Stanis, 

продал колл значит продал купил (!) падение БА.

Stanis,

я не думаю, что те кто, лайканул его особо вчитывались в прописные истины, просто тема обучения наследников, всегда умиляет, у многих есть дети, у меня, кстати, тоже)))

Кстати, ты обратил внимание, что если BR написать в русской транслитерации, то получается ИК?))))

Stanis, Я говорю он где то взял ботов чтоб динамически подбирать опционы.

Stanis, ну понял вас. И вы и автор теории смешали два понятия. У вас колл это и направление и цена того что вы купили/продали. 
Тут надо разделить, колл это направление, а продал направление колл = купил падение цены БА.
Получается, что продавец колла — купил страйк который потом стал дешевле если цена БА выросла!

      
… дошло?)

Stanis, да это нюансы, может из за волатильность и цена колла и выросла в моменте, ничего не меняет. БР первоисточник освоил, там так написано. Другое дело что у него там за боты. Тоже хочу, но не знаю как.

Stanis, я не проснулся. и почти не похмелился. 

Stanis, в этой теории ведь проданные, а не продаваемые. Колл/пут — это направление, цену страйка продаём или покупаем. 

Stanis, да  и все (ну, не все, конешно ж) а те, кто надо все.

       И даже те, кто с «четвергов послеобеденных» 

Stanis,

нет, BR не прав.

Если тебе нужна конкретно такая формулировка, то я ее тебе даю. Но мне казалось, что этот ответ понятен и из предыдущих моих ответов)

Stanis, если страйк сменился, то цена проданного до этого ЦС снизится. Если страйк не сменился, то не факт, что проданный страйк изменится в цене если время не учитывать.

Stanis, 

БА вырос.

… страйк сменился?

Stanis,

да, все верно, сорян, утро, еще не проснулся) поправил в исходном тексте

Stanis, а чо бы ему не падать этому проданному страйку, на росте БА?

Stanis, да

Stanis, Ой, таки я их видел! Прям сняли с  языка

Stanis, я вовсе не против продаж опционов. Сам продаю коллы против вечного фьюча на доллар, только я еще и нижнюю границу защищаю покупкой путов. Можно подобрать такую пару из колла и пута, что продажа колла с запасом компенсирует покупку пута. Получается конструкция, эквивалентная бычьему колл-спреду, но в ней еще и фандинг периодически «капает». 
Просто то, что Вы предлагаете, как-то чересчур рискованно, на мой взгляд. 

Stanis, ну мой топик исключительно о расчетах по дню, а не про то, что творят интрадей.

Stanis, ну срочка то у нас по прежнему оценивается по вармарже на 18:50.

Stanis, я, еле скуфу донёс что такой si +LQDT
Курс опционов не осилю