Блог им. ruh666

Акции США: как 2 «прорыва линии тренда» предвидели скачок волатильности (перевод с elliottwave com)

    • 02 марта 2020, 15:58
    • |
    • RUH666
  • Еще
Анализ DJIA относительно индекса волатильности CBOE позволил понять, что ожидать дальше
Акции США: как 2 «прорыва линии тренда» предвидели скачок волатильности (перевод с elliottwave com)Если вы регулярно пользуетесь финансовыми новостями, вы знаете, что большинство финансовых журналистов связывают резкий скачок волатильности на фондовом рынке с коронавирусом.

Тем не менее, проблема со связью опасений коронавируса с большим скачком волатильности заключается в том, что эти опасения существовали в течение нескольких недель до падения цен на акции.

Фактически, с новостями о распространении коронавируса повсюду, этот заголовок появился совсем недавно, 19 февраля — за три торговых дня до начала коллапса (CNBC):

S&P 500 и Nasdaq подскочили до рекордных максимумов, Dow набирает более 100 пунктов

Итак, если беспокойство по поводу коронавируса было «причиной» скачка волатильности рынка, было ли оно также «причиной» недавних рекордных максимумов S & P 500 и Nasdaq? Едва ли.

Однако был способ предвидеть скачок волатильности.

Наш редактор краткосрочных обновлений США объясняет это двумя графиками. Первый от 24 января:Акции США: как 2 «прорыва линии тренда» предвидели скачок волатильности (перевод с elliottwave com)Наш график сегодня вечером показывает перевернутый VIX (по закрытиям), чтобы соответствовать рынку. Минимум VIX во время недавнего рыночного роста — 11.54 26 ноября. С тех пор VIX не сделал нового экстремума, хотя акции продолжали расти. Это двухмесячное «неподтверждение» аналогично тому, что произошло до максимума фондового рынка 3 октября 2018 года. В то время VIX достиг минимума 8,85 8 августа и не подтвердил рост Доу в начале октября. Индекс снизился почти на 20% к концу декабря. Сегодня VIX, похоже, пробил две предыдущие линии тренда, которые поддерживали индекс с начала августа прошлого года… Может ли этот показатель ожидаемой волатильности рынка сигнализировать о надвигающемся скачке волатильности?

После того, как 24 февраля индекс Dow Industrials закрылся более чем на 1000 пунктов вниз, наше краткосрочное обновление в США показало за этот график и комментарий:Акции США: как 2 «прорыва линии тренда» предвидели скачок волатильности (перевод с elliottwave com)[Этот] график обновляет VIX и DJIA до сегодняшнего закрытия. Мы отметили, что снижение в пунктах Доу было худшим с 8 февраля 2018 года. VIX закрылся более чем на 3,5 стандартных отклонений от своей 21 периодной скользящей средней и находится на самом высоком уровне за год. Индекс VIX вырос на 69% в течение дня и теперь вырос на 130% с минимума 26 ноября.

Помните, что наши аналитики рассматривают более 100 технических индикаторов — наряду с волновой моделью рынка Эллиотта — чтобы помочь подписчикам опережать динамику цен на финансовых рынках.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь
И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
★2
2 комментария
кстати, я сделил за этим показателем какое-то время, а потом забил. лениво мониторить всё ))
Николай Помещенко, ну он вроде как важный щетаецца
avatar

теги блога RUH666

....все тэги



UPDONW