Ещё один способ решить проблему ликвидности

01 декабря 2022, 17:30
|
Foudroyant

Что думаете о таком способе решения проблемы ликвидности?

1. Весь капитал под управлением 1 трендовой системы (с ТФ =1 сутки) делится на 4 части.

2. Каждая из этих частей торгуется как отдельная ТС со своим «окном» суток. Например, для первой четвертинки сутки начинаются заново в 10.30, у следующих — в 14.00, 18.45 и 23.50.

3. Соответственно, входы и выходы размазываются внутри дня на 4 временные точки.

Дополнительный плюс: если начнётся разворот, то мы войдём в него более плавно — сначала закрыв по стопам утреннюю чевертинку, потом полуденную и т. д.

спецраздел:
Акции

Ключевые слова:
акции

336

1 комментарий

Более общий подход: стратегия выдает целевую позицию, отдельный алгоритм исполнения постепенно ребалансируется к ней.
Как именно «постепенно»? Вариантов тьма. Просто размазывать по времени, учитывать величину разницы между фактический и целевой позицией, учитывать средний объём торгов в конкретное время, учитывать ширину спреда и т.д.