Stanis, добрый вечер. Я немного о другом написал. В TWS есть возможность одной заявкой строить комплексные позиции (максимум одновременно шесть ног), этот функционал называется «комбо ордер». На фортс ни один брокер не дает токой возможности. Речь как раз и идет о том, что в комбо ордер не для всех классов инструментов можно включить базовый актив в заявку. И именно поэтому для дельтанейтральности я использую синтетику.

Андрей Карбовский, 

насчет ограничений на Америке не в курсе.
так как там не торгую.
у нас БА можно добавлять в любsе комбинации.
вероятно, это тоже плюс в построении ДХ-стратегий и спрэдовых позиций.

Открытие комплексной дельтанейтральной позиции в TWS делаю только через синтетику, тем самым исключаю риск проскальзывания. На Future Options (ES,NQ) нельзя в Strategy Builder добавить базовый актив. 

Рамиль Галлямов, 

да, когда-то пару лет  тому назад.
тогда еще не было вечных фьючей и премиальников.
на едином брокерском счете синтетика особенно полезна и выгодна.

Mihha, 
в таком случае  можно исполнить вторую заявку на другую дату экспирации.
и получится не вертикальный, а календарный спрэд.
или через синтетику фьючерсом ее локировать.
главное, чтобы обязательно что-то было куплено дешевле и что-то продано дороже в арбитражном спрэде.

Stanis,
Как операционный риск устраняете? Имеется ввиду, одну заявку вам исполнили, по другой не успели и цена против вас ушла.

А есть ли хоть один брокер, в отчетах которого фандинг выделяется отдельной строкой?

Интересно, почему пост помещен в раздел форекс???
тема только про опционы, фьючерсы и золото.

или пусть у форексников мозг взорвется от НЕлинейной логики? )))

t.me/+DoLtyE0sC6FiMGFi

Арбитраж, срок действия ссылки истек. Продублируйте плизз.

Марина Самохина, Ааааага! Ну, тогда да. 

У меня принцип другой. Я слежу за тем как фьюч обгладывает «базу», до открытия сессии. Какой держит спред. И как периодическая «пауза» во времени, влияет на решения фьючерсных игроков.  
Ведь когда игроки попадают в «слепую зону», то там уже все по принципу: кто во что горазд. А это дает шанс на то, что «кто-то» ошибется. 

NOT A HAMSTER, я не о стоимости. важен принцип. из мальков выращиваем крупную рыбу. часть мальков неизбежно погибает. так и с опционами — выращиваем прибыль постоянно. а не только когда  «клюет»

Марина Самохина, Такая же херня. 

Даже очень крутая удочка  в 1000 раз дешевле обойдется. 

А на ваш бизнес надо продать хату, машину и то, может не хватить.

Марина Самохина, 

у вас слишком радикальный и натуралистический подход).
но если он работает, остается только

NOT A HAMSTER, 

речь про опционы, а не про фьючерсы, и про арбитраж как таковой.

как лучше ловить карпа, увы, не  ведаю совсем- вам лучше знать). - 

NOT A HAMSTER, херня полная! учитесь как надо делать dasreda.ru/learn/blog/article/2731-kak-zarabotat-na-vyrashivanii-ryb-s-nulya

Stanis, Вы можете ждать схождение цен, а я привык  ловить карпа на живца. 
Так же как и экспирацию во фьючах не жду, а выскакиваю раньше. 

NOT A HAMSTER, 

вы прям целую инструкцию выдали — про камыши, зенки, глубину… )))
все значительно проще — есть разница в 200, 300...500 пунктов, фиксируем и ждем схождения цен.

Главное потом подсечь правильно, чтобы рыба не сорвалась.  

А тут надо и поплавок выставить на правильную  глубину, и подкормку лютую. А самое главное, сидеть в камышах и не дергаться.  Вылупи зеньки на поплавок и жди. Глубиной чуток побалуйся. Чтобы знать где карась, а где карп.  Как говорится: и кота побаловать и перед женой не опозориться.

Сергей Sergey, 

удачи!