SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
CЕРЕБРО - "вечное" соло
- 08 мая 2026, 11:35
- |
С недавним повлением нв бирже рублевых контрактов на Ag в виде вечного и календарных фьючерсов, а также премиальных опционов на курс серебра (спот), возможности построения условно безрисковых спрэдов стали значительно шире.
Аргументы простые — фандинг и контанго/бэквард при относительно высокой IV в 45-60% способны обеспечить монотонную плюсовую вармаржу на стяжении/растяжении спрэдов.
Так как валютных рисков нет, простые комбинации и коэффициенты с учетом знака фандинга и ребалансировок создают ВЕЧНЫЙ рублевый майнинг.
Это фьючерсы — ВФ и КФ
Это опционы на ИЮНЬ
Первые энтузиасты уже открыли позиции.
ОИ постепенно растет.
Значит, процесс пошел.
И это мотивирует тех, кто понимает, как заработать на разнице цен в спрэдинге.
Всем удачи на FORTS!
Аргументы простые — фандинг и контанго/бэквард при относительно высокой IV в 45-60% способны обеспечить монотонную плюсовую вармаржу на стяжении/растяжении спрэдов.
Так как валютных рисков нет, простые комбинации и коэффициенты с учетом знака фандинга и ребалансировок создают ВЕЧНЫЙ рублевый майнинг.
Это фьючерсы — ВФ и КФ
Это опционы на ИЮНЬ
Первые энтузиасты уже открыли позиции.
ОИ постепенно растет.
Значит, процесс пошел.
И это мотивирует тех, кто понимает, как заработать на разнице цен в спрэдинге.
Всем удачи на FORTS!
786 |
Читайте на SMART-LAB:
IMOEX +33% от дна. Две полярные точки зрения на дальнейшую инвестиционную стратегию.
Сейчас наша команда в основном занята подготовкой к конференции 31 октября, а также к встрече с годовыми подписчиками 1 ноября в Москве.
Тем не...
12:30
USD/CAD: канадец позитивно настроился на грядущее повышение ставки
Канадский доллар в прошедшем периоде перешел к укреплению после того, как накануне достиг 18-месячного минимума на фоне слабой статистики по...
20:13
теги блога Stanis
- срочный рынок
- bitcoin
- CNYRUB
- ethereum
- eurrub
- EURUSD
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- акции
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- выбор брокера
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- евро
- золото
- иис
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- инфоцыгане
- календарные спрэды
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- комиссии брокеров
- кондор
- криптовалюта
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- мобильный пост
- Московская Биржа
- на золото
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы SPY
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на золото
- открытие брокер
- ОФЗ
- оффтоп
- парный трейдинг
- пифы
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сбербанк
- СВО
- серебро
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стрэддл
- тарифы брокеров
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
А на скорость влияет терминал, процессор и сам посредник со своим сервером.
нет, это же не скальпинг.
скорость тут абсолютно не важна.
это комфортный позиционный трейдинг с редкими ребалансировками.
все зависит только от выбора контрактов.
а текущий фандинг и контанго — просто переменные.
В любой торговле, где идет игра на разницу, очень важна скорость восприятия на ту или иную ситуацию.
И это не зависит от того, какой у вас ТФ.
ок, пусть это будет медленный скальпинг)
как медленный вальс, где важны ритм и правильные шаги.
ребалансировка пару раз в неделю или месяц не напрягает.
Где даже Вся может планку выставить и доить кроликов.
Скорость должна быть такая как при моргании глаза. Моргнул и сделка в рынке, моргнул и 100 рублей на балансе. Утрирую.
А это получается не рыба, не мясо. Ведь в спреде чтобы торговать, надо находится всегда на шаг впереди. А для этого надо всё делать молниеносно.
тогда нужно начинать с бесперебойнрго интернета и мобильной связи.
не знаю, как у вас, а у меня и интернет частенько виснет, и связь отключается.
по нынешней ситуации.
так что про скорость и не думаю.
но как-то все-таки торгую спрэдами.
на шаг сзади)
правильно, плюс еще премиальные РУБЛЕВЫЕ опционы для краткосрочных обвязок.
уточняю — «поставочных» фьючерсов на серебро нет и не было, все они расчетные.
поэтому ГО более или менее стабильное.
это тоже комфортно.
поставочные фьючерсы у нас есть, но только на акции — Газпром, Сбер, Лукойл и т.д.
но опять же — не у каждого брокера поставка возможна.
нет, такое не практикую.
возможно, кто-то такие экзотические географические кросс-арбитражи и торгует).
Например, на Московской бирже ранее торговались поставочные фьючерсы на серебро. В дату исполнения контракта у покупателя на счёте появлялась открытая позиция по инструментам SLVRUB_TOM (серебро) в соответствующем объёме. Цена открытия позиции соответствовала котировке, зафиксированной при покупке фьючерса. При этом на счёте у покупателя должна была быть достаточная сумма для приобретения драгоценного металла. Один лот поставочного фьючерса на серебро составлял 100 грамм. bcs-express.ruТакже поставочные фьючерсы на серебро доступны на международных биржах, например, на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX), Товарной бирже (COMEX) и Токийской товарной бирже (TOCOM). В этих случаях цены фьючерсов устанавливаются в долларах и центах США за 1 тройскую унцию серебра 999 пробы. Объём стандартного фьючерсного контракта может составлять 5000 тройских унций (около 155,5 кг)
увы, данный проект на Мосбирже так и не реализовался.
пытался в нем даже сам участвовать через ИК ВЕЛЕС, но его через несколько месяцев после запуска быстро прикрыли.
причина простая - чтобы не создавать конкуренцию металлическим счетам в банках.
но ваша схема вечный фьючерс на серебро на Мосбирже/ поставочный фьючерс на иностранных биржах вполне возможна.
если разница в ценах окупает все иные накладные расходы.
Кстати, не все профи даже понимают суть торговли в спреде. Вы наверняка не один год на бирже. Чувствуется не малый опыт.
для меня «суть торговли в спрэде» заключается в том, что стараюсь забрать или нейтрализовать фандинг и заработать на опционныъ обвязках ниже и выше коридора спрэда.
то есть спрэд остается практически одинаковым ( мало риска) и добавление опционов остается в пределах первоначального ГО или даже уменьшает его.
в основе такого подхода заложена аксиома о схождении контанго/бэкварда с БА и правила неттинга.
и это работает у нас в паре ВФ/КФ.
как на инобиржах — не знаю, там не торгую.
как-то так.