Александр Сережкин, в 2020 и 2022 все было прекрасно (имею ввиду свои эквити, если что). Смотрите, если там моментум или вэлью портфель без плеч, как это можно потерять? В худшем случае, если страта сдохнет, будет портфель рандомных фишек, т.н. «портфель обезьяны», с ожиданием дохи в районе индекса. В худшем случае. Там нет причин быть сильно хуже индекса, тем более слива в ноль.
Александр Сережкин, отличная иллюстрация к тезисам поста. Вот так они и говорят. Можно даже нейросеть подтянуть, как видим. Но там опровержение в один ход: нейросетки все еще не умеют в биржу, а мои эквити лежат по ссылке. Если бы стояла цель заработать, стоило бы давать другие промпты. Не «переспорь автора ссылками на учебник», а «пойми автора и попробуй заработать больше, чем он».
Alex Under, все слова на месте, именно «свои» и именно «сексуально-любовные». Про деревенские толчки речь тут не идет. А вот если про «чужие», то это, наоборот, плохой знак: человек явно нетактичный, злой, возможно, сливает чужие секреты, от такого — подальше.
Leso, на форекс-кухне — само собой, для того кухня и заводится. На нормальной бирже не уверен. Но лучше все равно ставить их либо мысленно у себя, либо на уровне своего софта, а не брокерского…
Laukar, вы все же переоцениваете существование кукла и его внимание к нашим скромным персонам )) Касательно Самурая — там проблемы не от емкости, на Ахиллесе и «Юань в тренде» денег больше, но эквити лучше.
Laukar, эксперты не лучше обезьяны, говорите… Я тоже не лучше? Мою статистику на Комоне вы вроде имеете возможность видеть. Пока что кто на бирже не лучше обезьяны — так это ИИ. И очень легко объяснимо, почему. Там нет критического мышления, он собирает в кучу все, что находит, и выдает усредненный реферат. А усредненное решение в инвестициях это и есть обобщенная экспертная обезьяна.
Виталий Зотов, вот вроде вы не хамите, но ваша степень непонимания прочитанного… В чем тезис, с которым полемика? В том, что «не надо пытаться обогнать рынок, потому что даже большие умные фонды этого не могут». Вот этот тезис — опровергается. В нем правильный факт, но неправильный вывод. В 6 пунктах объясняется, почему фондам — тяжелее, чем частникам. Т.е. это такой пост надежды и здравого смысла, в защиту всяких разумных активностей на рынке. Уф… вот сейчас понятно объяснил?
Виталий Зотов, что-то вы запутались в своем комменте. Автор объяснил, почему фондам тяжелее выигрывать, чем нормальному частнику. И почему грустная статистика по фондам — не приговор в споре о том, уместно ли активное управление.
Alex Rakhmanov, во-первых, растет она на несколько процентов все же выше инфляции. Во-вторых, не великая трудность брать доп. доходность — см. эквити Аленки, Арсагеры, Индекса Магов, ну и мой Ленивец-2 на Комоне, это ленивая портфельная стратегия на акциях, даже не трейдинг. Все в открытом доступе. Если вы не умеете, это лишь ваш выбор, жить в мире, где все плюшки съели инсайдеры и инфоцыгане.
Александр, Там не только издержки виноваты, на моем счете тоже все так себе. Как раз после марта прошлого года пропала трендовость. Т.е. вы зашли в самом начале большого плохого периода. Это максимально неудачная точка старта. Если бы зашли хотя бы ровно год назад, там была бы вполне нормальная прибыль.
d_d, все заявки там рыночные, все просто. Как только на авторском счете идет сделка, заявки на счетах автоследователей бьют в стакан. Максимум, что можно там сделать — растянуть процесс по времени, чтобы не одновременно. Какая-то растяжка там есть, на мой взгляд, ее надо было сделать больше-дольше, я предлагал. Грубо говоря, растянуть процесс не на 15 секунд, а на 15 минут хотя бы.