maestro, клоун ты, торгующий «копейками», а выставляющий себя, как Баффет. Где динамика твоего счета лет за 5 на миллионы рублей? Покажи.

treider, 

 связка «лонг Газпром-шорт сентябрьский  фьючерс на Газпром»

Эта связка позволяет не платить комиссию за шорты и имеет доходность примерно равную ставке ЦБ. Почему нет?

А название просто потому, что все подключенные к стратегии с указанной минимальной суммой могут получить этот статус за год подключения в соответствии с правилами ЦБ.

Dmitryy, а почему она мешает входу из браузера?

Evvibris, если результатом вложений считать динамику счета, то «инвестор» от «трейдера»   отличается только средним временем в позиции.

Роджер (веселый)., ну с ОФЗ то все понятно почему: впервые такой минус индекса за 6 месяцев с 2001-го года. Даже в кризис 2008-го было меньше. Это вопросы к политике ЦБ, а не рынку. Впрочем и с валютами может причина та же, но это трудно определить, в отличии от ОФЗ.

wess, в прошлогоднем июле так не было.

Валерий Крылов, ну  торговля юанем продолжается на валютной секции и фьючерс на доллар привязался  к паре юань-рубль+юань-доллар на мировом рынке.

Двоечник, это валюты, а не фондовый рынок. Рубль что ли к доллару и юаню перестанет меняться? Будет как доллар-юань последние года три?

Эльзар Тимирбулатов, на графиках доллар и юань, а не индекс Мосбиржи.

wess, ну такой низкой я не помню в этом и прошлом годах ни в один вторник с рабочей средой. Да, по пятницам бывало такое.

Чему удивляться? Первое повышение ставки ЦБ 21 июля 2023-го года

cbr.ru/press/pr/?file=21072023_133000Key.htm

Где еще ставку ЦБ повысили в 2,13 раза меньше, чем за полгода?

AntiKukl, ну у меня в сумме тоже шорт в юане, но доля маленькая 7/116 от лимитов.

Ну это у кого как. У меня с 80-х годов 20 века часы были только электронные и их перестал носить в 1995-м, когда купил пейджер.

Мальчик buybuy, 

А смысл?

Смысл же я уже описал в последнем абзаце тут

smart-lab.ru/blog/1036634.php#comment17047285

Мальчик buybuy, ну я и никакие про другие страны драмы и не смотрю.

AntiKukl, ну у меня с 19:05 полный штиль. Позиции  в разных системах разные и ни в одной не меняются на таких графиках. Вон, на первом графике Вы же видите стрелку, где я один из шортов закрыл.

Мальчик buybuy, ну я все тесты прогоняю

studfile.net/preview/593621/

Мальчик buybuy, жизненная история — это и есть драма.

Мальчик buybuy, из иностранных фильмов я смотрю только комедии, историю до 18 века, включительно,  и фантастику с фэнтези. Драмы  меня в тамошних фильмах не интересуют.

Мальчик buybuy, в п. 3 Вы сравниваете не доходности, а центрированные и нормированные распределения ее приращений. После центрировки  доходности то на отрезках нуль.

Все же элементарно. Если на рынке было случайное блуждание, то и доходность на этом отрезке — случайное блуждание, а при выборе параметров систем с наибольшей доходностью выбирается эксперимент с бОльшей частью положительных доходностей на отрезках случайного блуждания и, соответственно, выборочным средним там больше нуля, что подгонка «чистой воды» и в будущем не повторится. Чтобы выбрать параметры систем без такой подгонки и нужен п. 3.