Profit vs Psycho. Разумная жадность

Надеюсь всем читателям поста известна фраза: «Позволь прибыли расти. Режь убытки»?

Можно ли буквально использовать эту аксиому?

Итак, если с первой частью всё понятно: пока рынок/позиция/направление/ставка/цена (выбрать нужное) позволяет извлекать прибыль – держим строй, то по второй возникают вопросы:
• При каком убытке закрывать позицию?
• Закрывать убыточную позицию полностью или частично?
• Если позиция всё ещё прибыльна, но пик прибыли уже пройден – это можно расценивать как окончательный сигнал к выходу?

Предвосхищая возмущения скептиков по поводу «очевидных вещей», сразу оговорюсь: я знаю про риск-менеджмент, управление позицией, стоп-лосс и трейлинг-стоп, а также другие базовые принципы биржевой торговли.

При классической игре на бирже трейдер, когда вошёл в позицию, готов высиживать её до тех пор, пока цена не дойдёт до мифического тейка либо до вполне конкретного стопа:



«Мифической» точка выхода с прибылью мне кажется потому, что нигде не удалось найти адекватного описания её расчёта. Попытки объяснить размер тейка/стопа в зависимости от расчётного риска на сделку, риска на совокупный объём капитала, выбранного тайм-фрейма и т.п. терпели фиаско при их применении на практике.

Открытыми остаются и другие вопросы:
• почему тейк именно в том месте, а не ближе?
• нужен ли такой короткий стоп, ведь вероятность его срабатывания выше чем выход по тейку (помним про мантру 3 к 1)?

Рынок не может гарантировать трейдеру достижения котировками целевого уровня, а если его будет постоянно выкидывать по стопу, то существует риск полной утраты капитала.

Короче говоря, рынку плевать на наши расчёты и спасти депозит от обнуления могут либо 51% угаданных сделок при равнозначном по объёму убытке (что случается нечасто), либо 1 прибыльная сделка на 100 руб. по сравнению со 99-ю убыточными по 1 руб. А психологически это вынесет не каждый…

Иными словами, трейдеру приходится играть с вероятностями, исход которых невозможно просчитать заранее.

А что там про жадность?

Жадность на рынке необходима иначе какой смысл спекулировать? Но жадность должна быть разумной!

За долгое время собственных упражнений с депозитом и различных способов торговли я заметил вредные «установки», которые всегда приводили к разочарованиям, например:
• подожду немного, вдруг цена ещё вырастет и прибыль будет выше;
• цена пошла против позиции? Ничего страшного, сейчас она непременно развернётся;
• сдвину стоп подальше, чтобы при развороте цены, рынок не ушёл без меня;
• всего 0,1% прибыли? Маловато, перенесу позицию через ночь, завтра достаточно всего 100 пунктов, чтобы заработать в 10 раз больше;
• у меня ещё достаточный запас капитала, такой небольшой убыток — не страшен.

Знакомо?

О’кей, вернёмся к жадности. Для меня, как для алготрейдера-скальпера сложилась некая стратегия работы со своей жадностью, которая выглядит примерно так:

Последний пункт спорный и на первый взгляд противоречит всем предыдущим, но кто сказал, что на бирже нет места риску? Боясь ошибиться, можно всю жизнь просидеть в тени…

Торгуйте дерзко, но разумно! Да пребудет с вами профит!

Обсудить можно в небольшом чате: t.me/RoboScalp_chat