Eridanoy, 

все верно.
но если вам нужен именно ЛОНГ, то есть выбор.
покупать квартальный или вечный.
то,  что рациональнее в моменте.

Артур Грос, 

ну так рынок же не стоит на месте.
кто не успел, тот опоздал)

на самом деле полезно смотреть подальше — на июнь… декабрь.
ЛИПС нико не отменял и на фьючах.

Petr S, 

все из квика.
постройте и выложите свой.
для сравнения.

Gypsy, 

в моменте так, но нужно следить за знаком и размером фандинга и контанго.
помним, что ставка пока 17%.
это бенчмарк.

Иосич, 
не тот график вставился)
а 90 будет, когда придет время.

Scalper Scalper, 

да, понятно.
у меня всепогодная стратегия обратная диагональ — за 100 купил, за 1000 продал.
но это LEAPS, тут много бывает подводных камней.
поэтому требует особого внимания и периодических ребалансировок.
в общем, у вспех свои приоритеты.

Scalper Scalper, 

риски везде есть, в том числе и на бабочке.
но если корректно выбран диапазон, то и результат будет.
а сейчас не торгуете ее?

Scalper Scalper, 

«Вариативность опционов дает неограниченные возможности в отличии от линейки.»

именно так.

а по хеджу стоит еще добавить, что 
 на 100%-ном  хедже особо не заработаешь.
потому да, чисто по ситуации приходится его варьировать.
нет единых правил, все нужно делать творчески.

Scalper Scalper, 

каждый художник видит хедж по-своему)
в дни экспираций неделек я сам продаю без покрытия путы и коллы на мороженое

а так лично для меня равновесный спрэд по номиналу, кэшу или по  количеству опционов тоже некий хедж.

Scalper Scalper, 

да все ГО тогда было меньше.
на любой конструкции.

Вывод простой — ПРОДАЖА опционов выгодна и имеет место быть.
Но только в спрэдах или с хеджем!
И тогда все будет нормально.

Scalper Scalper, 

именно так.
а из контекста неясно, о коллах или путах шла речь.

«Нужно, что бы база не ушла ниже проданного страйка минус премия.»

вероятно, имелось в виду выше?

календарный это опционы одного вида на разные даты по одному страйку.
у нас два вертикальных на путы и коллы на разные страйки и даты.
скорее, это диагональный кондор получается )

asfa, 

так у нас нет практически поставки даже по поставочным опционам у всех брокеров.

ВТБ, например, за день до экспиры кроет все позиции.

а так да, можно прикупить по такой цене на споте самостоятельно и тут же захеджировать снова.

это как «married put» )

asfa, 

для инфы — Options Medley это с большой долей вероятности реинкарнированный BR, если помните такого )
попасть в его ЧС прще простого, вісказам иное мнение

asfa, 

" так широко — нестрашно конечно."

вот именно, тем более с купленными вечными фьючами с условным хеджем.
но даже чисто интуитивно вряд ли  Газпром способен сегодня на мощный движ вверх.

asfa, 

почему?
иногда говорим)
например, про 3 сигмы и ее волшебный эффект

про барьеры в самом деле еще на форуме РТС была очень широкая дискуссия.
но на СЛ за последние 5 лет только изредка поднимали тему

Никто, 

если вам все ясно из того, что я написал, значит, вы не так меня поняли! )))

на само деле опционный барьер это более сложное понятие.
мой пример очень примитивен.

«По информации издания,  это единственный пункт в заявке Украины, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.»

значит, не будет мирного соглашения и принуждения к миру обеих сторон.