Блог им. Foudroyant

Ещё один способ решить проблему ликвидности

Что думаете о таком способе решения проблемы ликвидности?

1. Весь капитал под управлением 1 трендовой системы (с ТФ =1 сутки) делится на 4 части.

2. Каждая из этих частей торгуется как отдельная ТС со своим «окном» суток. Например, для первой четвертинки сутки начинаются заново в 10.30, у следующих — в 14.00, 18.45 и 23.50.

3. Соответственно, входы и выходы размазываются внутри дня на 4 временные точки.

Дополнительный плюс: если начнётся разворот, то мы войдём в него более плавно — сначала закрыв по стопам утреннюю чевертинку, потом полуденную и т. д. 

336
1 комментарий
Более общий подход: стратегия выдает целевую позицию, отдельный алгоритм исполнения постепенно ребалансируется к ней.
Как именно «постепенно»? Вариантов тьма. Просто размазывать по времени, учитывать величину разницы между фактический и целевой позицией, учитывать средний объём торгов в конкретное время, учитывать ширину спреда и т.д.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 17 декабря 2025 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате:  Telegram ,  Youtube ,  Смартлаб ,  Вконтакте ,  Сайт
Выплата дивидендов, продажа «Европлана» и погашение «казначеек»: итоги собрания акционеров ПАО «ЭсЭфАй»
17 декабря 2025 года подведены итоги внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «ЭсЭфАй». В соответствии с рекомендациями...
Фото
EUR/GBP: Цены «нащупали дно» в попытках продолжить поход на север?
Валютная пара EUR/GBP отскочила от точки пересечения границы пробитого ранее «бычьего флага» и уровня поддержки 0.8750, пытаясь закрыть день...

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн