Stanis, тут вопрос на чем заработать? На волатильности, на тэте, на изгибе гаммы. Календари как частный случай спрэда по волатильности. Вот именно на этой дилемме по большому счету и строится трейдинг. МО тут уже улыбка в помощь.
Stanis, ну если совсем примитивно то зиг заг для меня лично это хеджирование гаммы при ее значениях около нулевых. Купили спред и при сильном движении в нашем направлении гамма в определенный момент гамма обнулится и тогда хедж не важно каким способом. Именно об этом говорил Каленкович когда говорил, что зиг заг это про сохранить а не заработать
Stanis, да я прочитал и понял структуру примера, но для меня и я об этом говорил, главное это структура гаммы, а не способ ее достижения. Я понял коллега, что для Вас зиг заг самостоятельная стратегия, но честно говоря слишком много если в этом случае, и Вы сами говорите об этом. Тут и спрэд по воле и сильное движение в одном из вариантов и наоборот ограниченное в другом.Вот если ее использовать как продолжение то тут чуть проще.
Stanis, зиг заг, с открытием в точке бифуркации довольно спорная вещь. Вот хеджирование прибыли от купленного спреда мне кажется более предпочтительным. Но все это относится к направленным видам торговли
Stanis, да стратегий с использованием опционов настолько много, что конечно хотелось бы всех увидеть, желательно со всеми вариантами управления, и уже на основе этого выбрать какая например мне подходит, но что то размечтался)
Stanis, так это вы себе это скажите. Захожу сюда несколько раз в год и по ключевым словам 70% постов это ваши «полезные» советы после которых, нормальные схемы перестают работать. И потом же вы сами жалуетесь, что они перестали работать. Может хватит уже страдать фигней???
Stanis, спреды на финансы — это все таки в меньшей степени про спрос и в большей степени про финансовую математику. Видимо есть какие то факторы которые влияют на контанго, которые я не понимаю
Stanis, продавец готов заплатить покупателю, а не продать нефть, лишь только бы он её забрал из его танкерных хранилищ. Потому что стоять на рейде порта дорого, да и обслуживать танкер нужны деньги. Дешевле будет не продать нефть, а «скинуть». То есть заплатить чтобы избавиться. Вот такая поставка.
Stanis, понял вас, да а теперь тут делитесь опытом, всегда интересно читать ваши посты, пусть не все понимаю, но сам факт того что вы знаете очень много стратегий и вариантов управления к ним о многом говорит, поэтому если у вас будет желание пишите про все граали)
P.s хотя и так много всего, чего арбитражи только стоят!
Спасибо!