Dangerous Assumption, а до кризиса 2022-го у меня был только 8-ми миллионник. Вот его график


Да, надо убрать из первой цифры 8% и комиссию в %% годовых.

Dangerous Assumption, да, проскальзывание+комис на России сбалансированной min 16% годовых, на остальных меньше 8% годовых без комиссии (последнее указывать не буду, так как комиссия на таких стратегиях — это вопрос менеджеров). На моем управлении, которое  в первой таблице, нет проскальзывания, только комис. Это все знают клиенты

Quntag, доходность счета на Финам автоследование за периоды без вводов-выводов это

(СЧА счета на конечную дату/ СЧА счета на начальную дату-1)*100%

Если был ввод или вывод, то этот день берется за начальную дату и СЧА в начальную дату с вычетом вывода или прибавлением ввода, а конечный день с предыдущего периода без них. Получается несколько «начальных и конечных дат» и берется произведение их соотношений

СЧА счета на конечную дату/ СЧА счета на начальную дату

без вычета 1, а потом на последнюю дату графика из этого произведения вычитается 1 и умножается на 100%.

Это расчет прибыли, которая была бы на счете без вводов-выводов и именно так она рассчитывается во всех фондах мира.

glazaolega, да, ну там и гэп был почти 9% в Газпроме и РАО ЕЭС. Если кто-то не купил в 1999-м перед новым годом, то вряд ли больше +3% получил 05.01.2000.

Любопытно, из 10 лет с первыми торгами 03.01 в 9-ти плюс и только в 2001-м минус, с 04.01  2 плюса и 1 минус, а с 05.01 4 плюса и 0 минусов, с 06.01 1 плюс и 1 минус, но оба года минусовые, 08.01 1 плюс, 09.01 1 плюс и 1 минус, причем годы с точностью до наоборот, 10.01 1 плюс и 11.01 3 плюса и 1 минус.

Quntag, на комоне отображается доходность Ваших счетов и не более того. Вы же на этих счетах совершаете сделки, а не комон.

Влад Л., ну по крайней мере доходность авторов на комоне абсолютно реальна. А с проскальзыванием конечно надо разбираться, оно может быть и небольшим вне зависимости от действий автора, если его средняя прибыльная сделка больше 1% даже, если автор входит и выходит мейкер лимитками. А если средняя прибыльная сделка меньше 0,3%, то проскальзывание больше 20% годовых  даже если автор входит и выходит тейкер лимитками. Но в данном случае 0 подписчиков и потому ничего нельзя сказать о проскальзывании.

BNAfond, ну минусы в первый день, вероятней всего, действительно ложные, а вот с плюсами сложнее, их же 17 штук  из 21-х плюсовых и 5 из 6 минусовых. Как из такой статистики по плюсу в первый день оценить знак года?

BITE4SAVE, доходность доллара, если убрать 25.07-11.08 вообще только +17.5%, у меня, как видите из таблицы, Si +12.8%, если считать от номинала фьючерса, а не от ГО. От ГО там было бы в 12 раз больше. А я же уже писал, что 25.07-11.08 торговать не мог.

Ну плюсов у индекса Мосбиржи в первый день года большинство

06.01.1998 4.6%
05.01.1999 0.6%
05.01.2000 13.9%
03.01.2001 -6.0%
03.01.2002 3.9%
04.01.2003 0.6%
05.01.2004 5.3%
11.01.2005 -0.8%
10.01.2006 5.3%
09.01.2007 -7.2%
09.01.2008 1.0%
11.01.2009 2.6%
11.01.2010 6.1%
11.01.2011 1.5%
03.01.2012 3.0%
08.01.2013 2.7%
06.01.2014 -2.5%
05.01.2015 2.8%
04.01.2016 -1.5%
03.01.2017 2.4%
03.01.2018 2.0%
03.01.2019 0.3%
03.01.2020 1.0%
04.01.2021 1.9%
03.01.2022 1.7%
03.01.2023 0.9%
03.01.2024 1.0%

22 года из 27 лет. Причем плюсы и в минусовые годы, такие как 1998, 2008, 2011, 2017 и 2022, а минусы в плюсовые годы: 2001, 2005, 2007 и 2016. И только в 2014 минус и в первый день января и по году.

Владимир Ш., 2017 и 2022 закончили в минусе, а 6 из 8 в плюсе.

VалиБакS, 

в ВТБ дешевле на акциях

Это где Вы тут увидели

www.vtb.ru/personal/investicii/tarify/

если не брать Специальные, которые для клиентов Открытия. Для тейкеров все дороже.

Плюс в Втб не берут с фьючерсов при переходе через день ничего.

Вармаржу берут или добавляют, как и везде. Никто в Финаме и не берет ничего другого через день. А комиссию за сделки берут, причем на срочном рынке и в Финаме учитываются тейкеры или мейкеры. Я же знаю это, так как на сервисе автоследования у клиентов только тейкерские сделки и если автор мейкерствует, то возникает большое проскальзывание.

А в Специальных комиссия зависит либо от размера счета, либо от оборотов. В минимумах того или другого она больше 0,035%, только при счете больше 3 млн. или обороте в день больше 1 млн.  они 0.03% или меньше.

VалиБакS, не количестве сделок вопрос, а в их размере. У меня по 4 системы в каждом инструменте (5 при включенном «фильтре плечей») и потому сделок много даже в среднем в день, но  доля каждой из этих сделок от портфеля небольшая, потому что среднее время в позиции больше 2-х дней.

VалиБакS, покажите у кого комиссия намного меньше. У меня была в Церихе 0,01%+биржевая и только потому, что туда пришел в 2007-м, когда они такую давали, а потом у них уже  не было тарифов меньше 0,025% и когда Церих закрыли я ушел в Финам на тариф Инвестор. Для позиций от 2-х дней и дольше вполне приемлемая комиссия, а интрадей я никогда не торговал.

А торговать в Финаме интрадей лучше фьючерсами, там в том же Инвесторе 45 коп. за контракт брокерская комиссия.

Eugeen, 200 руб. на этом тарифе — это минимальная выплата за месяц, если за счет сделок комиссия больше, то нет этих 200 руб.

bozon, у меня плечо 1,2:1 без включенного фильтра плечей, и 1,8:1 при включенном фильтре плечей. Но в 2022-м просадка была -39,8%, а до этого  24%+ была при таком же «плече» в 2011-м. Практически невозможно увеличить, если ориентироваться на эти цифры. А какая просадка будет в ближайший год, я спрогнозировать не могу.

bozon, конечно не доволен. Но, увы, рынок такой, что заработать из торгуемых инструментов мог только в Si и SBER (ещё в портфеле RI, GAZP и GMKN). Что с таким сделать? Не знаю, у меня нет прогнозов на месяцы, а только на их основе я могу сказать — заработаю или нет.

Что сразу бросилось в глаза после окончания «льготного» месяца — очень и очень дорогое обслуживание! Колоссальная и необоснованная стоимость тарифов.

А что мешало самому выбрать тариф Инвестор?

www.finam.ru/landings/tariffs/

В остальных тарифах больше комиссия только из-за минимальных сумм комиссий на операциях с ценными бумагами:
Стратег  — не менее 50 ₽ за исполненное поручение
Единый дневной — не менее 41,3 ₽ за исполненное поручение

У Инвестора этого минимума нет, а есть только:

Оборот в день
Комиссия брокера
до 1 млн ₽ 0,035 %
от 1 млн до 5 млн ₽ 0,030 %
от 5 млн ₽ 0,025 %

$even_17 (PhD), 

Вы знаете, что термин «просадка» настоящие управляющие не используют?

В фондах его используют десятки лет. Вы считаете, что фондами управляют «не настоящие управляющие»?

Если речь о фьючерсе на золото, то откройте в квике таблицу «Ограничения по клиентским счетам». Для тех брокеров, у кого нет единых счетов со срочной секцией, она показывает ситуацию на срочке.