1.1 Стратегия сезонная "Новый год". Версия OPEN-CLOSE. Проверка IMOEX, RTSI и отраслевых индексов.

03 января 2023, 09:27
|
EVIXE

По мотивам: smart-lab.ru/blog/867037.php

1.1 Стратегия сезонная "Новый год". Версия OPEN-CLOSE. Проверка IMOEX, RTSI и отраслевых индексов.

Стратегия: покупка на открытии в первый рабочий день года, продажа на закрытии в этот же день.
Источник данных:
www.finam.ru/profile/moex-indeksy/micex/export/

Таблица изменения OPEN-CLOSE по годам в %

Результат следования стратегии

IMOEX = +15,6% за 19 рабочих дней (207% годовых)
RTSI = +24,8% за 21 рабочий день (298% годовых)
Максимум MOEXMM(Металлы и добыча) = 31,3% за 14 рабочих дней (563% годовых), в 2022 единственный индекс, показавший убыток.

Не протестированы MOEXRE и MOEXIT, т.к. основаны относительно недавно, по ним данных недостаточно.

В планах протестировать (концу 2023 года:)

основные акции
версию стратегии CLOSE-CLOSE(покупка на закрытии прошлого года; продажа на закрытии в первый день следующего года)
CLOSE-OPEN(покупка на закрытии прошлого года; продажа на открытии в первый день следующего года)
новогодняя неделя.

Если Вас интересует определенная компания из 2 или 3 эшелона — пишите в комментариях.

2.5К | ★2

4 комментария

Надо было в том году покупать в последний день, так больше наливается)

krolix

03 января 2023, 09:43
Ответить

krolix, да, пробежался по Вашей стратегии, результаты чуть выше, чем покупать с открытия. Только вот риски в этом году того не стоят

EVIXE

03 января 2023, 09:46
Ответить

EVIXE, пробегитесь еще применительно к каждому месяцу по imoex и сберу с удержанием 1/5 дней при закрытии ввше средней за месяц. Получите Шарп > 1.
Риски — вопрос манименеджмента

krolix