Развязал себе руки! Неужто непонятно?
Теперь начнет такую заваруху по миру, что выжившие будут на коленях слёзно просить его остаться. Даже без выборов!
RoboScalp, заметьте, я написал «ХОРОШО отлаженной стратегией», а Вы переиначили на «ИДЕАЛЬНО отлаженной стратегии».
Как по мне, это — два разных подхода.
Так вот, я — сторонник именно ХОРОШЕЙ стратегии, а не идеальной.
RoboScalp, Вы не видите внутреннего противоречия совокупности описанных моментов. Значит, есть над чем работать.
Не буду спорить и учить жизни. Собственный опыт бесценен, и свою голову на чужие плечи не пришьешь.
просто замечу, что:
1. я не жду ни начала ни конца тренда, поэтому не готовлюсь ни к набору ни к закрытию позиции. Я просто иду следом за своей прибылью и режу убытки как можно быстрее.
2. у меня сетка всегда прибыльна, потому что она и набирает и сокращает позицию,
3. переворот/закрытие позиции — это зависит от того, где цена находится: у экстремумов я переворачиваюсь,
4. я люблю «прострелы», т.к. моя сетка фиксирует совершенно случайную прибыль, причем, немалую,
5. сам за импульсами не слежу, а доверяю это дело боту; ну, и допускаю просадки, которые заранее просчитал и не переживаю за них.
RoboScalp, секрет Полишинеля, коллега, извините.
Но были ли эти два бота в сумме так же эффективны, как один при грамотном подходе и хорошо отлаженной стратегией?
RoboScalp, Вы себе противоречите, коллега.
Если Вы встали, по Вашему мнению, в тренд и «сеткой» регулируете позицию и прибыль, то так же успешно Вы должны перевернуться, чтобы снова встать в тренд и так же управлять позицией с помощью «сетки».
RoboScalp, ну, это умозрительно, похоже.
Я себе представляю 2 бота с зеркальными стратегиями.
Тогда убытки одного суть прибыль другого, если не считать комиссии.
Значит, вне зависимости от движения рынка сумма будет всегда «минус небольшой ноль».
И каков смысл тогда выставлять 2 бота?
RoboScalp, да, недобор прибыли — это неприятно, но он не так критичен, как прямой убыток. Более вероятная «средненькая доходность» каждый день меня более устраивает, нежели разовая «бо-о-ольшая» с последующими несколькими убыточными днями.)))
RoboScalp, ну, в качестве умозрительной конструкции, — да, годится. Однако ж, практика показывает, что убытки на одном боте зачастую плодятся гораздо быстрее прибылей на другом.)))
RoboScalp, я тоже торгую внутри дня.
Да, вход в рынок — это лотерея. Но именно поэтому я в неё не играю.
Я просто установил некоторые критерии, когда ошибочный вход стоит мне не очень многого. Кроме того, есть алгоритмы, позволяющие с достаточно хорошей вероятностью рассчитывать ближайшие минимаксы цены. Эти алгоритмы не очень просты программно, но всё-таки, при должном упорстве и грамотности, вполне реализуемы. Они, кстати, не являются тайной за семью печатями и широко описаны в литературе. Просто на них никто не обращает должного внимания. Почему, неизвестно.
Но и это не главное. Эти методы тоже, как и «сетка» являются вспомогательными, ибо носят так же вероятностный характер.
RoboScalp, сакраментальный вопрос!
Никто не знает и, согласно принципу неопределенности Гейзенберга, никогда не сможет знать одновременно момент достижения наперед заданной цены. Тренд — он ведь может быть очевидным на одном фрейме и не быть на другом. Так ведь? Живем предположением, что тренд начался где-то «тут». Ну, ошиблись — перевернитесь. Ошиблись с переворотом — восстановите первоначальную позицию. Главное — не частить, а то брокер жирным станет слишком.))
Кстати, чтобы не посыпать голову пеплом каждый раз, нужна «сетка» с фиксацией части прибыли при движении цены в нужном направлении.
«Сетка» не может быть самостоятельной стратегией именно в силу заложенных в неё ограничений, но она имеет ряд преимуществ в сочетании с направленной торговлей. Одно из них — корректировка средней цены входа/выхода в/из позиции.
xron69, спасибо за своевременные пояснения...
Вы правы, не хочется верить, что Он разменивается на, как Вы верно подметили, «дешевые понты». Тем хуже для до сих пор живущих.