Однако, прав был старина Дарвин...

Полезные признаки организмов дают больше шансов к выживанию в условиях естественного отбора, а бесполезные — даже не закрепляются в популяции.

Экстраполируем эту теорию на поведенческие привычки «организмов» на одном из популярных порталов про трейдинг.
Все участники финансового рынка вне зависимости от типажа инвестор/трейдер вечно находятся в поисках Грааля.

Как раз недавно был опубликован пост, в котором автор фактически предоставил всем желающим алгоритм, который пусть и завуалировано, но даёт понимание правильного трейдинга.

Обладая хотя бы минимальными навыками работы на бирже, любой трейдер, не говоря уже об инвесторе, изучив тот пост, получил бы реальный работающий инструмент для успешной торговли.

И как вы думаете, насколько популярным оказался тот пост?



( Читать дальше )

Несколько последних месяцев я полностью погружён в вопросы ремонта новой квартиры, в связи с чем мозг освободился от мыслей о спекуляциях на бирже.

В то же время искусственно созданный вакуум заполняется различной информацией от оппонентов, часть из которой так или иначе связана с темой финансов и инвестиций, что вызывает у меня определённый интерес, в частности — флиппинг.

Флиппинг (от англ. to flip — «перевернуть») — это покупка объекта недвижимости, который нуждается в ремонте, его обновление и продажа по более высокой цене.

На самом деле, как рассказывает Вадим — владелец компании, осуществляющей ремонт на моём объекте, флиппинг сегодня это совсем не про жильё, нуждающееся в ремонте, а наоборот — подбор лотов классов business и luxury (иногда по запросу заказчика), отделка по определённым стандартам или уникальному дизайн-проекту (при наличии), оснащение техникой и меблировка, создание уюта (вплоть до конкретных бокалов, подушек, торшеров и т.д.).

Он занимается флиппингом более 8 лет и за это время помимо формирования нескольких постоянных строительных бригад, организовал собственное производство мебели, небольшое дизайн-бюро, привлёк к сотрудничеству поставщиков строительных материалов.

( Читать дальше )

Кто-то может упрекнуть меня в излишней философии в постах про трейдинг за последнее время.

А чем ещё заниматься, кроме как философствовать во время спекуляций?

Можно конечно по примеру инфоцыган прогнозировать цены, разбирая отчётность эмитентов, рисуя волны на графиках и выдумывая новые математические формулы, но это никак не влияет на истинную результативность торговли, а значит рано или поздно ценность таких прогнозов станет нулевой.

Ежедневная публикация своих торговых достижений тоже со временем утомляет.

Остаётся лишь время от времени размышлять о смысле бытия на финансовом рынке...

***

Вот я и задумался: а что такое трейдинг в широком понимании?

Чего в нём больше: математики, логики или обычной психологии?

Мне сложно ответить на этот вопрос однозначно, т.к. я не эксперт, но давайте по-рассуждаем.

Математика

Каждый трейдер эксплуатирует 1-2 математические зависимости, которые однажды принесли ему прибыль и при неоднократном использовании оказывались выигрышными либо в большинстве случаев, либо в объёме совокупной прибыли по сравнению с убытками.

( Читать дальше )

Ах, обмануть меня не сложно!..
Я сам обманываться рад!

Этот фрагмент великолепного стихотворения Пушкина «Признание» наилучшим образом описывает то, что происходит с трейдерами на финансовом рынке в моменты, когда убыток ещё можно предотвратить, но на самом деле он неизбежен.

Наверняка каждый из вас замечал за собой странное поведение, при котором внутренний голос (опыт, насмотренность) говорил о необходимости закрытия позиции, а жадность (самоуверенность, бахвальство) тормозили принятие решения.

В результате малая прибыль по сделке превращалась в убыток, а небольшие потери — в гигантский fuck up!

***

Обычно после таких событий начинаешь верить в «кукла», контролирующего твои сделки, обижаться на рынок и обвинять брокера и всех вокруг в некомпетентности.

На самом деле, в твоих потерях виноват ты сам, начиная с того, что решение торговать на бирже принималось тобой самостоятельно, и заканчивая идеей пересидеть убыток в той самой сделке...

***

На рынке царит хаос: все обманывают друг друга в интересах собственного капитала и у того капитал больше, кто умеет это делать лучше остальных.

( Читать дальше )

В трейдерской тусовке нередко встречается термин «математическое ожидание».

К счастью, большинство участников рынка воспринимает его лишь как пропорцию выставляемых тейк-профита и стоп-лосса при входе в сделку для оценки потенциальной прибыли.

В зависимости от способа вычисления, умозаключения часто сводятся к следующему:

Оптимальным является отношение тейка к стопу 3 к 1

Не буду давать оценку подобному выводу, но по моим практическим изысканиям вероятность выбивания позиции по стопу настолько выше, насколько он ближе расположен от точки входа относительно тейка.

И если уж использовать стоп-ордер в торговле, то разумнее размещать его хотя бы на равноудалённом расстоянии.

В своей торговле я вовсе не использую стопы, постоянно находясь в рынке за счёт разнонаправленной сетки лимитных ордеров, т.к. стоп-ордер в стакане — это гарантированный убыток для всей торговой системы...

Любая сделка на бирже — это игра с вероятностью.

В своих постах я постоянно напоминаю, что среднестатистический трейдер не может существенно влиять на цену инструмента, объёмы сделок и настроение участников, а значит в наших силах лишь управление собственными рисками и оценка вероятности их наступления.

( Читать дальше )

Иногда пишу о премудростях спекуляций, контроле рисков и управлении позицией на финансовом рынке, а сам на днях, вопреки правилам, допустил знатный fuck up...

Предисловие

Несколько предыдущих торговых сессий демонстрировали не самые выдающиеся результаты торговли и прибыль варьировалась в районе условного нуля:



( Читать дальше )

Каждый раз, когда я делаю что-то не так, он меня бьёт…

Если я превышаю допустимый уровень адреналина – он даёт мне подзатыльник, если начинаю влезать руками в работу механизма – он отвешивает мне смачную оплеуху, а когда пытаюсь играть не по его правилам – может отправить в затяжной нокдаун.

Мой наставник – самый настоящий маньяк и чем дольше я нахожусь рядом с ним, тем больше становлюсь похожим на него.

Ранее

Однажды, оговорив с ним уровень риска, я нарушил договорённость, надеясь на хороший исход, а в результате пришлось несколько дней отрабатывать пайку с фингалом под глазом.

В другой раз я посчитал, что умнее созданной по его чертежам машины и наплевав на запрет, подкрутил кое-какие регуляторы. О боже, лучше бы я этого не делал – его гнев пустил машину вразнос и она, изрыгая пламя и скрипя механизмами, чуть не убила меня, пока я не отключил её. А на следующий день я ещё долго не мог заставить себя запустить её вновь.

Как-то я просто проспал звонок сирены, оповещающей о предельной нагрузке и среагировал лишь когда машина перестала работать, разбросав аварийную защиту по стенам. Наставник посмотрел на меня так, что мне захотелось провалиться под землю, но наказанием стала наладка механизма и возврат к плановой работе без запчастей.

( Читать дальше )

Надеюсь всем читателям поста известна фраза: «Позволь прибыли расти. Режь убытки»?

Можно ли буквально использовать эту аксиому?

Итак, если с первой частью всё понятно: пока рынок/позиция/направление/ставка/цена (выбрать нужное) позволяет извлекать прибыль – держим строй, то по второй возникают вопросы:
• При каком убытке закрывать позицию?
• Закрывать убыточную позицию полностью или частично?
• Если позиция всё ещё прибыльна, но пик прибыли уже пройден – это можно расценивать как окончательный сигнал к выходу?

Предвосхищая возмущения скептиков по поводу «очевидных вещей», сразу оговорюсь: я знаю про риск-менеджмент, управление позицией, стоп-лосс и трейлинг-стоп, а также другие базовые принципы биржевой торговли.

При классической игре на бирже трейдер, когда вошёл в позицию, готов высиживать её до тех пор, пока цена не дойдёт до мифического тейка либо до вполне конкретного стопа:



( Читать дальше )

Всем привет!

Периодически буду показывать результаты работы алгоритма на различных инструментах, как в старые добрые времена.