Рассмотрим сегодня подводные камни при тестировании стратегий. То, что алготрейдер обязательно должен знать и понимать! 


Люди часто спрашивают, а какая доходность такой-то стратегии? Или, сколько процентов в месяц делает робот?И постоянно приходится объяснять людям, что трейдинг это не депозит в банке. Здесь нет фиксированных доходностей. Рынок меняется и результаты торгов тоже в следующем месяце обязательно будут отличаться от предыдущих прибылей и убытков, это может произойти как в лучшую так и в худшую сторону. Это нужно понимать.

Но сейчас речь пойдет немного о другом. Давайте постараемся понять насколько бэктесты могут быть достоверными и насколько правильно полагаться на статистику полученную на этих тестах.

Безусловно, если бэктест показывает стабильный убыток по стратегии, то этому можно доверять и стратегия отправляется в мусорное ведро. Но если есть сотни или даже тысячи сделок и кривая доходности растет, то такая стратегия уже вызывает интерес! 

( Читать дальше )

К нам поступил запрос на создание многопараметрического робота, с кучей условий торговой логики и в конце с припиской: «За работу я готов оплатить 800 рублей». Как у заказчика получилась такая сумма осталось не ясно. Возможно, всё тривиально, и это просто все его доступные средства, которые остались от торговли по интуиции. А возможно человек просто не понимает какую работу нужно проделать и из чего образуется цена на торговых роботов. Но это не страшно. Мы как раз сейчас и постараемся разобраться в этом.

Итак, чтобы разработать робота нужно выполнить определенные этапы. Рассмотрим их.

1. Нужно определиться с торговой стратегией и формализовать её (точки входа, стоп-лоссы, тейк-профиты, фильтры и т.п.);
2. Желательно создать прототип данного робота;
3. Проверить работоспособность стратегии и прототипа на исторических данных;
4. Желательно провести оптимизацию стратегии и найти оптимальные значения параметров;
5. Нужно провести анализ сделок и добавить общие фильтры на ситуации в которых робот часто показывает убытки. Главное, нельзя примерять переоптимизацию! Иначе в реальной торговли результаты будут сильно отличаться! После этого возвращаемся к пункту 4. И работаем до тех пор пока стратегия не будет универсальной или пока мы её не забракуем как непригодную. Так тоже бывает, и не редко.

( Читать дальше )

Вместо предисловия:
Как Вы считаете, за какое минимальное время на Срочном рынке можно полностью слить (проиграть) депозит?
Варианты ответа: 1 месяц; 1 день; менее 1 часа.


Многие будут удивлены, правильный ответ: менее 1 часа. И это при том что не используется высокочастотный трейдинг HFT. При HFT раздать депозит можно за несколько минут. Очень быстрый трейдинг! ))

За последние 6 лет алготрейдинга нам достоверно известны 3 случая, когда торговые роботы имели шанс за несколько минут раздать все деньги находящиеся на депозите. Безусловно, таких случаев было гораздо больше. Но далеко не каждый человек захочет делиться историей своего проигрыша.

Первый пример
Один из наших клиентов, года два назад, по забывчивости, включил торгового робота на том фьючерсе, на котором уже торговал другой робот (хеджер). Получилась такая ситуация что один робот совершал сделку на покупку (открывал позицию), а другой робот сразу же продавал (закрывал позицию), согласно своему алгоритму. Раздача денег была быстрая!

( Читать дальше )

Тестирование торговых стратегий. Как правильно и надежно тестировать торговых роботов и стратегии.



За 6 лет разработки и тестирования роботов у нас накопился большой опыт в данной теме. 
Мы решили поделиться им. Начинающим трейдерам несомненно данная статья будет полезна. 

Рассмотрим следующие варианты тестирования стратегий:

1. Бэк-тест за весь период исторических данных.
Количество проходов теста зависит от множества параметров и может быть довольно большим. В итоге, находится единственное оптимальное решение. Не факт, что в дальнейшем оно будет столь же прибыльным. Скорее всего доходность будет хуже. И это подтверждается нашим опытом. Далее поймем почему.
Для улучшения доходности можно использовать многопараметрическую систему и каскад фильтров. Но, чем больше будет параметров и чем точнее они будут подогнаны под определенный период торгов, тем система станет более переоптимизирована.

( Читать дальше )

Материал предназначен для начинающих трейдеров.

Как прибыльнее торговать, с коротким стопом и большим тейк-профитом или наоборот? И насколько один должен превышать другого? А может быть они должны быть одинаковыми? 

Интересно? Проверим на исторических данных?
Поехали!

Рассмотрим классическую стратегию пересечения двух скользящих средних. Будем использовать индикатор МА (Moving Average). Если быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю снизу вверх, то открываем Лонг. Пересечение является сигналом на вход в позицию. Если пересечение в обратную сторону, то открываем Шорт. Выставляем заявки стоп-лосс и тейк-профит. Ждем какая из них отработает.

Получилась вот такая логическая схема робота:



( Читать дальше )

Дело было вечером, делать было нечего. Я решил посмотреть видео от Тимофея Мартынова. Заголовок уж очень хорош! ))

Ссылка "Введение в трейдинг: мой вебинар для Учебного Центра Финам".

Я не начинающий трейдер, поэтому для себя я ничего нового не нашел. Но я был бы очень рад, если бы данный материал мне попался на начальном этапе.
Про боковые движения и про тренды рассказано очень грамотно. И сделан важный акцент на волатильность (размах) ценового канала или боковика. И даже базовая формула с вероятностями приведена. Есть от чего отталкиваться. Теперь осталось только считать, считать и ещё раз считать. Нужно набирать статистику, чтобы быть уверенным в своей торговой стратегии. Тут автоматизация вам в помощь!



( Читать дальше )

Первая часть

Вторая часть

Вступление

Прошлую статью смартлабовцы критиковали за недостаточное количество технической информации. В данной статье я постараюсь более подробно описать техническую часть создания робота. Если данный вариант изложения информации вам понравится больше, чем прежний, напишите об этом в комментариях. Мне важно мнение каждого здравомыслящего человека!

Послание тролям: флуд и другие неприемлемые комментарии будут удаляться без объяснения причин. Не тратьте свое время. И всегда думайте что пишете. Важно, чтобы ваш комментарий нравился не только вашему самолюбию, но и еще тем, кто будет его читать. Уважайте трейдеров и сообщество!

( Читать дальше )

Палю грааль!



 
Вводная часть

Разрешите представиться, Денис. Я программист с высшим образованием и огромным опытом практической разработки ПО. Изучал кибернетику. Специальность: Автоматизация систем обработки информации и управления в научно-исследовательской деятельности. Продолжительное время увлекаюсь трейдингом. А точнее, алгоритмическим трейдингом. 

( Читать дальше )