Слеповат я сам или картинка...
За 36 месяцев +5.75% или -3.01% означают доходность за 3 года или среднюю годовую доходность по 3 годам?
В любом случае, лучший результат не восхищает.

ves2010, это индексы из всех хэдж-фондов, пропорциональные объемам в них. Там есть и пассивные, и активные (как может быть пассивным Market Neutral или Arbitrage?). Единственное условие — это только открытые хэдж-фонды, а не для узкого круга инвесторов, каким, например, стал Ренесанс еще в середине 90-х годов 20 века.

эээ… а ниче что у всех в названии есть индекс… т.е это пассивные фонды а не активно управляемые

Завел на Камоне в конце прошлого года аналог «Лежебоки».
Не для подключения, а для сравнения своих результатов с портфелем «ничегонеделанья».
Доходность 3,5% за шесть месяцев этого года.
Просадка 8%

У меня за май- июнь +1%.
Я обошел самого А.Г.! 

Приз в студию!

-0.18% за июнь. Половина в LQDT, остальное пилит в минус.

Kot_Begemot, ну сейчас теряю не на 100%, а только в деньгах. И не только в просадках, но и в сокращениях. Но в 2011-2013 реально много потерял в людях. Ну а на сервисе теряю и в людях, привлеченных другими людьми.

Kot_Begemot, да годовые результаты я тут публикую в январских обзорах. Вот последний 

smart-lab.ru/blog/977856.php

А если брать год с июня по июнь, то я много раз тут уже писал, что все грустно у меня с августа 2023-го. А ведь первое повышение ставки ЦБ — это третья декада июля 2023--го и это плохо отразилось на многих активных стратегиях нашего сервиса в части доходности, но не просадки. Конечно у меня уже куча вопросов моих и клиентов и клиентов портфелей сервиса: «Сколько ещё будем колебаться вокруг нуля с общим минусом из-за комиссий?» Эх, если б я знал на него ответ…

А. Г., в среднем за год, естественно. Просадка да… тут в среднем можно только за 1000 лет сказать, наверное... 

Kot_Begemot, а что значит «в среднем»?  Особенно непонятно это для просадок,  ведь там взаимозависимые соседние значения. А доходность за период всегда является однозначной функцией от доходностей за более короткие периоды. У меня в таблице есть месячные во всех строках.

ves2010, а я успел перехаить и откатил )

успехов...
мне до перехая не хватило 1 % и откатило... 

Roman Ivanov, в этом Вы правы.Но это же требует и расчета сроков, где разница большая. А они зависят от среднего времени в позиции.

А. Г., Вы же сами знаете ответ, меня тестируете? ) Дисперсия растет линейно, но важен корень из нее — среднеквадратичное отклонение. MO — расчтет линейно, значит MO проявляется все сильнее с ростом числа испытаний.

Вообще-то смотрится достойно.

astray, ну у меня Станьквалом, где только Газпром и Сбербанк тоже в мае-июне в плюсах, но гораздо меньше. Я же написал, что шорты у меня там в 3 раза меньше безплечевых лонгов.

astray, да просто торгую тем, что в ещё бОльших минусах. Вон равномерный портфель SBER+GAZP+GMKN+div -9% в 2024-м.  Но первые двое все равно самые ликвидные акции у нас, а GMKN  до 15 июля уйдет из моей торговли. Буду менять на другие ликвиды, уже работаю над этим. Я ещё в середине июня хотел его сменить на Лукича, но уж больно прибыльные шорты были в нем только поэтому оставил.