Stanis, понял, спасибо за диалог и опыт!

Stanis, как будто бы начинаю понимать, но возможно не так как нужно:
Идея заключается в том что мы недельные опционы покупаем в пропорциях которые бы имели минимальный разрыв по цене
По типу 3 колл за 300 общий и 4 пута за 320 общий допустим.
Делая продажу на следующей экспирации мы сокращаем фактор тетты и имеем потенциал на доход за счёт скальпинга ближнего. Тем самым имеем ограниченный риск при фактически неограниченной прибыли от скальпинга, правильно понимаю?

Stanis, так хэдж компенсирует часть тетты, на примере диагонали, остаётся потенциал роста, тем не менее возникают риски увеличения волатильности + как будто бы не так все монотонно?

Stanis, вот это я и смотрел, но в матрице там ведь от покупок тетта съедает, как там может быть монотонной доходностью, в комментариях вы говорили что придумали версию 3.0 я полагаю это от продаж? Или может какой другой момент? Можете вашим опытом поделится?

Stanis, " в неограниченного риска можно легко избежать — если всегда покупать коллы или путы для лонга или шорта.
есть и такая интересная стратегия."
А подробнее можно про эту стратегию? Или вот ключевой момент в монотонной доходности, в моем понимании это что то можно сказать без какого либо риска

Stanis, а если зафиксировать ГО например покупкой в проданном опционе чисто дальнюю лотерейку за копейки тем самым зафиксировать ГО? Я пытаюсь разобраться с данной стратегией Leaps и пока вникаю в ваши посты, ещё кстати интересный был пост с матрицей где доходность автор говорил 30% годовых, а вы сделали ( описывали) 50-100% полагаю это от продаж ведь при покупках тетта съедает львиную долю прибыли, просто поддержание паритета, хотя вопрос о неограниченном риске может быть, в случае гэпа и тд

Stanis, получается например Газпром декабрь премиальный купить и маржируемый условно на 26 год продать, но если цена будет +- на месте или медленно то вверх/низ соответственно премия ближних за все время не съест потенциальный доход?

Stanis, Здравствуйте, а вместо фьючерса какой опцион можно использовать на продажу? Чтобы был так же LEAPS при том что нужно же как то премию купленного отбивать, спасибо!

Stanis, благодарю за ответы, спасибо что уделили мне время и отвечали на мои вопросы, ещё раз спасибо Вам!
P.S надо подумать переосмыслить ПО/МО и тот обратный диагональный спред, если что в эту ветку продолжу писать ( или в новых ваших постах)

Stanis, понятно, исходя из 1 лота на МО и 100 лотов на ПО ликвидность позволяет набраться?

Stanis, на акциях такое ощущение что гораздо выгоднее нежели чем на Си, хотя может это только на первый взгляд. Вы кстати на каких страйках открываете например на Газпроме?

Stanis, а если гипотетически рассматривать 2 варианта
1 вариант обратный диагональный спред
2 вариант обычный по/МО арбитраж
Что будет? Убыток из за них или нейтрально

Stanis, а дивиденды как то влияют?

Stanis, правильно понимаю Алор даёт возможность ПО тоже продавать?

Stanis, понял, алор самый гуманный тут, между ПО/МО рассматриваю вы ПО покупаете МО продаете? Или наоборот?

Stanis, да еще слышал или читал что кто то за превышения по ГО репо берёт, вы про такое слышали?

Stanis, а вы на премиальных такую стратегию ( обратный диагональный спред) используете? Там вроде бы нет поднятия ГО, вопрос конечно какой брокер разрешит продажу премиальных, да и в целом по ликвидности…

Stanis, я тоже этот момент заметил, что выгоднее от обратного делать, так гнаться за отбитием тетты хоть не надо) плюс накопленный доход, вот только пользуясь калькулятором не совсем понял у нас постоянно при росте волы убыток и при падении волы убыток? Почему то непонятно.
Ещё вопрос, вы сказали от депозита 20-30% в первоначальную конструкцию заходить, я правильно понимаю что при необходимости добавления мы это делаем постепенно +10% и так до какого лимита? Мы ведь не можем 100% от депозита использовать?

Stanis, благодарю за ответ, нет, не читал, изучая разные варианты про стратегию leaps в основном там было " Покупка дальней серии опционов с дельтой 0.8 и продажа на неё Ближней серии с дельтой 0.3 " Считая Потенциальную доходность как то не складывалось, при том что риск по сути уплаченная премия которая не малая, полагал что на наших Si + RTS такое работать не будет. Вот и интересно какие ещё есть варианты помимо того варианта который мы обсудили, ещё смотрел на ПО/МО, но полагаю там как только будет ликвидность ещё больше скорее всего доходность будет как ключевая ставка. Плюс не ясно как там с ликвидностью, может ещё варианты какие есть?

Stanis, понял, а вот из вашего опыта чтобы вы построили если решили скажем так исключить фьючерсы ( пользоватся в случае надобности, но основа опционы) какие риски были бы ну и в целом доходность ожидаемая, если можно и ещё про управления расскажите, за такую налость извините конечно, просто очень интересно, спасибо!