Средняя дюрация GB выше средней дюрации RB раза в 3.

Виктор Халява, при чём тут всё это, если смотреть изначально на поставленную задачу?
Ответ: ни при чём)

Виктор Халява, вряд ли стоит говорить про среднего трейдера в контексте зарабатывающего трейдера.
Конечно, не хочет.
Но в данном примере рисковать смысла нет. На одной чаше весов — почти ничего. На другой — всё. При этом заранее мы не знаем вероятностей, т.е. всё может оказаться хуже, чем мы надеемся. А сыграть в такую игру, хоть и плохую, но на чужие деньги — пожалуйста))

По приведенный условиям (35-40 против 25-30) всё просто.
Частник максимум, что сможет привлечь это порядка 5 млн потребкредита. Под залог недвижки, если таковая имеется, 10 млн.
Берём по максимуму 10 млн.
От 10 млн мы зарабатываем 1 млн в год — если 10% это чистый заработок на руки уже. Опять же по максимуму.
1 млн/12 = 83 т.р.
Это не выше средней ЗП по регионам.
Это по высшей планке. Больше — не будет. То есть это если мегаповезёт.
Меньше — запросто. Если просто повезёт, ну половина от этого, т.е. 40 т.р. в месяц — вообще ни о чём, учитывая, что под риском вся жизнь, недвижка и даже банкроство в этом случае не спасает.
Т.е. при таких вводных без большого своего (от 10 млн для частника) или без внешнего чужого всё это смысла не имеет ну прям никакого.

Андрей К, до новых времён)

Михаил Шардин, 160 бумаг это и хорошо и плохо.
Я бы тут делал двумя подходами:
1. Большой пул, в котором все бумаги равны. Но урезаем хотя бы до 100, чтобы уж совсем неликвидные отбросить. В этом большом пуле ищем некий аналог медленного инвестирования типа моментума. Пусть МЛ пытается из всего пула держать 10-20-30 бумаг и изредка что-то добавляет/убирает.
2. Более активный трейдинг. Но не более 2 сделок в день в среднем. Тут уже и не 100 и не 50, а выбрать 10-20 самых ликвидных и волатильных за последний год хотя бы и так скользящим окном двигаться строить МЛ-модель.
Но в первом и втором подходе нужен ориентир. Иначе как понять, хороша или плоха МЛ-модель. Я бы всё равно там же использовал сма-торговлю в роли бенчмарка. Во-первых, чтобы понять, что бумага торгуема. Во-вторых, чтобы надеяться, что она поддаётся алгоритму, т.е. предсказуема. Искать в голом шуме МЛ-моделью что-то в лоб я бы сейчас не решился без уверенности, что там не только шум.

Я бы пытался обыграть не чистый рандом (50 на 50), а некий простейший торговый алгоритм типа скользящей средней.

Ищем сложную мл-модель там, где работает простая (сма). Сперва проверяем сма, находим стабильные области параметров, при которых сма даёт прибыль, лучшую, чем пассивное удержание того же Сбера.

Потом уже, поняв теоретические (но разумные) границы прибыльности сма на Сбере, ставим задачу — улучшить вдвое результаты при помощи мл.

Ну и далее МЛ. Если МЛ даже в теории работает хуже сма, в топку мл. Если на том же уровне — в топку. Если даёт преимущество но не вдвое, я бы не стал отказываться от простой модели в пользу сложной.

Если же МЛ даёт прирост доходности более, чем вдвое, тогда уже имеет смысл переключаться на сложную МЛ-модель и исследовать её. Насколько устойчива, какие у неё теоретические границы прибыльности. Насколько они разумны в плане переподгонки итд.

Конечно, всегда всё с издержками. Издержки лучше закладывать с запасом.

Eskalibur, они в сумме порядки трети ндфл

Eskalibur, тф данных, на которых всё рассчитывается — минутки. фактический тф позиций — дни, недели, даже месяца.

Дмитрий Овчинников, 1. то, что это на порядок сложнее, а при ограничении данных невозможно оттестировать.
2. то, что это технически больше работы по реализации
3. это часто невозможно из-за логики контртренда. Мы делаем сделку против движения после этого движения, но в какой момент/на каком уровне, мы заранее не знаем, а гипотетически раскидывать лимитки для ловли ножей опять же технически  допработы.
4. в этом нет практического смысла при достаточно высокой средней сделке.

Дмитрий Овчинников, приведу пару примеров таких оксюморонов (PT, BR):

6 — неверно. Мы либо тейкеры, либо мейкеры. У тейкера проскальзывание ухудшает результат. Как трендовый, так и контртрендовый алгоритм (если не протестировано иное) должны исполняться в режиме тейкера ликвидности. Предположу, что почти у всех, так ратующих за мейкерские заявки ничего не протестировано и это до поры до времени, пока не влетят за ушедшим от них рынком.
7 — путь к граалю:))))

AH01, какая-то игра в слова. Покупать нужно то, что статистически будет расти. Продавать — что будет падать. Подменять отсутствие метода упражнениями по усреднению и управлению капиталом — инфоцыганская муть.

Владимир С., большинство там — трендовые. На сезонность смотрим и учитываем.

Профуршетник, увы(

Профуршетник, всё реальное в меру сложно. Будут.

Евгений Гуревич, полная автоматика. Руками только настройки.

Профуршетник, много счетов с разным риском — тогда  брал замеры с одного места, тут собрано в общем. Заметьте, вы не спросили, почему раньше было в феврале +12,5, а теперь вдруг +10:)
Но за бдительность — лайк:)

RiskTrader, больше

RiskTrader, многозначное. можете назвать порядок, который вас интересует. Скажу, больше/меньше.