Начнем с традиционной для итогов года таблицы

 

Как видно из этой таблицы, по доходности и просадкам год для меня средний, ни плохой и ни хороший. Поэтому собственно о цифрах года писать нечего. Можно лишь вспомнить о наиболее существенных ощущениях в прошедшем году:

• Март: Ура! Волатильность! Даешь 2008 – дубль два!
• Июль: М-да, похоже не 2008-й, а 2016-й повторяется… Вся надежда на ноябрь (в ноябре выборы президента в США – прим. мое).
• Конец ноября: Ну вот, ноябрь оправдал надежду и год, скорее всего, закончим почти как и 2016-й — 12-15%% годовых (см. расчетную доходность в столбце Моя алготорговля с предельной просадкой 25% без учета автоследования ИК Форум).
• Середина декабря: Даешь 30% по году! Осталось всего то +5%.
• Конец декабря: Увы, получилось почти 5%, но… не с тем знаком. Ну и так неплохо, больше, чем рассчитывал во второй половине года.

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Сразу уточню. Этот топик посвящен только итогам декабря. Итоги года я подведу в отдельном топике, где приведу:

—  погодовые результаты с 2008-го года, в том числе относительно инфляции и в долларах США,

—  сравнение с индексами полной доходности России и США, а также портфелем 60/40,

—  среднюю помесячную статистику доходностей и долей прибыльных месяцев за 13 лет. 

Также одновременно подведу итоги года в моих индексах Gorchakoff Micex Index и Gorchakoff Global Index в сравнении с другими индексами Мосбиржи и США.

Я планирую подготовить эти итоги года после 11 января, когда станут известными данные по официальной инфляции в декабре.

Сделаем только одно  замечание, относящееся к году, так как вышеприведенную таблицу я не буду повторять в годовом обзоре. Отметим, что уже по сложившейся за долгие годы торговли традиции, моя суммарная доходность за три лучших месяца (в этом году это февраль, ноябрь и декабрь) больше всей доходности за год.

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Ноябрь я встретил в таком положении «фильтров»:

RI-тренд – лонг+шорт без плеча;

Si – только лонг с плечом;

GAZP, GMKN – малый «фильтр пилы»  (1 из 4-х систем может торговаться в лонг и разрешен полный шорт, который торгуется на 1/3 от лимитов полного лонга); 

SBER — большой «фильтр пилы» (полный аут).

А потому 2 ноября мой счет прибавил только +0.16% и на конец дня оказался в позиции:

RI-тренд – лонг на 100% лимитов;

GAZP, GMKN – лонг на 25% лимитов;

Si, SBER – аут.

Таким образом, в последующие дни сильных движений и роста волатильности основная «тяжесть» по «добыванию» прибыли легла на «плечи» RI-тренд и он справился с этой «ношей».  И только с  9 ноября к нему на помощь пришли GAZP и SBER, открывавшие лонги по новым входам систем. А чуть позже к ним присоединился и GMKN.

Оглядываясь в прошлое, я рассчитывал на рост волатильности в период американских выборов, о чем говорил неоднократно на своих вебинарах с весны. Но ответ на вопрос: «поймают»  мои системы этот рост или нет? Оставался для меня открытым. «Поймали», хотя и не во всех инструментах «на все 100».

( Читать дальше )

Когда создавалась стратегия «Русский Баффет» , то было рекомендовано использовать механизм довноса и докупки на 50% от суммы на конец предыдущего года в соответствии с методикой



www.comon.ru/blogs/posts/109424

Точка довноса в этом году была по концу дня 12.03.2020

Формальная дата докупки — конец дня 04.05, но я, упомянув об этом  на своем еженедельном вебинаре, рекомендовал это сделать 12.05 после  праздников.

Что получаем? А вот что в соответствии с калькулятором на comon.ru



( Читать дальше )

Не давал мне покоя этот комментарий

Григорий, мой портфельчег 60 процентов офз и 40 ммвб даст доход и просадку на долгосроке не хуже чем АГ но без его комисов.

https://smart-lab.ru/blog/659554.php#comment11887144

Захотелось себя сравнить с таким портфельчиком. Что получилось? А вот что с 29.12.2017 по 24.11.2020



Не знаю, как с портфелем автора комментария, а с индексами не сходится. Никакой «комис» не перекроет разницу в доходностях и просадках.

Начнем с традиционной таблицы

 

Октябрь выдался «месяцем фильтров». Практически во всех инструментах мои «фильтры» меняли рекомендации, как «флюгер на ветру».  А в таком инструменте, как Сбербанк, «фильтры» успели за месяц побывать во всех позициях:

— малый «фильтр пилы» (1 из 4-х систем может торговаться в лонг и разрешен полный шорт, который торгуется на 1/3 от лимитов полного лонга), 

— «лонг+шорт без плеча»,

—  «только лонг с плечом»,

— и, наконец, большой «фильтр пилы» (полный аут).

Дошло того, что три дня с 27 по 29 октября я вообще не включал финамовский квик, где торгуется моя стратегия Стань квалифицированным инвестором!, так как и Газпром и Сбербанк были в полном ауте (точнее на счете оставались только «синтетические облигации») и закрыты для торговли фильтром «большой пилы».

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

В целом месяц можно назвать «кто в лес, кто по дрова». В первой декаде сливали RI и Si, причем в RI это делали и тренд, и контртренд  (последний исключительно за счет убытка за 1 день – 02.09, практически равного всей августовской  прибыли). Но убыток RI отбивался прибылью на  Спот+”синтетика” и собственно весь минус по счету давал Si, весь месяц торговавшийся в режиме «только лонг с плечом». Во второй декаде уже RI-тренд  стал лидером прибыли и  до 21-го, включительно, отбил весь убыток и начала месяца, и августа, но в третьей декаде не удержался и сначала «отдал рынку» половину полученной прибыли, но 30-го все «вернул». Увы, но Спот+”синтетика” перешел во второй декаде в режим «борьбы с нулем»,  который сменил сильный убыток в третьей декаде из-за падения Газпрома и «пилы» в Норникеле. А Si, наоборот, пересидев вторую декаду в ауте, в третьей дал прибыль, перекрывавшую и убыток первой декады и бо

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

Ну что можно сказать об августе? В трендах «пилилось» все. Особенно Si, в котором с 3 по 20 августа было всего два прибыльных дня. С 21-го по 31-го удалось отбить примерно четверть накопленного убытка, но не более того. Спот+”синтетика”, наоборот, хорошо зарабатывал до 13 августа, но потом начался слив, который 27 августа перевел эту стратегию в минус, а 31-е его увеличило раза в три.
Единственный «луч света в темном царстве» — RI-контртренд. С 31 июля по 19 августа он вообще выдал уникальную серию безубыточных дней. Вот как выглядят RI-тренд и RI-контртренд в июле-августе в %% к лимитам на RI

( Читать дальше )

Тут бурно обсуждался мой небольшой июльский минус и в ходе этого обсуждения была высказана мысль, что рынок где-то всегда дает возможность заработка. Что ж, это так, даже если посмотреть на мои результаты июля по отдельным инструментам

Вот Норникель (дневка 10:00-18:40) в июле и мой результат в нем


 
При росте самой акции на 4,1% мой результат с 2 с лишним раза лучше.

А вот RIU0 (дневка 10:01-18:45) и результат моих систем RI-тренд в июле (RI-контртренд, как уже было сказано, июль закончил в плюсе и потому в таблице  у RI результат лучше)



( Читать дальше )

Пока все считают прибыли, я «борюсь с нулем». Но начнем мы все же с традиционной таблицы


 
Многие уже запостили скрин из ЛК, ну а я чем хуже



( Читать дальше )