Юрий Попов, и какая доходность?

Юрий Попов, а понял поставка по требованию

Юрий Попов, я наверно, что то не понимаю но по моему опцион на си не поставочный а расчетный.

Юрий Попов, Вы имеете в виду вход опциона в деньги? когда говорите про исполнение

Юрий Попов, мой размер 30% от депо, но это по портфелю всему а не просто по продаже голой. Продаю только ЦС и никак иначе и мигрирую за ЦС, то есть роллируюсь.

Denis, Да я согласен, можно отторговывать дельту, сам иногда грешу. Частенько по портфелю поддерживаю либо слабо положительную, либо слабо отрицательную.

Юрий Попов, нет коллега, Ваше ГО не  является хеджем. Это обеспечение портфеля. Хеджируем дельту, то бишь направление. В профессиональных кругах, некоторое время назад, была дискуссия  стоит ли хеджировать вегу. 

Не хотелось впадать в менторский тон, но утверждения про то, что нельзя продавать пут, происходит от полного непонимания структуры опциона. Это линейный подход «нельзя продавать падение или обвал рынка» в переводе на русский говорит Пабло.Опционщик не торгует направление. И профиль пута и колла проданного и захеджированного одинаковы. Нельзя продавать 10-ю волу это точно 

Pablo76, про продажу краев, согласен очень опасный бизнес

Pablo76, а фьючерсы можно продавать? и какая разница между путами и коллами?

Stanis, Алексей и сейчас не растерял свое реноме

Stanis, как то торговали раньше, помню когда появился аналитик РТС, вообще считалось верх пожеланий. До сих пор у меня лежит в файлах. Простой неубиваемый софт, сейчас не очень актуален так как не видит недельки

Ray Intraday, да полно роботов на LUA, есть вполне рабочие. У меня есть вполне неплохой дельта хеджер.Просто лично мне он практически не нужен.Все параметры можно увидеть в аналитике и дельту прекрасно видно как отклонится при той или иной цене. Расставил ордера и все

OPTIONFVV очень хорошая прога для анализа. Бесплатная, с API c биржей по расчету ГО. Очень хорошая динамическая улыбка с отображением всех бидов и офферов. Да и разработчик стратегий самого квика вполне адекватно отображает все параметры опционного портфеля. У ТСЛАБа один плюс возможность торговать непосредственно с графика улыбки.  

Сергей Sergey, на нашем. Вон Каленкович пробывал уходить, но масса нюансов: налогообложение, расчет ГО, вывод средств нерезидентом, перевесили он вернулся

Сергей Sergey, ситуация с тех лет сильно изменилась. Попробую объяснить сейчас вряд ли возможна ситуация с падением волы до тех значений которые я покупал. Сейчас рынок опционов стал маркет мейкерским, а они сильно влияют на расчет волы. Это риск и риск серьезный. Вот проблема над решением которой я и работаю

Сергей Sergey, в 22 без позы

Сергей Sergey, в 2008 и 14 годах была покупка 10ой и 14ой волы соответственно

Сергей Sergey, Вы имеете ввиду покупки бабочки с большим разлетом крыльев? Вегу не хеджирует, смысла не вижу, разве что для уменьшения ГО. Я коробки не торгую поэтому если и подламывать ногу то одну, что дает ту же экономию ГО

Сергей Sergey, Коровина вынесло по маржин коллу.