Sergey Pavlov, мне кажется он просто бесполезно тратит свое время на создание 100500 одинаковых постов, бесполезных

Sergey Pavlov, фаталист ты )))

Sergey Pavlov, Большое спасибо!!! Взаимно, с наступающим!!!))

Sergey Pavlov, Ясн, ну для меня это констатация очевидных фактов, не выглядит как перспективный вектор рисёча. Но могу быть не прав, конечно.

Sergey Pavlov, Если бы было как ты пишешь — там был бы резкий обрыв, а не затухание (или хз, щас сложно представить, но не как на картинке). Значит пример с точки зрения обсуждаемой темы не репрезентативен. Значит сделки как-то так распределены с точки зрения профита и вероятности профит получить, что график выглядит как выглядит, а мы опираемся на график. Если приведешь пример где и график будет выглядеть как на картинке и твое утверждение, что целесообразно держать дни, а не 5 часов верно — тогда другое дело).

Sergey Pavlov, ну вообще для хорошего сигнала они должны быть близки. Зачем держать позу несколько дней, если прибыль по ней реализуется в первые несколько часов?

Sergey Pavlov, ну если вы держите несколько дней, а прибыль обнуляется через 5 часов — то это налицо. Разве что где-то дальше происходит разворот на графике.

Sergey Pavlov, по-меньше :)
хотя, я ж туплю. автор наверное указывает доху в валюте, а не в рублях.

50% в $ — это хорошо. тогда я не прав

Sergey Pavlov, не ...
Если чел не верит в свою систему значит она ничего не стоит

Sergey Pavlov, разные параметры

Sergey Pavlov, если имеющаяся реализация считается нетипичной по просадкам по каким-то соображениям, то можно пробовать опереться в ней на другие параметры колебаний цены, допустив, что они то окажутся характерными для инструмента. Затем снова из каких-то соображений прописать характерные просадки при этих параметрах. И уже эту модель монтекарлить. 

Sergey Pavlov, для небольших объемов NA может и сойдет, а вот как палладий торговать с 588 сделками 16.09 не представляю.

Sergey Pavlov, ну по шарпу к примеру выделить доли тогда…

Sergey Pavlov, сколько средняя длительность сделки? 

Sergey Pavlov, любую прогу у нас прикручивают или к квику или к плазе -фиксу или к уникальному решению, применяющемуся  у единственного брокера. 

Sergey Pavlov, кажется он за последние 15 лет нисколько не поменялся 🤷

Sergey Pavlov, там еще расхождение в дохе между автором и подписчками все таки есть, но Дмитрий умница!

Sergey Pavlov, думаешь кто-то будет писать кипятком с 25% за год на Москухне, когда люди на Омерике по 40% имеют?
Хотя авто-следователям положено.

Sergey Pavlov, Идём в комон к Дмитрию Овчинникову и пытаемся получить оценку по четырём счетам автоследования.
Получился средний результат за текущий год +24,5%.
На вкладах типа сбер, втб вряд ли можно было с начала года к текущему моменту получить больше 18%.
Итого получаем, что у Дмитрия Овчинникова по грубой прикидке есть 6% превосходство над ставкой. Что явно не есть плохо.

вот и я говорю, что отлично
а завтра, когда рынок перестанет падать (а он перестанет, куда ж ему деваться), то доходность взлетит, обгоняя рынок опять-таки за счет той самой маржиналки

Sergey Pavlov,
Сергей, спасибо, ради этого и пишу здесь иногда, чтобы получить ИНОЕ мнение, чем собственное.
В газе и нефти для меня слишком высокая волатильность, я плохо выношу «кривые» эквити, пока не нашел ни одной хорошей для меня системы.
На фьючах NASD и SPYF после вашего отчета с хорошими доходностями, что-то найдено, но история по ним коротковата, как общая на нашей бирже, так и моя собственная история торговли, так что выводы делать рановато. Убила конечно тарификация этих фьючей, как фьючей на акции, а не индексы, иначе было бы существенно больше возможностей.