мнгнкбзлк, скачайте файл с сайта ЦБ РФ и посмотрите названия столбцов (их я и написал в своем сообщении) и вычислите проценты по столбцам.

Jesse Felder, вот картинка моего робота для Вас

Jesse Felder, у меня роботы торгуют и я менеджер сервиса автоследования. Вы что не знали этого?

Коплю на мечту🎩, нет маркетмейкеров с узким диапазоном даже во фьючерсах Лукойла и Норникеля. А это уже много лет. Если даже в штатах такое же на фьючерсах на акции из второй полсотни по оборотам, то как в России это изменить?

Из фьючерсов на акции у нас более-менее ликвидны только Газпром и Сбербанк. А для шортов ликвидность — это ключевое. Вся проблема наших фьючерсов на ликвидные акции в том, что их номинал в 10 раз больше лотов акций. Ну а второй эшелон по ликвидности нигде в мире не имеет ликвидных фьючерсов и вряд ли у нас будет иметь.

Феликс Осколков, ну падений на 20% и больше перед известным и ожидаемым понижением ставки с 1980-го года в штатах не было. Да было, что после начала сильного падения рынка ставку снижали, а рынок все равно продолжал падать.

мнгнкбзлк, да у нас рост денежной базы с 01.02 по 01.08 исключительно за счет депозитов кредитных организаций в Банке России +128.2%, а рост наличных денег всего лишь +0.8%.

мнгнкбзлк, ну в штатах вообще-то динамика М2 больше всего коррелирует с размером выданных банков кредитов. Думаю, что и у нас тоже самое. Ну а понятно, что спрос на кредиты со ставкой в 2 раза выше официальной инфляции падает. И потому «автоматом» у ЦБ снижается рост денежной базы.

Андрей Рулин, 

ну так индекс акций Мосбиржи ещё больше за это время упал, так что относительно синхронно идут вниз. 

Это только в августе он больше упал с начала года. А до конца июля был гораздо лучше индекса ОФЗ.

HareOFF, на по графикам я число посчитать не могу, цифры нужны.

Андрей Рулин, у нас индекс облигаций Мосбиржи с купонами в 2024-м году ~ -5%. Люди не в облиги, а в банки несут деньги.

Анзорик, я выбрал отрезок самого долгого повышения ставки с 2001-го года, включительно. Можно конечно было бы и ещё 1999-2000 посчитать и 1977-1980, но лень. Сиплый то в эти периоды точно упал, а вот строить графики в Excel ещё и ставки, просто лень.

VалиБакS, именно так. Вы все правильно написали.

Александр Колесников, в 1999-2004 наше положительное сальдо торгового баланса было в разы ниже 2011-2021, а из-за роста цен на нефть в 2005-2009 выросла, но все равно меньше среднего в 2011-2021 в долларах. Так что фактор внешней торговли точно «мимо». Ну а про внутреннюю торговлю тем, что Вы перечислили, увы, ничего сказать не могу.

Неудивительно при нынешних ставках депозитов. Такого превосходства этих ставок над официальной инфляцией в России не было никогда.

Ну вообще то об этом решении написали после окончания торгов в пятницу 23.08. И сравнивать надо динамику 26.08, а не потом. Падение потом, видимо, означает, что слабо повлияло.

phan, вопрос не в корреляции, а в статпрогнозе просадки. Для корреляции это слишком мало нужных выборочных значений, да и корреляции приращений дневок точно не посчитать: ставка то постоянна бОльшую часть дней.

Gsimplov777, корреляции между дневными приращениями нет, а статпрогноз просадки очень даже рабочий.

Gsimplov777, 

вас повезли вниз на  фонде -25%, потом начался рост и выросли на 30% и вы вышли в ноль

Ну если -2,5% по номиналу — это «нуль», то согласен. Но за два года с инфляцией ~2% годовых, это уж совсем минус.

Юра Пауэрс, в России с октября 2022 по май 2024 нигде не было даунтренда. Это только сильно растущий оборвался в августе 2023-го. По Вашему «Уничтожен инвест климат и рынки для предприятий» — это август-сентябрь 2023-го?