Stanis, 

Но мне не очень понятно значение +- в вашем "+ДД-ДД".

Stanis, 

Двойной Диагональный )

Stanis, 

Построил, на графике он выглядит, как диагональный спред.

Stanis,

«+ДД» — при падении рынка (позиция лонг по дельте);
«-ДД» — при росте рынка (позиция шорт по дельте);
Например покупаем квартальные стрэддлы и продаем недельные стрэддлы.

Допустим, у нас изначально баланс по стоимости купленных и проданных стреддлов, тогда:
Если ближние подорожали относительно дальних — позиция стала рискованнее.
Продаём часть дальних / покупаем ближние, чтобы вернуть баланс.
Если ближние подешевели — можно усилить (продать ещё немного ближних).

И вариант балансировки при изменении IV:
IV растёт (опционы дорожают, ГО растёт)
Закрыть часть ближних продаж или перекатить ближние страйки подальше
IV падает (опционы дешевеют)
Можно усилить ближние продажи — тэта растёт, ГО снижается

57197 SPOT

+1 SPOT
-2 CAll 570
+1 CALL 580
+1 PUT 560

+2712
-1438

1274$
нам заплатили

маржу не считаем
экспира неизвестно когда
дивы не считаем

возьмем три варианта событий

упало до 550
выросло до 590
и осталось на месте 571,97
на экспирации все присвоилось
за это время вам ничего проданного принудительно не присволии
и вам не пришлось перекатывать позицию

упало до 550
-2 CAll 570 угорели
+1 CALL 580 угорел
+1 PUT 560 присвоился, позиция закрылась по 56000

итог: -1197 +1274 (которые вы получили изначально) всего 77?

выросло до 590
-2 CAll 570 оба присволись вы вынуждены продать 200 акций
+1 CALL 580 присвоился вам налили 100 акций
+1 PUT 560 угорел

итог: +1274 -1000 (-CALL 570 +CALL 580) всего 274?

осталось на месте 571,97
-2 CAll 570 вам налили 200 акций в шорт
+1 CALL 580 угорел
+1 PUT 560 угорел
у нас после экспиры осталось 100 акций в шорт мы их тут же откупаем имея убыток 197

итог: +1274 -197 всего 1 077