Ответы пользователю TradeTab / sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. Форум акций. Котировки акций. Фундаментальный анализ акций. Трейдинг, инвестиции, экономика

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам

Продажа недельных опционов на крипте: пять лет данных говорят — путы на битке, коллы на эфире, месячные — никому. 10

Finder, спасибо большое

нашел с августа реальные цепочки, вторая часть с поправками -

13 июля 2026, 12:59

Finder, за данные выходит больше чем 500$ в месяц. А доходность буду честен не такая, я больше копаю и ищу пока что. Благо ИИ + дата позволяет сегодня разное крутить необладая даже знаниями. Касательно именно данного бэктеста то он проводился не используя котировки опционной доски вообще. Цены опционов в нём — модельные: страйк 15Δ и премия считаются формулой Блэка-Шоулза, где волатильность берётся из Deribit DVOL (публичный индекс, история с марта 2021 — отсюда и 275 недель), а движение цены — из дневок Binance perp (публичные, 2019+). Оба ряда скачиваются с публичных API - владеть историей доски для этого не нужно.

Проверил у вендора перепродавать нельзя по ToS, если есть какие идеи что прогнать сообщи буду копать из даты что есть\насобирал

Dmitri Baykov

12 июля 2026, 16:37

Finder, взял у вендора laevitas, пока руки не дошли еще но в планах сделать выгрузку по api

Dmitri Baykov

12 июля 2026, 14:03

Кто то может поделиться или подсказать где взять full order log по Polymarket хотя бы с момента переключения на CLOB V2? 10

Finder, из блокчейна? но, там же только сделки, OrderFilled… кстати такая дата лежит бесплатно и в открытом доступе. Мне же нужны все ордера. Можно конечно начать собирать самому, но хочется готовую историю. А по ссылке пока не понял что они продают и сколько хотят.

BeyG

17 июня 2026, 13:41

Нормализованный Страйк #опционы 6

Finder, да, форвард лучше, но он зависит от допущения — ожидаемой цены акции.

Xотя можно как вариант текущую безрисковую ставку использовать, и получится тоже просто и однозначно. Это не совсем «форвард» но очень близко.

Alex Craft

09 апреля 2026, 12:57

Прибыль из воздуха: как профессионалы зарабатывают на опционных неэффективностях 30

Finder, Противоречия нет — есть стандартное институциональное разделение задач по мере, которое я сознательно сохраняю: • Q-мера (улыбка/греки): SV-модель калибруется по рынку для построения IV-поверхности, расчёта GEX/Vanna/Charm и оценки хедж-обязательств дилеров. Это «срез» для ценообразования и структуры ликвидности.
• P-мера (прогноз/сценарии): GARCH не моделирует улыбку. Он оценивает кластеризацию реализованной волатильности, определяет текущий волатильный режим и задаёт распределение для Монте-Карло. Это «динамика» во времени. Разделение Q/P — не костыль, а отраслевой стандарт: моносистемы, пытающиеся одновременно ценообразовать и прогнозировать, теряют устойчивость при структурных сдвигах. Q отвечает за «где дилеры вынуждены хеджироваться», P — за «какова вероятность реализации сценария в реальном мире». Это параллельные контуры, а не дублирование. Детали калибровки, весовая архитектура и сама методология — это результат 4 лет исследований и сбора статистики. Моя методика лежит в основе коммерческого проекта и в публичном поле я делюсь только логикой интерпретации потоков, сценарными уровнями и триггерами отмены.

Инфа для депо от 1М

08 апреля 2026, 12:27

Прибыль из воздуха: как профессионалы зарабатывают на опционных неэффективностях 30

Finder, Отвечу концептуально — детали калибровки, весовая архитектура и код остаются закрытыми, так как на них строится коммерческий продукт.

Базовая модель и GARCH
Базовая модель — не классический Блэк-Шоулз с константной волатильностью, а калибровка по рыночной поверхности IV (мера Q) с поправками на спреды, cost of carry и ликвидность страйков. GARCH(1,1) используется не для построения улыбки, а для моделирования динамики реальной условной волатильности (мера P) при генерации сценариев и оценке хвостовых рисков. Улыбку берём с рынка, GARCH — для прогноза её эволюции во времени и фильтрации шумовых всплесков.
P vs Q и VRP
Мера Q используется для расчёта гексов дилеров (GEX, Vanna, Charm) и теоретической стоимости. Мера P — для вероятностных сценариев (ARIMA, Монте-Карло) и горизонтов реализации. «Согласование» происходит не через формальную смену меры, а через режимный фильтр: если Q-давление (структура опционов) совпадает с P-трендом (условная волатильность + макро), вероятность сценария повышается. VRP не торгуется как отдельная альфа, а мониторится как индикатор режима: высокий VRP → риск волатильного сжатия, низкий → риск расширения диапазона.
Формализация
Гибридный подход. Греки и GEX считаются аналитически (через характеристические функции для скорости расчёта), а сценарное распределение и асимметрия хвостов генерируются через Монте-Карло со стохастической волатильностью. Это даёт баланс между исполнением в реальном времени и учётом нелинейностей.

Инфа для депо от 1М

08 апреля 2026, 09:40

Прибыль из воздуха: как профессионалы зарабатывают на опционных неэффективностях 30

Finder, Верное замечание. Чистый Блэк-Шоулз действительно не описывает реальный рынок, и называть любое отклонение «неэффективностью» было бы ошибкой.

Как оцениваю теоретическую стоимость:
Не по константной волатильности, а по динамической поверхности IV (implied volatility surface) с учётом скева и куртозиса. Базовая модель калибруется на агрегированных потоках (Bloomberg/Reuters) + корректируется на стоимость переноса, реальную ставку и эмпирическую ликвидность страйка. Хвосты и форма улыбки моделируются через GARCH(1,1) для условной волатильности и стохастические поправки на микроликвидность.

Что называю «неэффективностью»:
Не вечный арбитраж, а краткосрочное расхождение (30–90 сек) между ценой в фрагментированном розничном стакане и расчётной стоимостью, обусловленное паникой, принудительной ликвидацией или временным дисбалансом ликвидности. Окно закрывается быстро, эксплуатируется только при прямом доступе к исполнению и алгоритмическом дроблении заявок.

Инфа для депо от 1М