Статистика из поста smart-lab.ru/blog/872720.php


С 1 апреля по 10 IMOEX растёт в среднем на 2.5%:

( Читать дальше )

Всех приветствую. Как вы думаете, какая следующая ступень эволюции у новичка-трейдера? Правильно, когда он начинает осознавать:

• Стратегии, которым он учился на ютубе, сливают
• Какой-нибудь инфоцыган Белых в закрытом тг-канале даёт сигналы в минус
• Индикаторы не дают положительного мат ожидания
• Информация из книг 50 летней давности не работает в современности
• Аналитика от брокера принесла тебе минус

И тут происходит эволюция: либо уходишь, либо становишься инвестором(спасибо М2), либо развиваешься дальше. Но в чём дальнейшее развитие?
Мы пойдём по пути алго: поиск, модификации (data science) и оптимизации.

И начнём мы, пожалуй, с самого распространенной стратегии: пробой уровней.
Тех.анализ в некоторой степень вещь субъективная. Поэтому, наша задача точно установить алгоритм, формирующий уровни.

А уровень у нас будет простой: это high свечи. Где high >5 свечей до и >5 свечей после лежат ниже.

Все расчеты будем по началу исследовать по close пробойной свечи. Маленький нюанс алгоритма: ложный пробой не формирует новый уровень. Поэтому если цена пробила уровень, следующая свеча ушла под уровень, то следующий пробой считается только если он закрылся выше ложного. На словах сложно, но это даёт алгоритму некоторое статистическое преимущество.

( Читать дальше )

Статистика из поста smart-lab.ru/blog/872720.php



С 1 апреля по 10 IMOEX растёт в среднем на 2.5%:


( Читать дальше )

Индекс МосБиржи (ММВБ) = IMOEX
Интервал = 20 лет (01.01.2003-31.12.2022)

1. % положительных закрытий IMOEX в определенный день года.



2. Среднее значение закрытий IMOEX в определенный день года.



( Читать дальше )

Индекс МосБиржи (ММВБ) = IMOEX
Интервал = 20 лет (01.01.2003-31.12.2022) или 4975 рабочих дня
Изменение = +577%



Данные: дата, цена закрытия.

1. Рассчитываем процентное изменение цены за каждую дату с предыдущим днем.

2. Создаем гистограмму распределения процентных изменений.

 


( Читать дальше )

Предыдущая версия OPEN-CLOSE.

Стратегия: покупка на закрытии в последний рабочий день года (29-30 декабря), продажа на закрытии в первый рабочий день следующего года (3-10 января).
Таблица изменения CLOSE-CLOSE по годам в %:



Результат следования стратегии:


( Читать дальше )

По мотивам: smart-lab.ru/blog/867037.php


Стратегия: покупка на открытии в первый рабочий день года, продажа на закрытии в этот же день.
Источник данных: 
www.finam.ru/profile/moex-indeksy/micex/export/

Таблица изменения OPEN-CLOSE по годам в %



( Читать дальше )