. Прогоняете с комиссией новый набор данных в лонг. Результат складываете с 28%.
Будет ли больше нуля и насколько?

Так за 2 года и 2 месяца монеты в целом росли, плюс-минус. В Вы только в лонг торгуете. В этом и читинг. Сделайте те же тесты только для шортов, если около нуля получится, то метод неплохой.

Надо было ещё 'да' приписать спереди заголовка.

Все_Умные_а_я_дурак, означает, что если тема интересует и нужна, то человек за месяц поэтапно воспроизведёт представленное в книге (тем более прочитал в анонсе, что там все проекты приложены). Далее, после небольшой практики и осмысления (10 лет чужого опыта — за свой месяц), сообразит что и как спрашивать у нейросетей и как понимать ответы, если понадобится развивать и менять.

Жена — в шоколаде. Постоянный рост отчислений на неё («ибо сложный % никто не отменял»).
прим. никто — имя могучего хомяка.

Algotrading. Basil lose ill.

бывший Инженер, 
Дорогу осилит идущий.
Усталость овладевает идущим.
— Вывод:
Усталость сильнее дороги.

Александр, неудачный пример. Как раз термодинамический процесс и есть усреднённый результат характеристик миллиардов молекул.

До 35-ти надо бы декабря дождаться.

Спирт «Рояль» этим лимонадом запивали.

роман 30, я про то, что функция Arcsin Вам не нужна. Ровно та же торговля получится по (х1-х2) /t.

Углы то зачем? Для заданного тф просто разница между закрытиями. Если соседние свечи.
И делённое на количество свечей, если несколько. Получится аналог тангенса. Что синус, что тангенс — результаты будут идентичными.

1. Знать тут направление не надо, в обе стороны плюсуется по итогу.
2. На эквити комиссии понятное дело уже вычтены. BTCUSDT, второе плечо.

Второй вариант песни о боковиках. 
Колебнувшись раз, цена проходит те же точки три-четыре раза прежде чем уйти в другие диапазоны. Задача сводится к относительно безопасному выбору пары точек. Чтобы с вероятностью намного больше 50% не менее трёх проходов состоялось. То есть слишком широко не размахиваться, с запасом ставить.
Используйте математику и ИИ, чтобы подсчитать вероятности этих количеств проходов и ширину от входа до выхода. 'Увидел два цикла, торгуешь на исполнение третьего'.

Ты хотел вставить свои пять копеек, но пришлось уплатить комиссию Мартынову?

Серия увы,'точных сделок.