Stanis, я видел ту таблице в канале биржи, среднее с августа по декабрь — ровно 16 по обоим. 

Вижу формулу +спот -ВФ- КФ = +20+16=36%, а каким образом Вы продаете два фьюча на один спот? Лонг спот, шорт любой из фьючей = безрисковые 0,9 ключа, с учетом обеспечения по второй ноге. А шорт второго фьюча ни чем не перекрыт, это направленная поза со всеми вытекающими рисками. И откусит ГО от спота.

Stanis, биржа опубликовала недавно статистику по фандингу и контанго, за последние полгода — с момента начала снижения ключа — среднее ежемесячное значение фандинга и контанго 16%. Если безрисково перекрывать спот фьючем 1 к 1, то итогом и будет это значение, откуда Вы собираетесь получить предполагаемые 1,5-2 ключа?

Stanis, если все формализовано, то это значительно упрощает процесс

Stanis, ну совет был вполне конкретный, чтобы успеть за 17 минут просмотреть Ваши топики ))) причем только Ваши

если я правильно понял, то единственным способом борьбы является нулевая позиция на момент расчета, т.е. на вечерний клиринг... 

но ведь сколько раз бывало, что после клиринга цена делает головокружительный прыжок, который напрочь перебивает всю выгоду... 

к тому же, ну вот возьмем МИКС, то сколько стоит фандинг? ну, например, пусть 30% годовых, — так? пусть так! и пусть ГО стоит 30К 

что мы имеем на 1 фьюч на клиринге при переносе позиций? 30000*30%/252 = 35,7 руб

а посчитайте, сколько будет стоить открыть/закрыть позицию, если не удастся это сделать лимитками? сейчас около 19 руб в каждую сторону без учета комиссии брокера? 

так где же рыба?

а при падении ставки сколько будет стоить фандинг по сравнению со стоимостью открытия/закрытия позиции?

и ладно бы ещё надо было открыть/закрыть с десяток лотов… а если больше? и сильно больше?

Stanis, 

Важнее найти способы антифандинга, если он вас нервирует и беспокоит.

Топикстартер нашел.
И теперь сохраняет спокойствие слона.

все ссылки ведут только к Вам, а Вы — ни слова