Сергей Макаренко, 

см. п.2 — вертикаль, горизонталь  или диагональ нам в помощь с противоположным знаком.
если тэта не дает выйти на прибыль.
применяем по необходимости.
по практике, на 3-месячных парапланах часто этого не нужно.
если IV гуляет широко, как казак по Дону)))

Понятно, в ЦБ сидят одни конспирологи и пятая колонна…

GL_CLT  — тикер для премиальных рублевых опционов на золото.

для параплана тоже подходит,  но дальних серий мало

Никто, 
1. правописанием
2. в квике

OptionTrader,

и вероятно фанлинг гуляет  по знаку или держится в основном в каком?

OptionTrader, 

очень заманчиво тогда.
жаль, что самой крипты в чистом виде нет у нас.
а так мы за паи IBIT и ETHA переплачиваем, значит, минимум искомые 20%...
негоже это, как я погляжу. 

OptionTrader, 

да, по евро и доллару тут знатоки как бы все расписали, а оно наперекор все равно идет.
согласен, что без биржи это выглядит очень нерыночно.

кстати, а на крипте фандинг под сколько %% годовых в моменте?

broker25, 

наблюдаем и реагируем

kuhn_try_fft, 

попробуйте, но есть же и еще пятерка ВФ с постоянно положительным знаком.
кто научился стабильно зарабатывать на фандинге, тот не горюет.

kuhn_try_fft, 

да, как-то все странно.
когда, возможно, евро и доллар вернутся на биржу, такие ситуации исчезнут.

один Аксаков был писатель, а другой просто «дядя, вы дурак?»
так наши депутаты днем и ночью радеют о народе…

Дмитрий Винокуров, 

так способы нейтрализации давно известны — наберите в поиске СЛ «фандинг и антифандинг»

а информация нужна для  лучшего понимания фандинга.
есть те, кто только радуется фандингу в таком его «диком» виде.
но он не так страшен, как его малюют...

вчера фандинг по евро и доллару снова стал плюсовым.
все опять привычно и штатно.
торгуем дальше.

да,  самое главное.

величина фандинга примерно равна  базису контанго/фьючерса.

из всей дискуссии можно сделать такие практические выводы.

как правило, фандинг почти всегда положительный при контанго.

бэквардация бывает при ожидании выплаты дивидендов или когда актив длительное время падает и может упасть еще больше.

если что-то пропустил полезное, дополните.

Eridanoy, 

на «правильном» рынке так и есть.
поэтому правы те, кто пользуется стратегиями сбора фандинга.
в этом смысле их стратегия беспроигрышна.

Eridanoy, 

логично, но причина этого, как написал выше коллега, величина ключевой ставки, то есть стоимость денег.
есть еще такое определение фандинга — шрафная компонента.
то есть штраф, который платит тот, кто купил с отклонением от цены спота.

DDav, 

«Долгосрочного нулевого фандинга не может бытьпри положительной ключевой ставке ни для одного товара, акции или валюте, где квартальные фьючи в контанго.»

Это убедительный аргумент.
Но если мы говорим об околонулевом фандинге, а на него влияет ключевая ставка, то есть ее величина, то при снижении ключевой ставки и фандинг в абсолютном знаении будет снижаться.
Это так?
Ну а ставка может быть весьма малой, даже отрицательной в некоторых странах, но пока не у нас)

Petr S, 

если она явно ошибочна, то попробуте ее опровергнуть 2-3 контраргументами.

Сергей Макаренко, 

формально вы может быть и правы, но на практике мы видим  некие флуктуации фандинга, которые как бы  «неправильные».
естественно, арбитражеры не дремлют.

я тоже привык к контанго и положительному фандингу.
и если он «мешает» мне как покупателю, стараюсь его гасить опционами и иногда фьючерсами.
важно ведь понимать, что фандинг ограничен по максимуму и если этот возможный максимум вовремя «захеджен», то проблем нет.