Пара доллар/рубль на прошедшей неделе выросла и закрылась на уровне 64.0725. Среднесрочно пара, скорее всего, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (разметка здесь), и уже находится в волне 3. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль выросла на 100 с 26 900 до 27 000.  Индекс РТС снизился и закрылся на уровне 1524.71 (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос, установил новый исторический максимум (588.32) и закрылся на уровне 586.56. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

( Читать дальше )

Когда мы в последний раз писали о GBPUSD, Британия все еще была членом ЕС. Сегодня это уже не так, поскольку страна вышла из Союза 31 января. С другой стороны, пара практически не изменилась и в настоящее время колеблется около 1.2900. Фактически, GBPUSD следует классическому паттерну волн Эллиотта. Посмотрите на это на графике ниже, опубликованном два месяца назад.
19 декабря мы определили пятиволновый импульс вверх от 1.1959 до 1.3515. Каждый импульс сопровождается трехволновой коррекцией. Это то, что, как мы думали, произойдёт, когда мы делились этим графиком с нашими читателями. Падение от 1.3515 должно было быть волной «a» более крупного зигзага a-b-c. Поэтому имело смысл ожидать восстановления в волне «b», за которой последует еще большее ослабление в волне «c». Сегодня два месяца спустя, вот как все прошло.

( Читать дальше )

Поскольку сегодня у амеров укороченный день, а по факту, судя по объёмам, они уже начали тунеядничать, попробую выяснить сентимент в индексе РТС. Писал тут неделю назад, что пересечение уровня 1487.82 будет подтверждением среднесрочного разворота. В противном случае есть шанс ещё порасти, обновить годовой хай, но не бурно, без фанатизма. У меня своего мнения нет, проголосую за п.1 просто чтобы видеть результаты. А вы как думаете?

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Недавний минимум на графике «Доходность ССС минус доходность ААА» произошел очень близко к ключевому уровню Фибоначчи
Золотое сечение — 1,618 или 0,618 — вездесуще по всей природе.

Вы найдете эту математическую пропорцию в форме галактик, морских коньков, сосновых шишек, расположения семян на подсолнухе и многих других природных явлений… в том числе на графиках финансовых рынков.

Да, графические модели финансовых рынков также являются частью природы, потому что они созданы взаимодействием людей.

Кроме того, Золотое сечение очень полезно для установления ценовых целей и прогнозирования ключевых моментов в этих ценовых графиках.

Действительно, Мюррей Ганн, глава отдела глобальных исследований в Elliott Wave International, упомянул Золотое сечение в своем анализе рынка мусорных облигаций в нашей февральской перспективе глобального рынка. Вот график и комментарий:

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе снизилась и закрылась на уровне 63.5625. Среднесрочно пара, скорее всего, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (разметка здесь), и уже находится в волне 3. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль выросла на 500 с 26 400 до 26 900.  Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1534.89 (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос, установил новый исторический максимум (584.71) и закрылся на уровне 584.69. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

( Читать дальше )

Рынок капитала приветствует старого друга, проходящего реабилитацию.

Впервые за шесть лет Deutsche Bank AG снова оказался на рынках рискованных облигаций, выпустив дополнительную облигацию первого уровня, также известную как облигация CoCo (сокращение от Contingent Convertible). По данным Bloomberg, немецкий банк выпустил 1,25 миллиарда долларов под сочные 6%, получив целых 14 миллиардов долларов. EWI отслеживала падение стоимости акций Deutsche Bank в течение многих лет, а в июле, отмечая подсчёт волн Эллиотта, мы заявили это; «Это не означает, что цена будет расти, но это означает, что худшее, вероятно, позади и что процесс исцеления начинается». С тех пор цена акций выросла более чем на 40%.

Deutsche Bank будет утверждать, что успешная эмиссия Cocos — это хорошая новость, поскольку она демонстрирует уверенность в плане реструктуризации банка. Хотя в этом есть некоторая доля правды, и это, безусловно, соответствует подсчёту волн цен на акции, который предполагает, что был достигнут важный минимум, кажущаяся борьба за займы под большие, но рискованные проценты также является симптомом крайне бурного настроения на рынке капитала в общем.

( Читать дальше )

Основные вспышки инфекционных заболеваний не такие «медвежьи», как все думают

Китайский Shanghai Composite находится в крупном нисходящем тренде около 13 лет.

Таким образом, когда пришло известие о вспышке коронавируса, это стало меньшим шоком для глобальных аналитиков Elliott Wave International.

Вы можете спросить: «Как в мире одно связано с другим?»

Наша только что опубликованная февральская перспектива мирового рынка дает представление:

Когда вспыхивает серьезное инфекционное заболевание, мы обнаруживаем, что коррекция на фондовом рынке обычно начинается раньше. Это наблюдение уместно прямо сейчас, потому что китайский Shanghai Composite находится в коррекции с момента своего пика в 2007 году, и, не случайно, в течение 13 лет и в течение нескольких лет в Китае наблюдались многочисленные вспышки высоко смертельных инфекционных заболеваний.

Одной из самых смертоносных была эпидемия птичьего гриппа H7N9, разразившаяся в марте 2013 года, с уровнем смертности около 39%.

( Читать дальше )

Вчера оттоптались на закрытии шортов Васей, сегодня с открытия сиплый вроде как начал падать на новостях об ускорении распространения коронавируса… но на основной сессии сипи переписал исторический максимум. Вот и вопрос, новости имеют значение для рынка?

Я пока придерживаюсь «лобовой» разметки, про которую говорил в видосике


( Читать дальше )

Смысл индикаторов сентимента заключается в том, что важные верхи и низы рынков, как правило, сопровождаются экстремальными настроениями. Почему так происходит?

Если совсем на пальцах, то важные верхи образуются, когда почти все уже купили, и покупать почти некому (на низах всё наоборот). Поэтому даже незначительные продажи вызывают большую просадку рынка, чем в обычных условиях, выбивая из позиции особо наглых и жадных (с большим плечём). Их продажи ещё снижают цену, выбивая чуть менее наглых и жадных, и так далее.

Индикаторы сентимента нельзя использовать в отрыве от других методов анализа (я использую волны Эллиотта), которые должны указать на формирование важного экстремума рынка и на его размерность. Но они дают, подчас, очень важные подсказки, когда переж вами встаёт вопрос, какую из разметок выбрать.

В качестве индикаторов сентимента можно использовать множество показателей — % быков, СОТы, упоминаемость в прессе, количество запросов в Гугле и тд.

( Читать дальше )

На мой взгляд, импульс, изображённый на графике, является волной С в Y) в среднесрочной разметке и заканчивает волну D в треугольнике в долгосрочной разметке, то есть после её окончания может последовать довольно сильное снижение. Возможно, это уже произошло. Единственная возможность продолжения роста, на мой взгляд, это то, что рост с 4 декабря (обозначено вертикальной линией) — это не пятая волна, а третья в третьей. Исключается она, если будет пересечён уровень 1487.82 (обозначено горизонтальной линией), то есть это будет подтверждением среднесрочного разворота в индексе РТС.

Об этом и других рынках рассказывал в видосике


( Читать дальше )