Нормализованный Страйк #опционы

К/Spot используется иногда в вычислениях, но в явном виде почему то используется очень редко, и даже не имеет четкого названия, кроме как некий «нормализованный страйк».

Что странно, нормализованный страйк, он гораздо удобное, скажем «Kол x1.2» — мгновенно видно что это за кол, вместо «Kол 67$». Мне сложно ориентироваться в сырых страйках, и для себя я всегда их пересчитываю в нормализованные.

Конечно есть более сложные формы нормализации, IV, вероятность ITM и т.п. которые могут быть гораздо лучше и удобней, но, таки их сложнее считать и они зависят от модели.

П.С.

Я кстати понял в чем удобство IV, реально лучше чем поверхность премиумов в сыром виде. IV показывает как рыночные цены опцинов отличается от расчета цен через GBM (или другой baseline модели), что часто удобней. Ну и автоматически нормализует эспирации и страйки. И, на ней лучше заметны «холмы» вызванные специальными событиями, как публикация финотчетности, на сырых премиумах это будет монотонный рост вместо холма который заметен хуже.