Vasily Smolyar, 

ну так киньте им свои пожелания.
пусть ведают, чего народ хочет.

Vasily Smolyar, 

все есть в квике у Алора.

а АСТРАС да, в чем-то лучше, а в чем-то хуже квика.

Vasily Smolyar, да, в книге это есть, и в твиттере он по моему тож это упоминал.

Vasily Smolyar, но Н Талеб говорил о другом. Что нельзя делать агрегацию от x^2 если х — с тяжелыми хвостами. Потому что такие агрегации (например variance) не имеют смысла, одно случайное экстремальное значение совершенно их меняет.

Vasily Smolyar, менять дисперсию нормальный подход. Но менять еще и среднее — мне кажется нереально, среднее слишком шумно, его очень тяжело измерить/откалибровать, мне кажется будет оверфиттинг, ну либо совсем лишь чуть менять, но такое мизерное изменение никак не повлияет на тяжелые хвосты.

Vasily Smolyar, да, student t — это нормальное с переменной дисперсией.

Но использовать это на практике, например в ГАРЧ, не получится, потому что мы не знаем точно, и не можем точно предсказать дисперсию. Прийдется учесть ошибку в предсказании дисперсии (например использовать SV модели вместо ГАРЧ), и представить условное распределение как сумму нормальных (гаусовский микс) который учитывает неопределенность в предсказании дисперсии. И, в итоге мы получим то же самое что и GARCH со studetn-t, эта симуляция суммы нормальных с отличающейся дисперсией — даст такую же student-t.

Т.е. student-t в гарч — это упрощение чтобы избежать полноценной байесовской симуляции и вычисления постериора от неопределенности в предсказании дисперсии.

Но даже в SV моделях мы не сможем избавится от не-нормальности. Мы можем лишь перекинуть ее из одного места в другое. Сделав распределение прибыли нормальным, нам прийдется перекинуть хвосты в процесс волатильности и например добавить jump (или как скрытый марковский процесс который дает прыжки, т.е. дает более экстремальный разброс чем нормальное/логнормальное).

Т.е. с тяжелыми хвостами по любому прийдется работать, вопрос лишь куда их решим запихнуть — в распределение прибыли или в некий скрытый процесс волатильности который управляет дисперсией нормального.

Vasily Smolyar, на последнее предложение: трендследящесть означает, что намного раньше 80% позиция перевернётся. Как раз на 49%). И будет -49%+31% = -20%.
Ну, и просадка 80% на самом деле не с одного трейда, а с серии. А с серией убытков можно по пути что-то делать.

Vasily Smolyar, точно это только знает только Мосбиржа, ориентировочно есть данные с 2008 года, но я в основном использую данные начиная с 2014-2015 года
p.s.
Получить можно любой глубины, данные выкачиваются маленькими частями и собираются в один файл

Vasily Smolyar, ну скачать то как ZIP можно ?
— Можно скачать из Release 
github.com/Alex-Shur/moex-downloader/releases/tag/v.1.0.0
— можно клонировать в локальный Git, а потом создать свой репозиторий и залить туда
Вариантов много

Vasily Smolyar, в чем проблема, форкаете Git репозиторий и добавляете, основной каркас уже есть. 

Lord Desecrator, моя интерпретация коробки Ганна. У меня она не вертикальная, а наклонная. Черточки- её элементы

Lord Desecrator, У базовых активов не может быть греков. Греки — это чувствительности дериватива по отношению к соответствующему раздражителю. Если говорить об опционах, то такими раздражителями будут: базовый актив (дельта), время (тетта), волатильность (вега). Также есть перекрестные греки (второй и выше порядки), но на практике выше второго не встречал. Про ставку (ро) не пишу, так как торгую только фопсами, где этого раздражителя нет. Либо я не понял Ваш вопрос?

Lord Desecrator, 

Вряд ли случайную величину можно моделировать как волну с амплитудой и частотой.

я этого и не писал… не надо выдумывать. Но любую функцию можно разложить на гармоники в широком спектре частот.

Вопрос в том как на основе прошлых и сегодняшних данных сделать вывод о том что опционы на рынке вправду дешевые или дорогие

почитайте как порвали опционных маркетосов на Геймстопе именно в такой задаче… тогда поймете как работает опционный рынок.

Lord Desecrator, 

наверное, можно частным образом.
но если я не айтишник, то мне было бы удобнее иметь такую опцию на уровне биржи в виде заявки через квик.

Lord Desecrator, пишет риски, попробую на 1 контр потом эфир или. Бтц

Lord Desecrator, он сам хеджирует? Терминал выключил.

Lord Desecrator, 

есть такая прога NetInvestor — там  бесплатно.
ну и через некоторых брокеров доступны любые графики.
но если плата умеренная и окупается, то нет проблем.

Lord Desecrator, 

всегда пользуюсь графиками XO для любых активов.
отсекаются ложные сигналы и шумы, лучше видны поддержка/споротивление и можно строить прогнозные цели на правильно выбранных тайм-фреймах. 
просто, эффективно и прибыльно )

Lord Desecrator, 

… или годовой фьюч упадет сильнее.
так корректнее.
на  ретроспективном графике это нагляднее.
это первая идея.

а вторая идея в том, что обвязки к долгосрочному  фьючерсному спрэду краткосрочными опционами и фьючерсами дадут допдоход.
это уже реализуемо опционщиками.