Sergey_Sergeevich, ну если ЦБ после выборов президента не будет снижать ставку, то вероятность падения 0.9. Только вот про вероятность того, что написал про ЦБ, я ничего не знаю.

Слава Птицын, для независимых бросаний со средним нуль я про интервалы и их вероятности написал еще в 2008-м году

www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1211793782

А если среднее a — больше нуля, то к границам моих интервалов надо прибавить a*N.

А начало тут

www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1211282968

Слава Птицын, ну монету то бросать можно и по 5-10 раз в минуту. Неужели так сократился «век биологических систем»?

Дмитрий Ворожцов, ну у меня среднее время в позициях чуть больше двух торговых дней. Поэтому и удивлен месяцем в позиции.

SergeyJu, «умирает» в том смысле, что движение вниз от «средней» цены дня с 10 до 11:15, которую описал в топике, на половину исторической дневной «волатильности» целый месяц в RI с 11:15 до 18:45 не происходило.

Слава Птицын, прогностическая ценность выигрыша 1 рубля в бросании монетки с вероятностью 0,55 — мала, но вероятность получить убыток в такой игре за 1000 бросаний меньше 0,001.

ГС, а если построить дневные «свечки» 11:15-18:45, убрав все остальное, что получится?

подавая 3-НДФЛ декларации до того как брокеры подают справки в налоговую, мы теряем излишне удержанный налог

Да, лучше подавать декларацию для возврата налога не ранее марта следующего года, потому что брокер должен туда подать 2НДФЛ до 31 марта, а у налоговой максимальный срок рассмотрения декларации — 1 месяц. Поэтому для декларации, поданной с 15 марта по 31 марта, точно будут проанализированы данные брокеров, а для поданных в январе можно и «пролететь».

Дядя Лё, 2НДФЛ недостаточно, чтобы показать убыток у брокера, надо еще и справку об убытках брать там же, которой нет в налоговой.

мнгнкбзлк, ну я же все в процентах меняю, а интересует меня только М1. Сравните изменения ежемесячных процентов М1 с ШДБ и М2 и увидите, что ближе к М1 в среднем квадрата разницы.

мнгнкбзлк, ну у меня в базе только ШДБ, так как в ней и депозиты, с которых легко перевести деньги на финансовый рынок.

мнгнкбзлк, я не знаю, что такое ШДБ, а денежными показателями занялся только после того, как выяснил, что в S&P500/М2 нет никакого растущего тренда с 1959-го года, а есть только в 1981-2000-м, причем после просадки с 1959-го в 70-х больше, чем на 60%.

Связями инфляции и денежной массы я вообще не занимался, а только к фондовому индексу добавил анализ связи прироста ВВП в процентах с динамикой в процентах М2 в США и с денежной базой у нас. Как я уже сказал, что у нас денежная база только потому, что у меня давно в ней есть база данных, которую легко скачать и включить в ПО для анализа. А заниматься еще и скачиванием данных М2 и занесением их а базу, мне лень. Поэтому и делаю с М2 только то, что легко делать в Excel.

мнгнкбзлк, 

д.Саш, а почему вы М2 игнорите, а смотрите только на базу? 

Да потому что только статистика широкой денежной базы влияет на то, сколько могут принести на финансовый рынок в ближайшие месяцы. Причем в ней надо корректировать декабрь этого года и январь следующего года из-за их скачков вверх и вниз. И я ее веду в ежемесячном режиме  с 1 февраля 1995-го года и в годовом с 1.02 по 1.02 следующего года.

А вопросы про М2 получал тут, потому и посчитал те же цифры за годы и привел в том же топике средние значения для периодов.

Михаил Симонов, зачем считать инфляцию при сравнении с золотом, S&P500 и долларом? А больше ничего у меня в посте нет.

Kerstin, если бан от автора поста, то там вообще нет формы сообщений и есть надпись, что автор внес Вас в бан.

Сергей Блинов, ну и У Вас на графике падающий тренд в 2011-м году. В том году денежная база с 01.02 по 01.12 вообще была первый раз в минусе с 01.02- 01.09  в 1998-м.

мнгнкбзлк, я говорил исключительно о разнице роста ВВП из-за разницы в росте денежной базы и денежной массы с 1.02 по 1.12 годов. Инфляция то у меня годовая, а не с 1.02 по 1.12. И показана не для сравнения, а просто для того, что ее высокие значения не имели плохого влияния на рост ВВП.

А с 01.02 до 01.12, потому что провал января года связан со скачком  декабря прошлого года, а не с декабрем текущего и циклирование по годам всей денежной массы некорректно чисто математически.

Можно конечно было бы перейти к годам с 31 января по 31 января и инфляцию посчитать за тот же срок, чтобы получить правильные результаты для них обоих, но тут ВВП выпадает.

мнгнкбзлк, там в конце заметки даны и аналогичные данные для средних по денежной массе. Но в заметке сказано, что учитывается динамика с 1 февраля по 1 декабря, т. е. без традиционного скачка вверх в декабре и коррекции вниз в следующем январе. Эти данные декабря-января при подобных анализах надо выравнивать математическими методами.

Про руководящие должности. Когда я вернулся из аспирантуры, начальник моего отдела сказал, что начальник другого отдела хочет видеть меня начальником одного отделения своего отдела. Но я отказался, потому что хотел идти по линии научных консультантов и на этот мой ответ начальник отдела ответил, что пока таких свободных должностей нет. А когда подал рапорт на увольнение в 1995-м, то мне эту должность сразу предложили в обмен на отзыв рапорта. Но я тогда сказал, что рапорт не из-за должностей, а из-за жилищных условий.

С 2013 года, с приходом на пост главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, РДМ росла темпами менее 12% (“потолок Набиуллиной” на графике 5).

Это началось до Набиуллиной, при Игнатьеве в середине 2010-го

smart-lab.ru/blog/693207.php