Думаю, многие бы хотели вложиться в высокодоходные вклады (значительно превышающие настоящую инфляцию) и спокойно реинвестировать их прибыль за счёт сложного процента. 

Трудность в том, что таких на рынке не существует.

Думаю, что можно попробовать сэмулировать такие при помощи набора биржевых инструментов, в том числе акций. На эту мысль меня натолкнуло наблюдение за акциями «Ростелекома», которые годами болтаются в узком диапазоне, при этом ещё и выплачивая дивиденды.

Но, прежде, чем двинуться в эту сторону, хочу спросить: есть ли какие-то принципиальные теоретические возражения против этого, доказательства того, что это невозможно?

Что думаете о таком способе решения проблемы ликвидности?

1. Весь капитал под управлением 1 трендовой системы (с ТФ =1 сутки) делится на 4 части.

2. Каждая из этих частей торгуется как отдельная ТС со своим «окном» суток. Например, для первой четвертинки сутки начинаются заново в 10.30, у следующих — в 14.00, 18.45 и 23.50.

3. Соответственно, входы и выходы размазываются внутри дня на 4 временные точки.

Дополнительный плюс: если начнётся разворот, то мы войдём в него более плавно — сначала закрыв по стопам утреннюю чевертинку, потом полуденную и т. д. 

Несколько раз слышал мнение, что российский фондовый рынок повторит историю Никкея и на десятилетия останется ниже уровня 2021 года. Якобы, основным разгонщиком капитализации российских акций были иностранные инвесторы, которых теперь будет намного меньше, чем ранее. 

Но, при наших правильных действиях, мы можем обратить это себе на пользу и, наконец, получить тот фондовый рынок, о котором мечтает любой пассивный инвестор.

Дело в том, что иностранные капиталы оказывали на инвестиционную составляющую российского рынка скорее отрицательное влияние, чем положительное. Склонные бежать при малейшем шухере и не привязанные к России, они были причиной того, что российский рынок годами топчется в боковиках. Более того, через рейтинговые агентства и политику иностранных биржевых фондов власти иностранных государств могли в любой момент обрушить капитализацию российского фондового рынка и отдельных компаний. Действующие по команде из-за рубежа иностранные капиталы — это токсичный фактор, при преобладании которого любой рост всегда будет сменяться падением, а о долгосрочном постоянном росте можно только мечтать.

На скринах ниже моя переписка с одним из комментаторов. Он мне что-то объясняет. Чувствую, что что-то интересное, но не могу понять.

У кого есть педагогический дар, объясните понятным языком.

Имеем переворотную трендовую ТС на 28 фьючерсах на акции.

Если сократить портфель с 28 до 8 инструментов, следует ли ждать серьёзного увеличения просадки и доходности? 

Надо ли вообще это делать?

Задумался над вопросом из соображений сокращения проскальзывания до возможного наименьшего — но без ущерба для устойчивости портфеля, с точки зрения как дневной, так и накопленной просадки.

Обратил внимание, что при покупке фьючерса на акции «Яндекса» ГО намного ниже, чем при продаже этого же фьючерса. 

Длится эта асимметрия уже много месяцев. 

Подозреваю, что тем самым трейдерам намекают: «Шортить „Яндекс“ не нужно, покупайте его». 

Есть версии, что это и зачем?

Время от времени вижу комментарии вида: «Акция такая-то дойдёт до такой-то цены», «У этой акции запас роста 50%» и прочее подобное. 

А каким образом определяют эти запасы роста?

Не пальцем в небо ли эти прогнозы? 

Спросил у одного из прогнозистов о том, как он получил свой результат.

В ответ молчание. 

Ну что же, спросим ещё раз.