1. Базовая модель и GARCH
   Базовая модель — не классический Блэк-Шоулз с константной волатильностью, а калибровка по рыночной поверхности IV (мера Q) с поправками на спреды, cost of carry и ликвидность страйков. GARCH(1,1) используется не для построения улыбки, а для моделирования динамики реальной условной волатильности (мера P) при генерации сценариев и оценке хвостовых рисков. Улыбку берём с рынка, GARCH — для прогноза её эволюции во времени и фильтрации шумовых всплесков.
2. P vs Q и VRP
   Мера Q используется для расчёта гексов дилеров (GEX, Vanna, Charm) и теоретической стоимости. Мера P — для вероятностных сценариев (ARIMA, Монте-Карло) и горизонтов реализации. «Согласование» происходит не через формальную смену меры, а через режимный фильтр: если Q-давление (структура опционов) совпадает с P-трендом (условная волатильность + макро), вероятность сценария повышается. VRP не торгуется как отдельная альфа, а мониторится как индикатор режима: высокий VRP → риск волатильного сжатия, низкий → риск расширения диапазона.
3. Формализация
   Гибридный подход. Греки и GEX считаются аналитически (через характеристические функции для скорости расчёта), а сценарное распределение и асимметрия хвостов генерируются через Монте-Карло со стохастической волатильностью. Это даёт баланс между исполнением в реальном времени и учётом нелинейностей.

Дмитрий, те кто хочет альфы смотрят на автоследование.

и у них пытаются купить ботов.

в исходнике + тз на идею.

а кто хочет поразвлекатся тот ищет маркетинг + обучение.

это развлечение — по интересам группы.

Дмитрий, люди которые имеют альфу торгуют БОТАМИ а не обучением.

так как альфа это алгоритм.

есть пара таких на сайте.

и еще штук 5-10 тоже с небольшой и нестабильной альфой...

но с меньшей бетой (что ВАЖНЕЕ если подумать чем альфа)

с подтвержденными на автоследовании счетами.

все кто обучают лично это 100% шлак.

слишком другая сфера маркетнг+ обучение, от трейдинга алго и альфы.

нельзя быть и тут и там успешным.