Из личного опыта -  если расчетная прибыль  менее 50-100% годовых, то такие стратегии не применяю, есть другие.

BlackDriller, 

а как за океаном с ГО для reverse diagonal spreads?
льготное или нет, как у нас?

Марина Самохина, 

трудно возразить против аксиомы )
для вертикального спуска с вершин IV есть ТЭТАПЛАН

то есть +ДД-ДД !!!

но это уже с долей риска в плане резкого роста ГО.
во избежание такового выбираем адекватного брокера с неттингом ПО/МО и тэта наш верный союзник вплоть до  экспирации.

OptionTrader, 

спасибо, в общих чертах понятно.
но меня на доморощенные биржи как-то не тянет.
возможно, неправ.
раз там самый сок )))

dronrus, 

«Дядя Петя, ты дурак?»

цитата из известного фильма.

не умеешь элементарный антифандинг построить, так и не возводи напраслину на других.

dronrus, 

«Цифры я привел, но у тебя склероз. „

что-то ни одной цифры и никаких расчетов ты не привел.

я тебе про Ерему, а ты про Фому.

дальнейший диалог бессмыслен.

ответ не нужен.
аминь.

dronrus, 

уважаемый,

так это никем и не подвергалось сомнению.

а что же вы тогда опровергли?!?

«и которые я опроверг расчетами», если у вас нет склероза? )))

сколько раз уже спрашиваю уточнить и нет ответа!

где расчеты, чего расчеты, что именно вы так успешно опровергли?

dronrus, 

а про фандинг и контанго слабО продолжить свои разоблачения?
народу это будет полезнее, чем изгаляться над фольклором.

dronrus, 

перестать писать о себе в 3-м лице!
уважай РЯ хотя бы.

dronrus, 

может, хватит себя бичевать-то, Емеля?
или тебя, как Остапа, понесло?
сочувствую, но ничем помочь не могу...
обсуждай свою проблему с умными людьми.
авось, образумят тебя, бедолашный…

dronrus, 

ценю самокритику )))

dronrus, 

вы мне отвечаете или кому-то другому?

обращение в 3-м  лице означает, что вы перепутали адресата.

и даже не удосужились дать свою версию про фандинг и контанго.

PS -  " вы, сударь, просто балабол или чего-то не догоняете?" ( из классики, навеяло)

dronrus, 

перечитал все ваши комменты.
к чему относится ваша цитата
«и которые я опроверг расчетами»
пусть потомки гадают.
но раз вы что-то опровергли, пусть это вас радует.

dronrus, 

мои фантазии воплощены в портфеле, где десятки позиций.
и голову второстепенной инфой не забиваю.

интересно, а что именно вы опровергли своими расчетами?

dronrus, 

совершенно верно, свободного времени полно при таком трейдинге.
весь бэкофис ведет ВТБ, на эту рутину не отвлекаюсь.

ни в чем убеждать вас не собираюсь, все по-разному вспринимают написанное и сказанное.

dronrus, 

и вам удачи, Фома неверующий.

помню, купил ВФ за 85, продал  КФ за 100.
и держу теперь этот спрэд...

dronrus, 

за шорт брокеру ничего не плачу.
а за фандинг бирже плачу каждый день.
ибо размер фандинга устанавливает и взимает его биржа, если вы не знали.
брокер тут ни при чем.
но так как  включен антифандинг, итоговый финрез будет плюсовым )))

dronrus, 

у меня куча открытых фьючерсных спрэдов и тратить время на ретропоиск нет желания.
еще раз — будут экспирации в сентябре, декабре, марте… декабре 2026 года, тогда и будет закрытие таких позиций.
каждый торгует по своему тайм-фрейму.

dronrus, 

позиции по этому тандему открываю одновременно и закрою только на эспирацию дальнего.
мы уже ушли совсем далеко от зависимости фандинг/контанго.
по таблице от биржи они примерно равны.
вот именно это и важно мне!

dronrus, 

вы не поняли — держу эту пару до экспирации.
до схождения цен.
или усредняюсь иногда.
она  нужна лишь как условный БА — к обеим ногам цепляю опционы.
основной текущий финрез извлекается от опционов.
короче, торгую НЕлинейность, а не спрэд ВФ/КФ