SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Foudroyant
Сокращение числа инструментов в портфеле
- 13 августа 2021, 10:25
- |
Имеем переворотную трендовую ТС на 28 фьючерсах на акции.
Если сократить портфель с 28 до 8 инструментов, следует ли ждать серьёзного увеличения просадки и доходности?
Надо ли вообще это делать?
Задумался над вопросом из соображений сокращения проскальзывания до возможного наименьшего — но без ущерба для устойчивости портфеля, с точки зрения как дневной, так и накопленной просадки.
теги блога Foudroyant
- "плечи"
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анализ эквити
- биржа
- большие деньги
- брокеры
- волатильность
- ГО
- грааль
- доверительное управление
- Доллар рубль
- ДУ
- евро
- инвестирование
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- инвесторы
- индексы
- индикаторы
- инфляция
- кванты
- кибербезопасность
- корреляции
- купил и держи
- ликвидность
- манипуляции
- маржин колл
- маркет мейкер
- маркетинг
- маркетмейкеры
- математика
- математическая статистика
- математические модели
- математический анализ
- мобильный пост
- мошенники
- натуральный газ
- нефть
- новости
- обвал
- облигации
- оптимизация
- опционы
- ОФЗ
- оффтоп
- плечи
- портфели
- портфельная теория
- просадки
- психология
- психология торговли
- психология трейдинга
- пульс
- разворот
- разработка алгоритма
- риск менеджмент
- системная торговля
- слив
- срочный рынок
- стопы
- стратегии
- ТА
- таймфрейм
- технический анализ
- тинькофф
- торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- трендовая система
- трендовая торговля
- трендовые системы
- тренды
- Украина
- умные деньги
- управление капиталом
- управление рисками
- управление риском
- уровень жизни
- Финам
- финансовая инженерия
- финансовая математика
- форекс
- фундаментальный анализ
- фьючерсы
- чёрный список
- шортокрыл
- эквити
- эконометрика
- экономика
- экономическая политика
s_s, баланс найти надо между этими параметрами.
Я набрал много малоликвидных фьючерсов ради сокращения просадки. Но получил увеличение проскальзывания. Не сказать, что оно прямо вот сильно заметно, но всё же.
Вот и думаю: а может и 8 самых ликвидных фьючерсов хватит?
хотя, если это такая ТС…
s_s, у меня есть цель: не тратить слишком много времени.
Но Ваше замечание учту — потому что мне по некоторым из этих фьючерсов вообще не нравится спрэд.
Foudroyant, до последнего ликвидного — ROSN,VTBR, GMKN.
Просадка… ну там не особо сложно считать, корреляция в акциях/фьючах около 0.3, следовательно общий риск :
Risk= ( n*(1/n^2) + n^2*(0.3*1/n^2) )^0.5 = (1/n+0.3)^0.5
(Формула приближенная, число сочетаний инструментов оценено в n^2)
Т.о. сокращение числа инструментов с 28 до 14 увеличит риск на 5%.
А с 14 до 7 — ещё на 10% и с 7 до 3 — еще на 20%.
Где-то так и выходит ±.
То есть там получится :
35%*(1+5%)^2 = 38.6%
Но я обычно доходностью жертвую и шарпом, сохраняя расчетную просадку.
Kot_Begemot, объём неизменен, да.
Ну вот именно по Вашему опыту вопрос: Вы не пожалели, что снизили диверс ради большей ликвидности?
Foudroyant, совершенно не пожалел.
speculme, потому что:
1. Среднее время в позиции — около 2 дней (довольно частые сделки — а потому будет высокая комиссия)
2. Переворотная система — то есть на акциях будет платный шорт.
Поэтому фьючерсы намного выгоднее, даже с учётом проскальзываний по некоторым из них.
а если это валюты, акции/индексы, золото, серебро, металлы, то при шухере некоторые даже не двинутся, да и чаще всего либо золото например стоит и индекс растет, либо индекс пилится, а золото например дает движения