1. Число сделок не меньше 100.
2. Таймфрейм для расчета  графиков значений доходности не меньше 2*среднее время в позиции, включая аут.
3. Центрированные и нормированные распределения приращений  доходности на двух непересекающихся участках из п.2 должны быть распределены одинаково.

Фьючерс должен быть дороже акций на ставку ЦБ до экспирации, но с вычетом дивиденды*0,87 (налог на дивы 13%). Это значит, что при текущей цене Сбербанка 323, «нулевая» цена сентябрьского фьючерса 30276. Ну упадет Сбер ниже 294,03 (33.3*0,87=28,97) после отсечки или не упадет — это сложный вопрос. Если вырастет выше, то шорт фьючерса по 30276 — убыток принесет, а если упадет ниже указанной цены, то прибыль.

SergeyJu, Здоровья!

SergeyJu, у Вас была операция? 

SergeyJu, мне сегодня врач тоже сказал, что можно вино не крепче 12 градусов и не больше 200 грамм за неделю. Так что осторожно и мне разрешили.

Stanis, если Вы купили GAZP, то должны иметь на счёте деньги под эту позицию и если они меньше номинала, то продажа фьючерса — это нуль прибыли из-за комиссии брокера за плечо.

Stanis, не понял, как будет 50-100%% от номинала фьючерсов. И какая прибыль, если завтра откроемся по 100? И что такое «опционный Газпром с дельтой 0,8 ». Это покупка акций что ли? Я тут давно писал, что покупка акций-продажа ближайших фьючерсов — это «безрисковая ставка» от номинал акций минус ГО фьючерсов. Сейчас это в диапазоне 15,5-16%% годовых. Проблема только в дивидендах до экспирации фьючерса. Если их уменьшат по сравнению с ожидаемыми, то минус к этой доходности, если увеличат, то плюс.

Stanis, вот, например, виртуальный лонг по Газпрому со входом в пятницу по 125.13 (виртуальный, потому что «фильтр» запретил торговлю после предыдущего выхода из лонга 117.98-126.06). Сейчас его стоп 125.71. Это стоп или тейк-профит?

Stanis, у меня стопы в трендовых системах могут и вырасти выше цен открытия позиций, у меня нет в трендовиках только тейк-профитов выше текущих цен. Что Вас интересует?

Stanis, какое «инвестирование» со средним временем в позициях трендовых систем 2,5-3 дня? А контртренд- это вообще часы.

Вот контртренд RI со вчерашней вечерки, выключившийся сегодня в 11:00

Время Инструмент Операция Цена 

19:07:23 RIU4 [FORTS: Фьючерсы] Купля 112 350 
19:34:50 RIU4 [FORTS: Фьючерсы] Купля 112 040
10:00:00 RIU4 [FORTS: Фьючерсы] Продажа 112 310
10:08:03 RIU4 [FORTS: Фьючерсы] Продажа 112 580 

Stanis, в тренде ставлю стопы лонга на минимум от

максимум от момента  входа минус волатильность %% дневных приращений в последний расчетный период;
нижняя граница  расчетного растущего тренда с предыдущего минимума цен.

На шортах все наоборот для стопа шорта. Никаких тейк-профитов нет.

А для интрадейного контртренда входы исключительно по частям и тейкпрофит последнего входа на расстоянии часовой волатильности %% приращений часов. Контртренд торгуется только при отрицательной корреляции приращений (H+L) последних 12 часов, при скачке этой корреляции через нуль в положительную зону стоп всей позиции по закрытию часа.

В 2024-м году все полные индексы Мосбиржи (с учётом купонов) со срокам погашения больше года в минусах. Поэтому если и говорить о прибыли, то не в облигациях, а только в депозитах.

Fairman, ну так мои тесты показали, что в  BR мои системы гораздо хуже по доходности лучшей из пассивных стратегий в любой год с 1995 по 2005. Поэтому я BR и не торговал и не собираюсь.

Fairman, нефть BR — это другая ситуация, там среднее (H/L-1) дневок сравнимо со стандартным отклонением процентных приращений цен закрытия дней. На том же SPY такие периоды — о-малое в истории с 1993-го года. Это говорит о том, что динамики совершенно разные и то, что работает в одной, бесполезно в другой.

До СВО М2 росла на 10% в год

В 2011-2020 средний рост М2 с 01.02 по 01.12 был всего-то 7,5%, а на растущей экономике 1999-2009 +31,3%.

smart-lab.ru/blog/693207.php

Stanis, это был вопрос на Ваше утверждение:

но по принципу ЛОНГ/ШОРТ такой жесткий алгоритм работает.

Stanis, можете результаты теста на акциях Сбербанка и 30.09.2022 по 31.08.2023? Я бы и сам посчитал, если б знал цены входов, о которых Вы говорите. Могу точно сказать, что лонг с ценой входа в первый день роста по цене закрытия у Сбербанка с 30.09.2022 по 31.08.2023 — это всего лишь +25% при проскальзывании по стопу 0,1%, а шорт при выходе из лонга на таком же обьеме с выходом при входе в лонг -35%.

Fairman, 

своё время делал исследование (причём с примерами на боевом счёте), в результате которого выяснилось, что наличие стопа в системе вдвое снижает доходность торговли.

Есть такие результаты на исходных ценах «дневки» Сбербанка или Газпрома с 30.09.2022 по 31.08.2023? Это первый вопрос, а второй: увеличивался  ли стоп лонга в сторону увеличения цены на росте и уменьшался ли стоп-лимит шорта при снижении цены?

Я могу только сказать, что привязка стопов и тейк-профитов к цене входа должна быть очень краткосрочна и меняться изменением цен.

ВСЕГДА ставьте тейк-профит 3% и стоп-лосс 1%.

Постоянные проценты в таких показателях рано или поздно порвут любого. Потому что волатильность на рынке непостоянна. В  2008-м в лонгах с такими показателями можно было обнулить счёт даже без плечей, а с 30.09.2022 по 31.08.2023 отстать от рынка раза в три из-за шортов с такими показателями.

Да и чисто теоретически тейк-профит нужен в контртрендах, а стоп-лосс в трендах, а тренда и контртренда одновременно в ценах на одном таймфрейме быть не может. Поэтому привязывать и то и другое к постоянным процентам неправильно.

На графиках автоследования Финама динамика доходности реального счета автора и ничего более. Да, есть проблемы с проскальзыванием спекулятивных интрадейных стратегий у клиентов, но никаких других нет. Ведь и срок существования счета и бывшие счета в архиве — все это клиент может посмотреть на сайте. И сравнить с тем же рынком.

Ну а кто этого не делает — это вопрос не к автоследованию и его авторам.