ves2010, не соглашусь. Розничные и корпоративные кредиты по ставке 30%+ оооочень сильно прибавили. Берут. Много берут.

zhorzh, это самый точный комментарий мысли, которую я хотел донести 👍🏻

Наш индекс сломал растущий тренд с момента его основания, сформировал 8-летнюю разворотную фигуру «Бриллиант». Он точно больше не будет, как раньше. Может со временем станет даже лучше (сомневаюсь). Но тут пахнет 10-летней стагнацией, как в индексе РТС

Игорь, так уже пенсионные деньги людей там. Но вообще тема пенсии для меня очень драматично выглядит. Это тупик, который все равно со временем будет отменен в том виде, что сейчас. Я воспринимаю взносы, как налог. А свою пенсию надо собирать у себя)

akledirs, я думаю, что все первые выпуски были маркетингом. Их делали более качественные. А сейчас риски растут непропорционально. Потому что мы уже второй год с кредитами 30%+. И мне сложно пока представить, как люди переварят такие ставки в условиях экономики, которая зашла в рецессию, но это слово еще не говорят вслух)

Насчет лифтов посмотрю. Что еще такого интересного есть на нашем рынке)

Тимофей Мартынов Тимофей, я получил очень приятное впечатление от своего первого поста на Смартлабе. Такой концентрации умных людей я не получал ни на одной площадке. Это очень приятно, когда хочешь покопаться глубоко в какой-то теме и получаешь помощь, отклик и анализ. Я зря раньше избегал это место))

Жму руку!

phan, отчасти вы в правильном направлении мыслите, но есть несколько уточнений. Например, мы не можем сказать, что это вторая или третья категория заемщиков. В секьюритизацию такие проблемные кредиты (с просрочками) не взяли бы. Но высокий вес риска может говорить, что они туда забрасывают закредитованных по которым риск значительно выше. В целом, логично. Это одна из главных моих мыслей сквозь всю статью. Банки не будут «раздавать» хорошие и качественные кредиты. Они весь свой риск, насколько это возможно, перекладывают на нас, физиков. В том числе и «без спроса» в наши деньги ими же контролируемых пенсионных фондов.
Глядя глазами клиента банков, банки сейчас вовсю раздают кредиты под 30-40%, стараясь максимально заработать без риска и еще и не тратя свои деньги. Эдакие маркетплейсы, которые стригут комиссию и богатеют за счет денег клиентов, не неся риски. Я с большим интересом наблюдаю, чем же это все закончится. Вроде проанализировал и не все пока так страшно, но осадок есть))

phan, спасибо, что так внимательно читаете! Это приятно и кстати, нигде, наверное, такого нет, кроме Смартлаба!
Здесь расчет идёт через активы, взвешенные по риску (RWA) и вес риска.
Что сказал Пьянов: 300 млрд — сумма проданных кредитов, 50 млрд — высвободившийся капитал. Норматив достаточности у ВТБ около 10%.
Капитал = RWA * норматив
50 млрд = X * 0,10
RWA = 50 / 0,10 = 500 млрд
Вес риска = RWA / сумму кредитов = 500 / 300 = ~ 1,66, то есть 166%.
То есть у этих кредитов вес риска был около 166% против 100% у надёжных. Поэтому продажа сработала вдвойне: банк не просто убрал 300 млрд кредитов с баланса, а снял сразу ~500 млрд RWA, что на показатели банка дает еще больший мультипликативный эффект.

Надеюсь, не запутал ещё больше))))

Az72, полностью согласен)

Vallee, на моем примере ипотеки, напрямую перекинул. А уже потом, скорее всего Дом запаковывает

Павел Самолетов, тоже сразу 2008 год вспомнился)) Но на самом деле у нас совсем не так и таких рисков (пока) тут нет. Кстати, меня никто не оповещал о переходе долга в СФО в Т-банке. Узнал чисто случайно. Причем уже на 40-й день после выдачи кредита, когда даже еще ни одного платежа не было, уже скинул с баланса