Stanis, тут вопрос на чем заработать? На волатильности, на тэте, на изгибе гаммы. Календари как частный случай спрэда по волатильности. Вот именно на этой дилемме по большому счету и строится трейдинг. МО тут уже улыбка в помощь.

Stanis, ну если совсем примитивно то зиг заг для меня лично это хеджирование гаммы при ее значениях около нулевых. Купили спред и при сильном движении в нашем направлении гамма в определенный момент гамма обнулится и тогда хедж не важно каким способом. Именно об этом говорил Каленкович когда говорил, что зиг заг это про сохранить а не заработать 

Stanis, да я прочитал и понял структуру примера, но для меня и я об этом говорил, главное это структура гаммы, а не способ ее достижения. Я понял коллега, что для Вас зиг заг самостоятельная стратегия, но честно говоря слишком много если в этом случае, и Вы сами говорите об этом. Тут и спрэд по воле и сильное движение в одном из вариантов и наоборот ограниченное в другом.Вот если ее использовать как продолжение то тут чуть проще.

Stanis, зиг заг, с открытием в точке бифуркации довольно спорная вещь. Вот хеджирование прибыли от купленного спреда мне кажется более предпочтительным. Но все это относится к направленным видам торговли 

Юрий Попов, cмотрите греки, конкретно вегу, тэту и дельту. Все что с плюсом Вы получаете причем указанно сколько именно, с минусом то что Вы платите. Вот и весь расчет вариации

Юрий Попов, и какая доходность?

Юрий Попов, а понял поставка по требованию

Юрий Попов, я наверно, что то не понимаю но по моему опцион на си не поставочный а расчетный.

Юрий Попов, Вы имеете в виду вход опциона в деньги? когда говорите про исполнение

Юрий Попов, мой размер 30% от депо, но это по портфелю всему а не просто по продаже голой. Продаю только ЦС и никак иначе и мигрирую за ЦС, то есть роллируюсь.

Denis, Да я согласен, можно отторговывать дельту, сам иногда грешу. Частенько по портфелю поддерживаю либо слабо положительную, либо слабо отрицательную.

Юрий Попов, нет коллега, Ваше ГО не  является хеджем. Это обеспечение портфеля. Хеджируем дельту, то бишь направление. В профессиональных кругах, некоторое время назад, была дискуссия  стоит ли хеджировать вегу. 

Не хотелось впадать в менторский тон, но утверждения про то, что нельзя продавать пут, происходит от полного непонимания структуры опциона. Это линейный подход «нельзя продавать падение или обвал рынка» в переводе на русский говорит Пабло.Опционщик не торгует направление. И профиль пута и колла проданного и захеджированного одинаковы. Нельзя продавать 10-ю волу это точно 

Pablo76, про продажу краев, согласен очень опасный бизнес

Pablo76, а фьючерсы можно продавать? и какая разница между путами и коллами?

Stanis, Алексей и сейчас не растерял свое реноме

Stanis, как то торговали раньше, помню когда появился аналитик РТС, вообще считалось верх пожеланий. До сих пор у меня лежит в файлах. Простой неубиваемый софт, сейчас не очень актуален так как не видит недельки

Ray Intraday, да полно роботов на LUA, есть вполне рабочие. У меня есть вполне неплохой дельта хеджер.Просто лично мне он практически не нужен.Все параметры можно увидеть в аналитике и дельту прекрасно видно как отклонится при той или иной цене. Расставил ордера и все

OPTIONFVV очень хорошая прога для анализа. Бесплатная, с API c биржей по расчету ГО. Очень хорошая динамическая улыбка с отображением всех бидов и офферов. Да и разработчик стратегий самого квика вполне адекватно отображает все параметры опционного портфеля. У ТСЛАБа один плюс возможность торговать непосредственно с графика улыбки.  

Сергей Sergey, на нашем. Вон Каленкович пробывал уходить, но масса нюансов: налогообложение, расчет ГО, вывод средств нерезидентом, перевесили он вернулся